⑴ A公司股票的贝塔系数为2．5，无风险利率为6％，市场股票的平均报酬率为10％
首先股票的预期收益率为
6%+2.5*（10%-6%）=16%
第一问：1.5/（0.16-0.06）＝15元
第二问：2*（1+20%）/1.16+
2*（1+20%）＾2/1.16＾2+
2*（1+20%）＾3/1.16＾3+
2*（1+20%）＾3*1.06/（0.16-0.06）/1.16＾3＝29.89元
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⑵ A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。根据资料要求计算：
（1）预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%
（2）该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元
（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：
2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元
⑶ 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率
回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
(3)公司股票的系数为25无风险利率扩展阅读：
1、所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。
2、贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。
请注意：股市实践证明，贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系，在实盘操作中的意义不大。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
⑷ 公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为百分之5，市场上所有股票的平均报酬率为百分之10，该公司股票的
公司股票的报酬率（预期收益率、期望收益率）根据资本资产模型CAPMR=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2.0*(10%-5%)=15%，
也就是说，数旁该股票的报酬率达到或超过15%时，投资者才会进行投资。如果低于15%，则投资者不会购买公司的股票。
温馨提示：以上内容仅供参考。
应答时间：2021-05-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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⑸ A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，要求:
预期回报率 = 5% + 2 * (10% - 5%) = 15%股价=1.5/（15%-5%）=15元
最近派发的股息为2元。 如果保持股息在净利润中的比例，一年、两年、三年和四年后的股息分别为：3.6、4.32、5.184、5.4432
第三年末股价=5.4432/（15%-5%）=54.432元
第二年末股价=（54.432+5.184）/（1+15%）=51.84元
首年末股价=（51.84+4.32）/（1+15%）=48.83元
现在股价=（48.83+3.6）/（1+15%）=45.60元
拓展资料
1，贝塔系数是衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的整体波动性的相对指标。 β 越高，股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于1，股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
2，若β为1，则大盘上涨10%，股价上涨10%；市场下跌了 10%，股票相应地下跌了 10%。如果 β 为 1.1，当市场上涨 10% 时，股票上涨 11%，；当市场下跌 10% 时，股票下跌 11%。如果 β 为 0.9。当市场上涨10%时，股票上涨9%；当市场下跌 10% 时，股票下跌 9%。 Iβ系数计算方法 （注：杠杆主要用于衡量非系统性风险）
3，个人资产的β系数 单一资产系统风险β 以整个市场为参考，将单一资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率进行比较。
注：掌握β值的含义 ◆ β= 1，表示单项资产的风险收益率与市场组合的平均风险收益率成同比例变化，其风险状况与市场组合的风险状况一致； ◆ β＞ 1. 如果单项资产的风险收益率高于市场组合的平均风险收益率，则单项资产的风险大于整个市场组合的风险； ◆ β＜ 1. 如果单项资产的风险收益率小于市场组合的平均风险收益率，则单项资产的风险程度小于整个市场组合的风险。
总结：1）β值是衡量系统性风险的指标，2）β系数的两种计算方法。
⑹ 某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
⑺ A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，
（1）根据资本资产定价模式公式：该公司股票的预期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16%
（2）根据固定成长股票的估价模型计算公式：该股票价值=1.5/（16%－6%）=15元