Ⅰ 套期比率计算题
上行股价Su=160
下行股价Sd=80
股价上行时期权到期日价值Cu=160-120=40
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（40-0）/（160-80）=0.5
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5*110-（0.5*80-0）/（1+8%）=17.96
Ⅱ 政治计算题
数量：8万*（1+40%）*(1-1/5)=8.96万件
单位价值量：120÷8÷（1+40%-15%）=12元
8.96*12=107.52万元
Ⅲ 关于金融期货的套利功能的计算题。。该怎么解
现在：假设借入为30000（方便计算=1000 x30） 本金、利率成本 30000（1+5%）^2=33075 2年后：35x1000=35000 35000-33075=1925
Ⅳ 关于金融工程学的问题急需。。。。。
1.
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P，则有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。
S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期权价格为：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。
F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：
目前以无风险利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行无风险投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
Ⅳ 假设一只股票的当前价格为100元,你预期一年股票后价格会达到108元,而且在这一
花100元买入1股股票,以24元卖出一股看涨期权
1年后若股价涨到200元,则行权获得现金125元
融资成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年后若股价跌到50元,卖出股票得到现金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略为：股价上涨就持有；当股价下跌至股价与看涨期权价之和等于（76+6.08）=82.08元时抛出股票、平仓期权.
Ⅵ 股票问题（请给出大概算法）
这里每年收益的标准差我认为是股票的价格波动标准差，在这个前提下，给一个算第二年的过程，后三年类推，不过要倒推，即先算第三年到第四年，再算第三年到第二年，依此类推。所以，股票有可能上涨40%，也可能下跌40%。于是高价为 140*（1+40%）= 196，即此时持有看涨期权的价值就为196-140=56元。低价为 140*（1-40%）= 84，高低价差为 112元。这时候，需要空头112/56=2份看涨期权来构造套利组合，即套期保值率为 1/2。于是设看涨期权价值为C，股票价格为S，套利组合价值为S-2C，于是 由140-2C = 112 / (1+12.47%)这个方程就可以解出C的值，这里C = 20.2089。其中112 是到期低价，12.47%是无风险利率，140是初始标的资产价格。建立二叉树模型后，可以倒着算。一年一年就全都推出来了。
Ⅶ 可转债转股价值和转股溢价率是什么，溢价高可能存在什么样的风险
转股价值是指在某一时点，可转债如果转换成股票所对应的股票价值；转股溢价率是指可转债市价相对于其转股价值的溢价水平，即转股溢价率=转股溢价/转股价值。举例来说，某可转债当前债券价格为160元，约定的转股价格为4元，面值100元可转债转股可以转为25股股票，正股股价为6元，则转股价值为6*25=150元，转股溢价率为(160-150)/150*100%=6.67%。
通常市场热度高的可转债转股溢价也相对较高。市场上有时有少数发行可转债的上市公司存在过度炒作的现象，一旦市场热度降低，正股价格出现较大回落，可转债价格也将同步下跌，部分转股溢价较高的可转债价格下跌幅度可能远超正股。投资者应正视可转债交易风险，及时关注转股相关公告，理性投资。
Ⅷ 金融工程两道题，大家可以帮忙解决下吗
1.（1）Pf=100*e^(1/2*0.1)<120 存在套利空间，买入现价合约，卖出远期合约。
3、自己套公式期权公司吧 算着真麻烦
你好
100元买了100股，160元买了100股，那么你的均价在130
你在130的时候平仓了100股，那么也就是说你目前的仓位依然剩下130元100股
而后在160的时候再次买入100股，那么你的均价就在145元
而现在的价格是在160元，那么盈亏就是（160-145）*200=3000元
希望对你有帮助，望采纳。谢谢
Ⅹ 金融衍生工具的一道计算题 求步骤解答
不知道你这是哪一科的作业，用的到底是什么知识……
如果指两年后的收益，没有无风险利率啊，两年后的股价也算不出来啊。反正如果知道，就是期货股票差价再减掉借入资金的复利就好了
了