Ⅰ R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
运行结错误办
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
错误于file(file, "rt") : 打链结
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
错误: 意外符号 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
错误: 意外符号 in "log return"
Ⅱ 如何计算股票的收益和风险
我理解你是想问购买股票的收益和风险。
股票收益的计算
收益=（卖出价-买入价）/买入价*100 （%）其中卖出与买入价都应考虑交易费用。
收益可能为正即盈利，也可能为负即亏损。
股票风险的计算
所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。这样风险测算的难度就很大了。
不过也可以简化:例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有
股价涨跌概率=F（趋势、成交量）这样的关系了。
个人拙见。
Ⅲ 如何用R语言的quantmod包获取一系列股票的历史日线数据
我举个例子供你参考：
> install.packages('quantmod') # 安装安装quantmod包
> require(quantmod)#引用quantmod包
> getSymbols("GOOG",src="yahoo",from="2013-01-01", to='2013-04-24') #从雅虎财经获取google的股票数据
> chartSeries(GOOG,up.col='red',dn.col='green') #显示K线图
Ⅳ R语言quantmod包下载的股票数据中如何确定某一数据的日期
筛选到这个行，然后输出
Ⅳ R平方的度量风险
度量股票的系统风险比例，判断股票与指数间的连动性
这就需要借助R平方的定义。在回归计算公司Beta的同时会得到另一个百分比数据，统计学家称其为“R平方”，它的经济含义就是系统风险对总风险的解释度，或者说是系统风险在总风险中所占的比重。R平方越大的股票，系统风险所占的比重越大，个别风险所占的比重越小——用更通俗的说法：该股票与大盘的联动性更强，指数上升，股票价格也会上升，但具体上升幅度则可大可小，由Beta值决定；反之，R平方很小的股票，个股与指数的连动性很弱，相应地，Beta值也就无法应用于组合管理中的交易策略了。简单地说，R平方描述了指数波动时个股的波动方向（是否会随之波动），而Beta则描述了波动的幅度，R平方很大的股票，Beta可以比较小，但一个较大的R平方是Beta适用的前提。
A股的系统风险状况到底是怎样
对沪深300的统计研究显示：R平方的均值为37.3%，即，系统风险平均能够解释成分股波动的40%，其余60%的波动由股票的个别因素决定。进一步，系统风险比例（R平方）大于等于50%的公司有28家，主要集中于电力、银行等“超大盘股”和一些波动性较强的高科技股；钢铁、煤炭、高速路、汽车等周期性较强的制造业，其系统性风险占比大多在40%-50%之间；而有色金属和多数日用消费品企业的系统风险占比都较低（也有少数消费类企业的系统风险比例较大）。
Ⅵ RSI选股策略详解
（1）RSI金叉：股票的多头力量开始强于空头力量，股价将大幅扬升，这是RSI指标指示的中线买入信号。（2）突破均线，放量：当股票同时带量向上突破中长期均线时出现的买入信号比较准确，投资者可逢低买入。
Ⅶ 如何用R语言提取股票行情数据
最上边一行菜单栏倒数第二个“高级”-“关联任务定义”-选取最右边从上到下第二个按钮，找到2009年决算任务安装路径-确定。 然后 最上边一行菜单栏正数第二个“录入”-“上年数据提取”即可 提取完了，注意修改与去年不同的科目代码！
Ⅷ 如何计算一支股票的风险系数并给其定价
股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论，总与市场有偏差。
我这里给你看看吧：
1.短期持有，未来准备出售的股票估价
P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，
Dt—第t期股利；r—股东要求的报酬率。