㈠ 股票下跌时股价的计算公式是
你用成本价-现价X手数=如果是负的就是亏得，正数就是赚的
㈡ 股票市场系统性风险比例如何计算
系统性风险可以用贝塔系数来衡量。
系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。
β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔的计算公式为：
其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。
㈢ 股票下跌的百分比是怎么计算出来的
在股市中，股票涨跌是要以买入成交价格为参照物的，股票涨幅=（现价-昨天收盘价）昨天收盘价，股票跌幅=（昨天收盘价-现价）昨天收盘价。
(3)股票下行风险计算公式扩展阅读：
股票价格的涨跌，长期来说是由上市公司为股东创造的利润决定的，而短期是由供求关系决定的，而影响供求关系的因素则包括人们对该公司的盈利预期、大户的人为炒作、市场资金的多少、政策性因素等。
价值投资取决于投资者认为一只股票是被低估或高估，或者整个市场是被低估或高估。最简单的方法就是将一家公司的P/E比率、分红和收益率指标与同行业竞争者以及整个市场的平均水平进行比较。
影响股票涨跌的因素有很多，例如：政策的利空利多、大盘环境的好坏、主力资金的进出、个股基本面的重大变化、个股的历史走势的涨跌情况、个股所属板块整体的涨跌情况等，都是一般原因（间接原因），都要通过价值和供求关系这两个根本的法则来起作用。
㈣ 如何计算一支股票的风险系数并给其定价
股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论，总与市场有偏差。
我这里给你看看吧：
1.短期持有，未来准备出售的股票估价
P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，
Dt—第t期股利；r—股东要求的报酬率。
㈤ 股票收益率和风险的具体计算方法
股票收益率 指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
股票收益率=收益额/原始投资额
其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
当股票未出卖时，收益额即为股利。
股票风险 的计算所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。这样风险测算的难度就很大了。不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有股价涨跌概率=F（趋势、成交量）这样的关系了。
㈥ 股票中跌幅的计算公式
股票涨跌幅计算公式：（当前最新成交价（或收盘价）-开盘参考价）÷开盘参考价×100%，在中国A股市场，均设有涨幅和跌幅的限制，他们都是10%的限制，即所谓的涨停和跌停，10%的涨幅是针对上一交易日股价而言的，即今天这支股票股价涨到10%股价就不会再涨了，被限制了，但是它不影响买卖，但是一旦达到10%涨停很难买到，因为这时股价较高，卖的人很少，大家都不愿意卖。
涨停和跌停适用中国所有A股，另外第一次上市交易股票当天没有涨停限制，第二天才有限制，股市中的权证也没有涨停和跌停限制。
股票涨停：为了减少股市交易的投机行为，规定每个股票每个交易日的涨跌幅度，达到上涨上限幅度的就叫涨停。就中国股市来说，每个交易日涨跌限幅为10%，达到10%涨幅的就是涨停，当天不能再涨了。
对特别处理的ST股票规定只能每天涨5%就涨停。所有的价格升降都是由供求关系决定的。股票说到底是一种商品，一种以货币标价的特殊商品，所以股票市场的升跌和买卖双方有关，也和市场货币供应量有关。
㈦ 什么是 基金下行风险值
基金下行风险值是指：是指未来股价走势有可能低于分析师或投资者预期的目标价位的风险。
资料拓展：
一、定义下行风险是指，由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于分析师或投资者所预期的目标价位。下行风险是我们投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。不同投资的下行风险各异，有的很小，有的则可能无限大。
例如，购买股票就需要承担有限的下行风险，最坏的结果是投资者损失全部的投资成本，即本金。但是，卖空操作的下行风险却是无限的，因为被卖空股票的价格的上升空间是无限的。
二、投资应用：
与强调上行风险时分析师或投资者对其判断和相应的目标价有可能偏保守不同，强调下行风险通常是对目标价信息不足。多数发生在整个股票市场处于低迷并有可能持续下跌，以及公司及公司所在行业有较大的负面不确定性的时候，政府有可能出台抑制某一行业发展的政策，只是时间还未确定。
这时，即便分析师和投资者就状况下对公司业绩的预测和股价的判断合理正确，但这些负面的不确定性一旦成真，目标价就不再适用。在牛市中，分析师和投资者更多强调和关注上行风险，而在熊市或市况波动期间，下行风险就很有可能出现。
资料参考：下行风险-网络
㈧ 股票组合风险怎么算急！
风险价值法(VAR) ：VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。
细节你看看网站内容。
㈨ 基金5年收益分别是3%,2%,-3%,4%,3%，市场无风险收益率是3%，求下行风险标准差谁帮我
下行风险标准差为6.083%，计算方式如下：
比risk-free rate低的收益率：2%，-3%
LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)
LPSD=0.6083=6.083%
(9)股票下行风险计算公式扩展阅读：
一、收益率的标准差
收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。 收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。
计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。
所谓期望收益标准差决策法，是指根据投资的期望收益和收益标准差进行风险型决策的方法。
二、期望收益标准差决策法的类型，通常有以下两种具体做法：
1、最大期望收益法。
用未来收益的期望值作为未来真实收益的代表，并据此利用净现值法、收益率法等进行投资决策，称为最大期望收益法。它是风险条件下(未来收益不确定条件下)简单易行和常用的决策方法。
期望收益法的缺点是没有考虑风险状况，因此投资要冒很大风险。
2、期望标准差法。
汉瑞·马可威士(Harry Markowitz)提出了一个为大家所接受的决策定律，即所谓期望标准差法。
这条定律可叙述如下：在A、B两个项目中，如果下面两个条件有一条满足，项目A便好于项目B：
1） A的期望收益大于或等于B的期望收益，且A的收益标准差小于B的收益标准差。公式表示为：E(A)≥E(B)且(A)< (B)。
2）A的期望收益大于B的期望收益，且A的收益标准差小于或等于B的收益标准差：E(A)E(B)且(A)≤(B)。