① 股票价格计算题
1、如果里面金额20元，每年可获3％的股息，而当银行存款利息率为2％，一年后股票的价格就是：10*（1+0.03+0.02）=10.5元/股*100=1050元；
2、面值100元的股票，预期股息率为3％，同期银行存款利息从2.5％降为2％时，那么银行未降息是100*（1+0.03+0.025）=105.5元；降息后是100（1+0.03+0.02）=105元，未降息股票升值是5.5元，降息后股票升值5元。
② 证券投资题目
1，w股价值=1.2*40=48元
2，（1）0.5/0.15=3.33元，即股价在3.33元以下有投资价值
（2）12*1.15^5=12*2.01=24元
（3）0.5*1.12/0.15=3.73元
3，(1) 由于行权亏损，则他的亏损为权证认购费1000*0.4=400元
（2）行权亏损：（10.4-10.3）*1000=100元
不行权亏损：1000*0.4=400元，则选择行权，亏损100元
4，关于这个题目我认为有错误，首先，1880到1900只有20点，这个 不能算反弹，第二，如果又跌倒1810怎么叫在1880处止跌呢？所以我想应该是在1800点止跌吧？这样还符合波浪理论的算法
由于1916-1810=106>1900-1800=100,故
第一目标位：1810+（1900-1800）*1.618=1810+162=1972点
第二目标位：1810*（1900-1800）*2.618=1810+262=2072点
5，（1） 计算5日和30日的乖离率
BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100
BIAS（5）=[（8-7.2）/7.2]*100=11.11
BIAS（30）=[(8-6.8）/6.8]*100=17.65
短期中期乖离率都超过10，认为处于超买区域，应当观望
6，E(ri)=rf +β [E(rM)—rf] =0.03+1.3(0.08-0.03)=0.095
在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来度量预期收益，用方差来度量预期收益风险的：
E(r)=∑p(ri) ri (1)
σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2)
上述公式中p(ri)表示收益ri的概率，E(r)表示预期收益，σ2表示收益的风险。夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了资本资产定价模型(CAPM)：
E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3)
公式中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险，βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4)
CAPM认为在市场预期收益rM 和无风险收益rf 一定的情况下，资产组合的收益与其所分担的市场风险βi成正比。
CAPM是基于以下假设基础之上的：
(1)资本市场是完全有效的(The Perfect Market);
(2)所有投资者的投资期限是单周期的;
(3)所有投资者都是根据均值——方差理论来选择有效率的投资组合;
(4)投资者对资产的报酬概率分布具有一致的期望。
以上四个假设都是对现实的一种抽象，首先来看假设(3)，它意味着所有的资产的报酬都服从正态分布，因而也是对称分布的；投资者只对报酬的均值(Mean)和方差(Variance)感兴趣，因而对报酬的偏度(Skewness)不在乎。然而这样的假定是和实际不相符的!事实上，资产的报酬并不是严格的对称分布，而且风险厌恶型的投资者往往具有对正偏度的偏好。正是因为这些与现实不符的假设，资本资产定价模型自1964年提出以来，就一直处于争议之中，最为核心的问题是：β系数是否真实正确地反映了资产的风险？
如果投资组合的报酬不是对称分布，而且投资者具有对偏度的偏好，那么仅仅是用方差来度量风险是不够的，在这种情况下β系数就不能公允的反映资产的风险，从而用CAPM模型来对资产定价是不够理想的，有必要对其进行修正。
β系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对β系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。
β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性"，可根据市场走势预测选择不同的β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近β系数的证券进行投资组合。
③ 财务管理中关于股票股价的一道计算题
1.乙公司股票的必要投资报酬率=(13%-3%)*1.5+3%=18%
2.乙公司股票的理论价值=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/(1+18%)^4+2*(1+4%)^2/(1+18%)^5+……+2*(1+4%)^(N-3)/(1+18%)^N(注：N为正无穷大的正整数)
=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/[(18%-4%)*(1+18%)^3]
=13.39元
由于乙公司股票的理论价值低于该股票的市场价格，说明乙公司股票价格被高估了，故此不宜买入。
3.A公司的债券不应考虑进行投资，原因是这债券的发行价格明显是被高估了，若相关的债券的现金流不计算时间价值进行贴现，也就是说贴现率为1的情况下，相关债券的现金流只能回收1400元(8%*1000*5+1000)，发行价格为1401元已经高于1400元。
由于B公司与C公司的发行情况实际可以通过计算其持有期收益率的高低就可以分辨那一个更具有投资价值。
B公司债券的持有期收益率=(8%*1000*5+1000)/1050-1=33.33%
C公司债券的持有期收益率=1000/750-1=33.33%
由于上述的计算所得是一致的，故此在投资决策上在三间公司的债券投资中若三间公司的债券评级是一致辞的可以选择B公司或C公司的债券进行投资。
④ 某股票当前的市场价格为20元/股。每股股利1元，预期股利增长率为4%。则其市场决定的预期收益率为
9.2%。
根据股利贴现模型中的P0=D1/(R-g)这一个公式可知，P0指的是股票市场价格，D1是预期股票的每股股利，g是股利预期增长率。R是市场预期收益率。根据这公式和题意可得：
D1=1*（1+4%）=1.04元
20=1.04/(R-4%)
解得R=9.2%。
(4)股票价格选择题扩展阅读
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
⑤ 财务金融类习题 假设你拥有一支股票，目前的交易价为6.5元，你是用6元买入的。
1.这个问题需要融资融券，进行3次操作，假设在6。5元附近开始趋势向下，那应该卖出股票，借入股票，做空该股票。那么在你说的6元或是5。5元的时候卖出股票也是盈利。在中国T1制度下这个是唯一可行的，在实战中难度很大。
2.首先执行期权，卖出，盈利：大概是0.98元每股(这个是错的，自己带公式算)，期权赠与的形式居多，盈利不浪费，如果在沽出期权前大副下跌是浪费。
3.这个问题很好处理，关键是趋势的判断，在该价位是趋势反转，那么继续持有，直到趋势再次出现反转。如果在该价位还是下行趋势，那么你应该卖出股票，不管亏损多少，你都应该把资金留下来，在出现反转的时候再次入场买入该股票。这个在实际操作中难度很大，需要严格控制你的交易情绪。
盈利情况：5.7-6-0.003
盈利在情况：在5。7元卖出，5.7-6-0.003。
盈利情况：在情况一下，出现不亏损的情况居多。在情况二中，取决于下探的幅度。
⑥ 初中关于股票的题，详情如下
小张上周五在股市以收盘价每股25元买进股票1000股,在接下来的一周交易日内，小王记下该股票每日收盘价格相比前一天的涨跌情况(单位：元)：
星期一长2,星期二跌0.5,星期三涨1.5,星期四跌1.8,星期五涨0.8
问题：
1 星期二收盘时，该股票每股多少元
2 周内该股票收盘时的最高价，最低价分别是多少？
3 已知买入股票与卖出股票均须支付成交金额的千分之五交易费。若小王在本周五以收盘价将全部股票卖出，他的收益情况如何？
星期一价格：25+2=27
星期二：27-0.5=26.5
星期三：26.5+1.5=28
星期四：28-1.8=26.2
星期五：26.2+0.8=27
1、周二是：26。5元，最高是：28元。最低是：26。2元
买进的成本是：25*1000*[1+0。5%]=25125
卖出时收入：27*1000*[1-0。5%]=26865
收益是：26865-25125=1740元
即赚:1740元
⑦ 股票价格计算题
其实,股票的价格是人为操控的,根本就没有任何办法计算得了!试问,如果市场价格是通过计算出来的,从何而来的差价,从何而来的波幅呢,也不怕实话说的,我对股票的理解是这样,因此,也就从不研究怎么去计算股票的价格为多少!不过,合理的市场价格则是根据动态市盈率来计算,动态市盈率 = 当前股票单价 / 当前年化收益 一般的情况下,市场公认的合理市盈率水平是20~25倍,则可以得到,2.2*20~25=44~55美元!