‘壹’ 如果股票A和股票B的协方差为正值，当股票A的实际收益大于其预期收益时，你对股票B会有什么样的预期收益
你好像研究的是标准金融学，标准金融学的结论当然是很有股票B实饥侍际收益取决于相关系数的值，越接近1，那么实际收益超过预期收益的可能性就大。然敬肢耐而实际的研究中有延时效应，这又取决于A、B公司的关系（A依靠B还是B依亮春靠A），如此分析，B股票任然存在亏损的风险。
‘贰’ 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合
这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。
‘叁’ 假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均
都是带公式的题嘛
（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2
AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6
（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042
（消睁3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%
B股票预期拿蚂岁收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%
AB组合预物拆期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%
‘肆’ 假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
‘伍’ 朱叶《公司金融》并购题 由于是专硕考到了，在网上找了半天没答案，我自己做的，帮我看看对不对，谢谢大家
错误很多。如果该公司是完全权益公司，毁源判如果每股净收益永续增长4%，那么EBIT也应该永续增长4%，也就是说你计算贴现率的公式就错了。 另外，g=ROE*(1-b)公式纤改里面的g的含义是股利增长率，而不是题中给出的每股净收益增长率裂派。
‘陆’ 投资分析 计算题
以理解知识为主，计算考得考得不多。就算考到也是简单的数字，懂得的话不动笔也能猜着做，没大计算量的，真遇到了就尽量猜吧，反正都是判断、选择类客观题，不可能花太多时间埋头苦算啦。
‘柒’ 假设一个资本市场上只有两种股票a和b 其收益率的标准差
受益的标准差就是各A股和B股对比，看看哪个收益比较大。
‘捌’ 假设有以下两种股票，A和B，
RF+1.4*（RM-RF）=0.25;RF+0.7*(RM-RF)=0.14,联立得RF=3%,RM=18.71%
‘玖’ 一个公司可不可以同时发行A股,B股海外股票
一、B股是人民币特别股 或称境内外资股 外汇管制国家通常会利用QFII或
专为外资设立新板块 如现在的败粗B股
二、可以同时存在A股与B股 目前身户市场约有81档A＋B股
三、中国在海外发行的股票还有N股 S股 H股等
有两地上市的 也有直接上市 两地上市的发行存托凭证的机会较大
直接上市的 就以发行股份为主罗
四、两地上市股票关连性强 会有连动性 但仍受个别市祥如场因素 而产生折
溢价
五、谨枯启欧美香港日本甚至台湾 目前都不对外国投资者设限
六、如前所述 会有连动性 但仍受个别市场因素所影响