㈠ 某投资者以每股100元的价格购买了100股a公司股票,又以每股50元的价格
（1）分别卖出这两种买权即可构造出两种上限期权组合；
（2）这两个组合的利损方程各自为： Pt-39.5 Pt＜65 PLt = 25.5 Pt＞65 Pt-37.5 Pt＜60 PLt = 22.5 Pt＞60
（3）
前一个下限期权组合的下限为每股59.5美元，但直到股价涨到每股65美元以上时才能继续增加盈利；后一种下限期权组合的下限为每股58.5美元，但股价上涨到每股60美元以上时就可以增加盈利；
前一个上限期权组合的上限为每股25.5美元，且直到股价跌到每股39.5美元时就转为亏损了；后一种上限期权组合的上限为每股22.5美元，但直到股价跌到每股37.5美元时才会转为亏损；
㈡ 美股交易常说的买 Call 和卖 Call 有什么区别
您所说的应该是期权，买CALL，就是买入看涨期权。卖CALL，就是卖出看涨期权。与之对应的有买PUT，买看跌期权。卖PUT，卖看跌期权。
温馨提示：以上内容仅供参考，不做任何建议。入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
应答时间：2021-02-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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㈢ 某投资者以75（美元/股)的价格购买了100股甲公司股票，同时以3美元出售了1份80看跌期权（每份期权合约
他股票上每股亏1元，共亏100元
卖出看跌期权，每股得3元，共得300元
但是合同的买方在74美元时会行使期权，以每股80卖给这个投资者，所以每股亏6元，共亏600
所以累计亏400美元
㈣ 问： 55 金融工程学问题7、假设6个月前你以每股80美元的价格购买了100股IBM的股票，股票
没有学过金融工程学，做过国内之前的权证交易员，试着回答下：
锁定利润：
直接以每股100美元全部出售。
或
购入市值10000美元的认沽（看跌）期权。
然而既然你预期股票还会继续升值。请评估收益和风险对比，据此，
购入市值小于10000美元的认沽期权。购入的数量参考上一步的评估结果。
或
根据评估结果，直接对已购买的股票做减仓兑现部分利润。无需购买期权。
㈤ 某客户从事股票的期权交易，有资料如下：见补充 求详细解答过程和分析
1. 行使期权：每份合约的成本 （5+50）*100+10=5510
每份合约的收入 70*100=7000 （假设行权费用佣金为0，如果也是10就是7010）
每份合约的净利 7000-5510=1490
转让期权：每份合约的成本 5*100+10=510
每份合约的收入 10*100=1000 （假设交易费用佣金为0，如果也是10就是1010）
每份合约的净利 1000-510=490
2. 每股期权费结算价为52-50=2美元，成本为5美元，每份合约的亏损为500-200-10=290（假设平仓的费用佣金为0）
这里有个问题：如果股价升到70美元，则期权费应当超过每股20美元了，10美元有明显的套利空间
㈥ 假如你凭保证金购买200股普通股票，每股价格35美元，初始保证金为50％，而且股票没有股息。如果你
60％