1. 外汇交易必看的几本书
《日本蜡烛图技术》【美】史蒂夫-尼森/着 丁圣元/译
这本交易史上经典中的经典，是古老东方投资艺术与西方技术分析的融合，作为独立于西方技术分析之外的一门技术，给交易者提供新的视角。看后，你会感觉每根K线都会说话，彷佛在讲述着市场上发生的一些，对多空心理有非常直接的了解。
2. 5分钟动量交易系统的5分钟动量交易系统
作者： 关天豪等着
出 版 社： 经济管理出版社
出版时间： 2009-3-1
版次： 1
页数： 161
开本： 16开
印次： 1
I S B N ： 9787509605745
包装： 平装
所属分类： 图书 >> 个人理财 >> 证券/股票
3. 证券投资简答题：如何构建交易系统
1、交易策略的设计：按比例建立仓位，波段式高抛低吸。
2、基本盈利模式的选取：低进高出，追涨平仓。
3、风险控制机制的确立：70%仓位，严格设置止赢止损点。
4、分析工具的选取：MACD/VOL/BOLL/WR/KDJ等中、短、长技术指标配合使用。
5、交易方案程序化：设定自动预警、达到规定值就自动买卖预设的股票数量。
4. 股市最好用的5个技术指标
1，K线组合。其实还有别的，但是不太适合新手，比如【砖图】这个专门针对趋势系统的；
2，均线组，有好多好多种；
3，K线高低点组合，也有好多种，比如顾比倒数线，布林线上下轨，上下分形；
4，动量系统，MACD这一类；
5，微观买点，KD，RSI，CCI这一类；
6，量能，这个主要针对股票的，期货和外汇，黄金这种中性量能的不太好使。
5. 量化交易系统系列-通向财务自由之路总结
本文的直接目的是为了自己的策略研究打基础，想把市面上经典的书籍介绍的系统的各个方面纳入本文章，为策略研究做个参考，感觉网上介绍的都不太全面。
文章第一版为阅读通向财务自由之路[1]的总结，介绍了系统开发的各个步骤（会适当加上自己的理解，理解不当请指正），以后阅读的书籍和资料希望能够以此为框架添加进去，并做出适当修改。
参阅的书籍和资料可以参考本文末尾的参考资料。
了解你自己对目标设定起到关键作用，目标设定应该成为交易系统开发的重要环节。
然后根据这些清单，确定任务和目标。
你是根据你对市场的看法进行交易或者投资，读完一些书后，写下你对市场的看法，对系统的每一部分列出你的观点。
专注于某一观念，如趋势跟踪、波段交易、价值交易、套利、价差交易。
宏观环境分析，确定长期的宏观经济情况。
长期和短期。
方案是采取其他行为前必须具备的条件，是进入和退出的基本方面，这能够提高系统的可靠程度。
方案的五个步骤：
第一，确定合适的条件是否出现，以适合一个特定的系统。
比如适合熊市的系统。
第二，市场选择。 选择交易的市场，考虑6个方面：
（1）流动性如何
（2） 是否为新市场
（3） 交易所如何，你是否了解其规则
（4） 波动幅度 特定时间框架内的价格波动幅度
（5） 资本化程度。
（6）市场对你的理念的遵循程度如何。你的理念和市场非常吻合。
（7）选择独立的市场的资产组合。考虑各种市场的相关性。
第三，市场方向。对市场过去六个月的主导方向进行总结。
第四，方案条件。根据你的交易理念必须具备的条件，入市之前的必须的准则。
第五，市场时机的选择。时机选择信号。
方案测试，这里还不太理解。
（1）失败的测试方案
（2）极点反转或衰竭模式方案。
（3）折回方案
还有滤嘴和方案之间的关系。
方案选择包括入市信号。入市信号有以下类型，这些类型以后有时间慢慢测试。
管道突破、图标突破、波动幅度突破、ADX 、移动平均和 适应性平均 、 摇摆指数和随机指数 。
止损点：如果理念失效，这是保护资金退出市场的那个点。
作用：
第一，设置愿意承受的最大风险。比如进入价格为50元，设立停止点为47元，那么初始风险R为3（50-47）。
第二，设定一个用于衡量随后收益的基准。每笔收益设为R的多少倍并减去交易成本。
观点：一旦进入了一笔交易，交易的成功更多的是靠价格移动的结果 ，而不是入市的结果。
看大多损失的分布，一般来说都小于1R，因为退出市场的点会上移。
止损方法
第一：置于市场噪声之上。2.7-3.4乘平均真实波幅的10天移动平均。长期的可以使用10倍每日波动量的停价。3倍与每周波动量。
第二，找到最大不利偏移量MAE，并用该值的一定比例。最高价和最低价格，整个交易期间你有可能会碰到的不利于头寸的最坏的一日内的价格移动。
第三，紧密的停价，带来较高的R乘数的交易。
第四，基于入市理念使用合理的停价。
（1）美元停价 一笔交易愿意承受的损失 高于MAE
（2）百分比折回停价 不要想象的 最好是MAE分析的基础上 （3） 波动幅度停价 ATR的3倍
（4）DEV停价 计算平均真实波动幅度以及标准差 平均真实波动幅度 加上一个标准差 再加10%的修正因素 或者加两个标准差。
（5）管道突破 和移动平均停价
（6）时间停价 一定时间内没有实现利润 就退出 适合短期不适合长期
（7）任意停价和心理停价 市场有很好的直觉，任意停价。心理停价：人本身状态不佳。
缺点：加入止损， 降低市场的可靠度。
大多数系统需要多个退出策略。
退出策略分类 ：
期望收益是R乘数的平均数（平均收益除以平均损失，公式见9-1 ），由市场退出选择。
期望收益 = win_r/loss_r （9-1）
win_r根据所有盈利的交易得出平均每笔获利的R乘数，
loss_r根据所有亏损的交易得出平均每笔亏损的R乘数,。
看看R乘数的分布，盈利的R乘数如何，亏损是小于1R还是怎么样。
记得测试下在以下不同市场上的R乘数分布：
平缓的上涨
剧烈的上涨
平缓的横向移动、
剧烈的横向移动
平缓的下跌
剧烈的下跌
资金总风险百分为总账户的百分比，确立法则：
（1）利用别人的钱，总风险比例为1%及以下。
（2）自己的钱：0.5%-2.5%
（3）寻求巨额回报 承担较大风险：2.5%以上。
头寸确定模型分类 ：
根据以上做出交易计划，其中要包括为可能发生的大灾难做好准备，针对每一项灾难设计可执行方案
资金用完后有新的信号怎么办：
第一，限制新的购买；第二，消除最差的业绩股票，增加新股票；第三，继续购买新的，头寸规模确定小点。
影响系统开发的六个关键因素：
6. 股票里所有的技术指标是不是都没用
股票里所有的技术指标是不是都没用？不完全是。自己研究的技术指标会对交易有一定作用，但大众化的技术指标不会产生作用。在股票交易当中应用自己的交易系统和技术指标时，由于配合了自己的交易风格和交易经验，指标会对交易者的交易产生辅助的指导作用，而股票市场中另外还有一类普遍应用的技术指标，比如顺趋势指标、超买超卖指标、动量指标，这一类指标由于是被大众广泛应用，人人都在使用，股民普遍参考，这类技术指标在实际应用时可能无效，因为所有人都依靠同一个指标的买入卖出信号指导买入卖出操作时，技术指标会失去先人一步的作用，所以导致了指标失效，这样的指标没有用，一个交易者是需要形成自己的交易系统和指标，在正确判断自己风格的基础上建立起自己的交易系统，而往往一套交易系统需要交易者一步一步搭建，过程中通过自己对交易指标的不停的优化，不停的复盘，最终形成了一套适合自己的交易系统和技术指标，这样的交易系统和技术指标会对交易者有作用，所以股票里的技术指标并不是都没用的，关键需要交易者形成自己的交易系统以及技术指标。
7. 关于外汇的经典书籍有哪些
对任何投资来说，掌握其基础知识对投资很有帮助。而外汇交易知识也是如此，其中，基础面分析则是最重要的一环。外汇的经典书籍有很多，比如：《外汇交易从入门到精通》、《外汇入门手册》、《日本蜡烛图技术》等等。
温馨提示：以上内容，仅供参考。
应答时间：2021-08-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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8. 5分钟动量交易法 是什么 怎么使用
一 . 5分钟动量交易系统的设计原理 外汇市场是一个波动非常大而且非常频繁的市场，照搬股票市场的操作方法简直是误人子弟。目前，笔者认为符合外汇市场波动特点的交易方法是混沌交易法和海龟交易法。笔者在研究和运用混沌交易法的过程中，用奥卡姆剃刀原理将混沌交易法简化、提炼、总结出更符合交易心理，操作性更强的交易系统——5分钟动量交易系统。 混沌交易法的三个指标是：鳄鱼线、AO指标（动能指标）、AC指标（加速度指标）。笔者通过研究总结，用20均线来跟踪趋势，代替了鳄鱼线，用MACD的柱线代替AO指标（动能指标），用MACD的信号线代替AC指标（加速度指标）。指标简化了，但是操作性更强，更容易把握。 根据多位交易员和MT4自动交易编程测试，是一个能长期稳定获利的交易系统，有交易员用5分钟动量交易系统花一个月的时间创造了账户资金翻10倍的记录。笔者不能保证每个使用这个交易系统的人都能100%的盈利，但是笔者可以断言，当你能灵活使用5分钟动量交易系统的时候，必能减少你的亏损。 二 . 5分钟动量交易系统的指标参数 1 . 蜡烛线（K线） 2 . 20期移动平均线（MA 20） 3 . MACD (12,26,9) 三 . 操作方法 当K先上穿20均线约10点，同时MACD柱线从下上穿0轴（柱线由绿变红）不超过5根柱线，开仓做多。 初始止损设在离20均线下方20点的地方。当价格上涨到等同止损点值时（如果是30点止损，则应30点盈利平仓）平掉一半的仓位，剩下一半的仓位继续持有。 如果K线不下穿20均线20点，就一直持持有剩下的1半仓位，用来实现“让利润奔腾”。当K线下穿20均线超过20点，则平掉剩下的全部仓位。 图列 如上图所示，当欧元/美元的价格上穿20均线的时候，如果这时候MACD柱也从下上穿0轴不超过5根，即可考虑做多，入场价格在高于20均线10个点的地方1.4126入场做多。止损设在20均线下方20点的地方，即1.4096止损。（在20均线上方10点做多，是防止假突破，操作时20均线上方10点只是一个参照）
当价格上涨到1.4156，盈利30点时平掉1半的仓位，剩下1半的仓位只要价格不下穿20均线20点，就一直持有多头，直到价格跌破20均线20点，在1.1895的地方平掉所有的仓位，获利69点。
“截短获利，让亏损奔腾”一直是交易者难以克服的弱点，笔者曾见过连续好几个月都稳定盈利的交易者，因一次没有严格止损，最后所以的盈利瞬间化为乌有，甚至导致本金也亏损的情况。设计这个交易系统的的时候，笔者充分考虑到交易者想兑现盈利的冲动，当盈利点等于止损点的时候，兑现1半利润，用留下的一半的仓位去实现“截断亏损，让利润奔腾”。
上图是做空英镑/美元的操作，当价格从上下穿20均线，同时MACD从上下穿0轴即可做空，此时设置72点的止损。（止损设在20均线下方20点是一个参照，英镑/美元等波动大的货币止损空间可以设置大些）
做空以后，期间价格波动没有高过20均线20点，当价格跌到1.6461的时候，盈利72点，平掉一半的仓位，继续持有另1半的仓位。
从上图可以看出，剩下的一半仓位在持仓的过程中，价格上穿了20均线，但是不到20个点，所以继续持有空头，当价格到1.6323时，价格上穿均线超过了20点，平掉剩下的所有仓位，获利210点。
《5分钟动量交易系统》是一个简单实用，易掌握的交易系统；系统介绍了什么时候入场、如何止损、如何出场，还考虑到交易者急于兑现盈利的心理，在交易过程中兑现一半利润，用另一半仓位来实现“让利润奔腾”。交易系统体现了“出场比入场更重要”的思想，很多书上基本都用大量的篇幅来介绍如何入场，却很少介绍如何出场，真是本末倒置。本交易系统体现了“盈利减仓”的交易思想，“盈利加仓”的方法简直就是误人子弟，外汇市场的短线波动非常大，每天的波动空间决定了不能够在盈利的基础上加仓的操作方法。
好的交易方法还要有好的操作者才能实现盈利。建议读者先用模拟交易3个月，确定能盈利后，再到真实帐户中进行交易。另外笔者从多年的外汇交易中发现，外汇市场和股市一样，涨的慢跌的快，笔者更喜欢用《5分钟动量交易系统》来做空；在欧美股市开盘时，国际对冲基金一般都会对汇市进行洗盘，笔者喜欢在欧洲股市和美洲股市开盘后1小时进行交易，这时候出现的机会比较容易把握。
9. 股市中CR还有什么名字
CR指标的全称：带状能量线指标。
CR指标简介：
CR指标又叫中间意愿指标，是分析股市多空双方力量对比、把握买卖股票时机的一种技术分析工具。CR既能够测量价格动量的潜能，又能够测量人气的热度，同时还能够显示压力带和支撑带。在行情软件中，输入CR按回车键，可以显示该指标。
CR指标是由一条CR线和四条均线组成（也有的交易系统是三条），默认四条均线分别为：10日均线、20日均线、40日均线和60日均线。
CR指标的一般应用规则：
当CR>400时，很容易形成顶部，若此时其10日平均线向下滑落，视为卖出信号；当CR<400时易形成底部，视为买入信号。
CR由高点下滑至其四条平均线下方时，股价容易形成短期底部。
CR由下往上连续突破其四条平均线时，为强势买进点。
CR高于300～400时，股价很容易向下反转，可波段卖出。
10. 5分钟交易系统最准的方法
五分钟周期的k线图加上120均线再加上梯形法则。
梯形法则从本质上说就是道氏理论定义的三种价格走势，它的表现形式就是我们常说的N次型结构。作周期固定在五分钟周期的k线图，工具我们用的是120参数的均线，持仓和出场就利用梯形法则。
拓展方案：
1. 五分钟动量交易系统是经济管理出版社2009年出版的一本书。作者是关天豪。在外汇交易中，短期交易总是让许多交易者畏缩。“远望”是因为他们渴望这个利润最高的领域，“退缩”是因为大多数外汇交易员在这里感到沮丧。在本书中，我们将介绍顶级外汇交易员关天豪的短期交易系统——5分钟动量交易系统。本书的操作方法和更重要的部分由关天豪先生提供并撰写。用他的话说，这是“毫无保留的”。这套超短交易系统凭借简单的趋势指标和绝对清晰的进入和退出条件取得了非凡的成就。本书以关天豪先生给出的交易系统的总结、演示和交易笔记为提纲，利用交易的空闲时间进行整理，并在520fx编程的支持下进行验证。这本书是外汇交易狂人系列的第一本——25位顶级外汇交易员的秘密。这也是我们打开顶级外汇和黄金交易员实战大门的第一步。
2. 中国的股票市场是中华人民共和国的股票市场。从1989年开始，作为一名飞行员，它的理念是：如果你尝试得好，继续前进；如果你不尝试，停止前进。因此,在一九九五年以前的股市运行中,最大的坏消息往往是中国股市试点将停止,股市将关闭的消息。随后，受“3.27国债期货事件”的影响，中国期货市场于1995年得到全面整顿和清理，中国股市成为支撑对象。只有这样，股市才迎来了一个真正的好时期，进入了一个大发展时期。中国股市的最大特点是国有股和法人股承诺上市时不流通。因此，只有流通股才能根据股票价格在市场上交易。然而，该指数是根据总股本进行加权的，因此在交易中形成了“少控多控”的特点。