1. 什么是高频交易系统
1、高频交易系统概述
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。
比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。
这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms) 安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令到达交易所的距离。
2、高频交易系统特点
（1）交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级，有的甚至是纳秒级；
（2）系统由专用的软、硬件组成；
（3）系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。
3、高频交易的两大核心要素
（1）一是产生高频交易信号的交易策略;
（2）二是优化交易执行过程的算法。
(1)怎样才算股票高频交易扩展阅读
1、高频交易系统的特点
高频系统是一种非常有特点的计算机应用。在输入和输出层面，数据比较简单。
输入用的都是市场行情数据，用的是Tick级别，甚至是更细颗粒度，比如用order book上数据。
输出就是报单到交易所，执行层面上频率会比较高，有可能会大量、频繁地向交易所报单。系统运行时处理的信号源是交易所播报的实时行情，要求用最快的速度对信号进行拆解、计算和输出，对于系统的实时计算能力的要求也比较高。
同时，一般高频交易系统从逻辑的层面上来说是比较简单的。
2、编程语言的选择
目前，高频交易系统最主流的是C/C++语言。
这是一种优点及其很显着的语言。相比依赖虚拟机的JAVA和Python而言，C/C++是一种非常接近底层硬件的开发语言，对硬件操控的控制度、灵活度都超过其他语言，在性能上的把控力会更强。
但是，其语法相当复杂，比较难学，没有受过系统编程训练的开发者，掌握起来比较困难。
同时，使用C/C++编程也可以获得及其优越的性能，这对于高频交易系统来说，就非常重要了！并且，国内大多数的交易所提供的都是C++级别的类库，只有用C++进行开发，才能方便进行系统对接。
2. 高频量化交易是什么意思
最近市场风格变化加快，量能也有所放大，就连很多股市的专有名词都让很多小伙伴看花了眼，量化交易还没搞清楚，就有刷到了高频交易。今天我们来简单讲一讲高频量化交易是什么意思。
高频量化交易是什么意思？
【1】高频交易是指一种高速度，高频次的交易方式，通过预设的计算机算法实现，具有低隔夜持仓，高报撤单频率，高换手率等特点。
【2】量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。这能够避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
【3】高频量化交易，源于程序化交易和做市商机制，是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，透过极高速的超级计算机算法分析高频交易数据中的价格变化模式，实现高速度、高频次报单的交易方式，并且利用这些价格变化模式获利。高频交易还具有低隔夜持仓、高报撤单频率、高建仓平仓频率、高换手率等特点。
高频量化策略适应散户交易活跃的市场，这能够及时捕捉预先设定的各类机会，可以多线程操作，在多只股票中进行交易，同时运行多个不同的策略，无需人工紧张地搜寻各类机会。
总的来说，高频量化交易对设备的要求是很高的，普通投资者一般是很少接触的。
3. 高频交易是什么意思
交易（deal）
原指以物易慎竖物，后泛指买卖商品。如：一揽子交易。买卖双方对某一产品或商业信息进行磋商谈判的一单生意，也叫买卖；交易的本质是不等价交换。
高频交易
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。最简单的定义：高频交易就是当日开的仓当日平掉，持仓时间按秒算。
高频交易一定都有以下特点：
1. 计算机控制，人是控制不过来的。
2. 低费率。费率一般都在万分之一以下，美国甚至会出现负费率（流动性提供商Rebate）
3. 持仓/反应时间按秒算（高频）， 甚至按毫秒微妙算（超高频）
4. 每笔低回报率，0.01%平均每笔回报算高的
5. 高Turnover, 每天交易1000个来回不算多。
6. 低交易风险，年化Sharpe Ratio 10 不算高
7. 高杠杆, 30倍杠杆不算高
8. 高总回报率。做高雹者频年化回报低于200%你都不好意思跟人说。
9. 高竞争， 这是一个零和游戏。机会就那么多，我赚了，你就赚不到甚至赔了。
10. 速度为王. 因为托管服务器间几米的距离，NYSE迫于压力加了固定的源孝薯延迟。
4. 高频交易和量化交易有何不同
高频交易和量化交易有3点不同：
一、两者的概述不同：
1、高频交易的概述：指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。
2、量化交易的概述：指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。
二、两者的作用不同：
1、高频交易的作用：这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
2、量化交易的作用：极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
三、两者的特点不同：
1、高频交易的特点：
（1）高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易；
（2）高频交易的交易量巨大；
（3）高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多；
（4）高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。
2、量化交易的特点：
（1）纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
（2）系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
（3）套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
（4）概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
5. 股票中的“高频交易”是怎么操作的
按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。
交易指令：交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。
系统：系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。
位置：系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。
符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。
6. 什么是高频交易高频交易有多快
股票市场在社会上常被称为恐惧和贪婪的指数。在股票市场上，算法已经开始显示不带任何情感地不懈追求决策目标的优势。股票市场的电脑化进程始于电子交易所取代公开叫价。这不仅带来了前所未有的透明度，而且使更广泛的信息获取成为可能。计算机化的下一波浪潮来自于贸易领域的互联网。计算机以民主的方式向全球每一个人提供实时信息，不受任何歧视，并让交易员可以直接下单。计算机取代了系统中的中间人，为最终消费者提供了真实和直接的访问。
现在，计算机正逐渐从股票市场的推动者和促进者转变为决策者。在取代了经纪人的必要性之后，计算机正使传统的投资顾问变得毫无用处。股票市场通常被称为社会中恐惧和贪婪的指标。算法已经开始显示了在股市中没有任何情绪的情况下不断追求决策目标进行投资的优势。人工智能的本质就是用人类智慧包裹着的一个计算机程序。算法是由人类设计的简单规则，用于一遍又一遍地执行任务。缺乏情感和重复执行相同任务的能力是最终的胜利。
计算机正从股票市场上单纯的推动者和推动者转变为决策者。计算机正让传统的投资顾问变得毫无用处。算法可以执行的许多日常任务，并协助做出决策。如今的算法可以阅读财务报告，在互联网上搜索任何相关信息，分析社交媒体上的任何迹象，并做出公正的决定。这个交易的分支叫做算法交易。由于算法是由人类智能驱动的，它们有规律地进化。就像在交易大厅里，许多经纪商为了达到合适的价格而相互竞争一样，如今许多算法也在相互竞争。
高频交易(High Frequency Trading, HFT)是算法交易(Algorithmic Trading)的一个分支，在算法交易中，买卖决策非常迅速。高频交易对买卖双方的有效匹配起着至关重要的作用。在高频交易中，每隔几秒钟只有少量的交易，高频交易的利润通常非常小，因为仓位很快被平仓，而且仓位只保留几秒钟。算法使交易发生的次数最大化。例如，在一个高频算法中，一只股票的交易量可以达到交易量的10%，并且可以执行数千笔交易。高频交易运行在统计模型上，赢的几率通常大于输的几率。高频交易本质上是风险较低的，因为小的仓位和相对非常短的开放时间。
你眨一下眼镜需要300到400毫秒的时间。就在这一眨眼的功夫，几个订单就可能在你眼皮底下完成。
当有人下订单买入或卖出股票时，交易台会处理该订单并将其发送到不同的市场以完成该订单。这些订单是必须从一个点到另一个点的信息。由于市场的实际距离各不相同，因此某些市场可能会在几毫秒内看到订单。
举个例子，现在有人在芝加哥市场上以低于1美分的价格出售股票。在芝加哥市场购买该股票，然后立即在纽约出售它，可以为那些先做这件事的人带来快速的利润。
如果小张可以在每秒中交易10000次，每个交易盈利0.0001美元。那就相当于每秒小张就赚了1美元，每分钟60美元，仅需一小时就可获得3600美元。
由于高频交易可以在不到一毫秒的时间内完成，如果你能在别人面前看到这个订单，那么你就可以在别人反应过来之前比别人少花1美分买到这单，并且卖掉。这样的操作基本上是100%能盈利的。换句话说，如果能将传输激漏滚信息所需的时间减少毫秒，就有可能会带来数百万的利润。
其中一条最重要的一条金融信息传输路线是从芝加哥到纽约。我们将用这个来作为讨论的案例，也将解释为什么近几年有数亿美元的投资用来减少信息在两个金融中心之间信息来回移动所需的时间。
150多年来，买卖的订单都通过铜缆传输，铜缆一般都沿着铁路线，因此蜿蜒曲折。消息从芝加哥到纽约来回传输2000英里需要0.25秒。当光纤电缆最终在20世纪80年代出现时，信息可以通过光而不是电来传播，当然，这种信息要快得多。我们现在大部分信息都是通过光缆传播的。通过光束，芝加哥到纽约的往返路径只需要14.5毫秒。与铜缆相比，这是非常大的进步。
但是，如果我们要让这条道路更短，并摆脱所有的光缆线路的上曲折线路带来的时间上的浪费呢？
纽约到芝加哥之间的直线距离是720英里。当然，这是不可能的，因为为了做到这一点，你必须穿过其他搜敏人的财产和湖泊。但是差不多五年前，一家名为Spread Networks LLC的公司花费了明余大约3亿美元，为了节省从纽约到芝加哥的线路中的175英里（约281千米），使总往返时间从14.5毫秒减少到13.1毫秒。
想象一下，花费3亿美元只是为了减少1.4毫秒。
很明显，每毫秒都很重要，所以公司开始寻找更快地发送信息的方式也就不足为奇了。但是什么比通过光缆的光速更快？事实证明，玻璃光纤的光速比通过空气的光速要慢得多。
光是一种电磁波，可以在真空中以每秒300000公里的速度行进，并且几乎可以快速通过空气。然而，即使是最清晰的玻璃，光也只能以每秒20万公里的速度行进。简单来说，光纤需要1.5纳秒（0.0000015毫秒）才能通过一英尺光纤，但只需1纳秒（0.000001毫秒）即可在空气中移动一英尺。
根据这个知识，各个公司开始向微波发射器投入数百万美元，在金融市场数据中心之间建立微波链。这些微波发射器意味着从纽约到芝加哥的往返现在可以减少到8.5毫秒。
但即使这还不够。
现在有几家公司开始使用毫米波，这种波提供更短的波长，并且可以传输比标准微波传输更多的信息。相比之下，近五年前花费3亿美元的光纤网络可能不再适用于高频交易。
如今，公司仍在努力创造减少两大金融中心之间每一毫秒的可能性。根据光速，纽约和芝加哥之间发送信息的理论限制为7.96毫秒。让我们看看谁先到达那里。
2014年3月，作者迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)出版了一本名为《闪电男孩》(Flash Boys)的书，书中谈到高频交易公司对市场的负面影响。加拿大金融服务业高管布拉德•胜山(Brad Katsuyama)积极宣传这本书的意识形态。这本书只强调了一种观点，而故意忽略了另一种。
就像硬币的两面一样，高频交易的争论也有两面。一方面是迈克尔•刘易斯(Michael Lewis)和布拉德•胜山(Brad Katsuyama)所展示的高频交易的“魔鬼”的一面，另一方面是推动市场走向繁荣和流动性的高频交易的“天使”的一面。迈克尔•刘易斯本人也承认，高频交易为市场提供了更多流动性，降低了交易费用，并导致市场趋紧和范围扩大。
7. 股指期货高频交易的特征有哪些
股指期货高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，而这种交易一般又有哪些特征呢?下面是我整理的一些关于股指期货高频交易的特征的相关资料。供你参考。
股指期货高频交易的特征
1、高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易;
2、高频交易的交易量巨大;
3、高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多;
4、高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。
股指期货高频交易的优势
1.交易次数更多，而每笔交易的平均盈利较小。
2.对于长期投资组合来说，高频交易策略是一种很好的分散投资工具。
3.从运营的角度来看，全自动交易方式能够节约人力成本，并且减少因人为的犹豫或者情绪而造成的失误。
4.节约操作成本，并且给社会带来很多好处，如提高市场效率、增加流动性、促进计算机数敬咐技术创新、稳定市场体系。
股指期货高频交易的策略
高频交易在美国，高频率的贸易公司代表今天2%的约20,000经营公司，但交易量约占73%的股权。高频交易是定量交易即投资组合持有期短的特点。有四个主要类别的高频交易策略：市场的决策基于订单流，市场决策的数据信息的基础上打勾，事件套利和统计套利。
所有的投资组合分配决定是由计算机定量模型。高频率的交易策略的成功在很大程度上是由他们的能力，同时处理大量信息驱动，一些常人不能做交易。
市场庄家是高频率的交易策略，涉及凌驾于现行市场价格或购买限价盘(或出价低于现价)一限价出售(或优惠)，以受惠于买入及卖出一套蔓延。自动交易台，这是花旗集团在2007年7月购买，一直是活跃市场的制造商，外汇约占纽约股市6%的总量在两个纳斯达克和。
统计套利
另一种策略设置高频交易是经典套利策略可能涉及的范围等几个证券利率平价在外汇市场的关系赋予外国货币之间的价格计价债券的国内债券，一，现货价格货币和价格的远期合约的货币。如果有足够的市场价格从模型中所隐含的不同，以支付交易成本，然后四个交易，可保证无风险的利润。高频类似套戥交易允许使用更复杂，涉及许多超过4证券模式。在塔布集团估计，每年的总延时套利策略目前的低利润超过210亿美元。
统计套利的战略已经制定了一系列决定，使交易的基础上作出的偏差从统计学的关系。像市场庄家策略，统计套利可以适用于所有资产类别。
低延时交易
高频交易是经常混淆低延时交易，使用计算机在几毫秒内稿戚执行，或“行业具有极低延迟”在该行业的行话。低延时交易是高度超低延迟网络的依赖性。他们的算法利润提供信息，如竞争性招标，并提供到他们比竞争对手更快微秒。
低延时交易的速度revolutionary in advance已导致need为公司具有即时时间，同位trading平台，以得益于高频率的战略实施。战略是不断改变，以反映市场的细微变化以及打击造成威胁的战略的逆向工程竞争者。
还有一个非常强大的压力不断增加新功能或改进某一特定算法，如client具体的修改和enhancing变化的各种性能(regarding基准交易表现，以及为贸易firm或许多其他的实现range cost减少)。这是由于算法交易策略的演变性质——它们必须能够适应和贸易智能，无论市场条件，这涉及足够的灵活性，能够承受巨大的市场情景阵列。因此，从企业的重大收入净额的比例是花费在研发系统D这些自主交易。
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8. 杠杆炒股高频交易是什么意思
高频交易的内容还是很容易理解的，只要阅读了一下高频交易的内容，一定会有所收获。杠杆炒股是指在使用保证金信誉生意而采购的股市。杠杆炒股的作用是在出资中，所谓的杠杆作用，即是指在本钱构造中，使用一部分固定利率的资金来进步普通股的出资报酬率。采购者自个出资额较少，但由此可能获得高额赢利或许较大的亏本，其杠杆作用较大。
炒股是一门学问，主张你天天花费一些时刻去学习，出资自个的大脑，这是终身获益的工作。我是跟着一个专业操盘团队的教师学习，他们团队常常举行免费课程，天天都会上课直播，上课时还会供给炒股策略和股市引荐，他们的教师很厉害，会在群里和我们沟通，你关注后留心群号，我都解套开端盈余了，虽然是免费的，但一定要爱惜这个机遇，最主要是要构成自个的生意体系，炒股不是赌钱，要做大概率的工作，不要信任他人引荐股市分红这么的傻工作你领悟了这个，就比一般散户好了一大半了。股市完成安稳盈余不是梦，就看你愿不愿意花时刻，牛市后期还有一波迅速拉伸的行情，不要错失国家送钱的机遇。
高频交易有很强的盈利能力这是一种存在争议的说法，投资者们要相信，天下没有免费的午餐，付出了多少劳动和获得的利益一定是对等的。杠杆炒股即是在证券公司用十万可以在证券公司借十万，等于二十万抄股，获取的收益(亏本)比本来扩大1倍，这即是杠杆，如今还有民间配资公司，用十万能借到四十万，共五十万，盈亏扩大到五倍。
9. 股票交易怎样才算频繁
频繁交易是指在短时间内(如一周以内)至少交易同一只股票一次以上的投资方式。在境外T+0市场，频繁交易通常指在同一天内就完成至少一次一只股票的买入和卖出。
频繁交易的危害
10元的股票不涨3毛，不值得做短线；不涨3元不值得做中线；不涨5元以上，不值得长线投资。如果设定这样一个界限，就能减少一些不必要的操作 做股票的人都有频繁交易的冲动。天天看盘，机会每天都有，风险无处不在。盘面不断跳跃的数字，总像是在挑逗着人们下单的欲望。
但频繁交易对股票投资者来讲百害而无一利，其危害至少体现在以下三个方面。
（1）增加了投资成本。尽管单笔买卖的成本不算高，千分之一的印花税加上万分之几的佣金，一般来讲，只要有千分之五的上升空间，扣除跑路费之后，就能产生盈利。千分之五的概念就是，10元钱的股票涨5分钱。
一次交易，千分之五的交易成本不算太高，但对大部分投资者来讲，做股票并不是只做一笔买卖，你的未来会操作无数次买卖。所以，我们在计算交易成本的时候，不能只算一笔账，而要把所有的账都加起来。如果是一个频繁交易者，这个成本会非常高。
10. 高频交易是什么和普通交易有什么区别
高频交易和普通交易简单区别是专业操盘手与散户的投资方式。高频交易是个专用术语，特指量化交易，电脑自动执行程序一秒钟交易很多次的那种。你显然就是频繁交易而已，最好少用高频交易这个词语，易让人产生误解。
当然不可否认的是有极少数的人，他们有反应快，技术好，执行力强、精力旺盛等优点，他们较适合做频繁交易。但是就是这样的人中也极少有发大财的，因为做到一定程度后资金量大些后就无法做这种短线交易了。这种短线交易模式就会遇到瓶颈。一般而言，做到千万元以上就很难做短线了。现实中世界上那些个人资产几十亿、几百亿的投资大师没有一个是做短线的。
奉劝大家慢慢的减少这种频繁的交易，大格局赚大钱，树雄心立大志为赚大钱而努力奋斗。