① 选定一具体投资对象（股票，债券，外汇，期货，房地产等）评价其国内投资风险管理
参考一下这个：
货币市场基金管理暂行规定
第一条 为了促进证券投资基金（以下简称基金）的发展，规范货币市场基金的募集、运作及相关活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》等有关规定，制定本规定。
第二条 本规定所称货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。
在基金名称中使用“货币”、“现金”、“流动”、“现款”、“短期债券”等类似字样的基金，应当符合本规定的有关要求。
第三条 货币市场基金应当投资于以下金融工具：
（一）现金；
（二）一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
（三）剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
（四）期限在一年以内（含一年）的债券回购；
（五）期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
（六）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
第四条 货币市场基金不得投资于以下金融工具：
股票；
可转换债券；
剩余期限超过三百九十七天的债券；
信用等级在AAA级以下的企业债券；
中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
第五条 货币市场基金的投资组合应当符合下列规定：
（一）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的百分之十；
（二）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的百分之三十；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的百分之五;
（三）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十；
（四）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
第六条 货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得超过一百八十天。
第七条 除以下列明的情况外，组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数：
（一）以市场利率为基准利率的可变利率或浮动利率债券，利率调整频率小于一年的债券的剩余期限等于计算日距下一个利率调整日的剩余时间；
（二）回购协议的剩余期限等于计算日距协议规定的交易基础债券的日期的剩余时间；
（三）中国证监会另有规定的其他情况。
第八条 货币市场基金应当在年度报告、半年度报告和季度报告的投资组合报告部分披露基金投资组合的平均剩余期限。
第九条 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配。
第十条 对于不收取申购、赎回费的货币市场基金，可以按照不高于千分之二点五的比例从基金资产计提一定的费用，专门用于本基金的销售与基金持有人服务。基金年度报告应当对该项费用的列支情况作专项说明。
第十一条 基金管理公司应当在货币市场基金的招募说明书及宣传推介材料中列明，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
第十二条 货币市场基金应当采取稳健、适当的会计核算和估值方法，确保基金资产净值能够公允地反映基金的价值，所采用的会计核算办法应当在基金合同中订明，并应当在招募说明书中披露采用该方法可能对基金净值波动带来的影响。
前款规定的基金估值方法在特殊情形下不能公允反映基金价值的，货币市场基金可以采用其他估值方法。该特殊情形及该估值方法应当在基金合同中约定。
货币市场基金发生前款所述情形的，应当在年度报告、半年度报告中的财务会计报告部分予以披露。
第十三条 货币市场基金的募集、申购、赎回、投资、信息披露、宣传推介等活动，除应当遵守本规定的外，还应当符合《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》等有关规定。
第十四条 货币市场基金在全国银行间市场的交易、结算活动，应当遵守中国人民银行关于全国银行间市场的管理规定，并接受中国人民银行的监管和动态检查。
第十五条 本规定由中国证监会、中国人民银行负责解释。
第十六条 本规定自发布之日起施行。
② 如何利用金融衍生品进行风险管理
目前来说，金融市场上的金融衍生品可以大致分成四个基础类别，分别是远期、期权、期货和互换。
1.远期、期货、期权和互换
企业在生产经营的过程中，对于原材料的价格很敏感，其成本也受原材料价格的直接影响，而利率上涨也会直接加大企业的融资成本。这两方面构成了企业的价格风险。而金融衍生产品则刚好可以把企业在这两方面所面临的价格风险进行规避。因为金融衍生产品的这个特性，其对于企业所面临价格风险时产生的抵补头寸就是企业进行有效风险管理的重要资源。而实际操作中，不同的金融衍生产品也在风险管理上有着不同的操作差异。
目前的金融市场中，权利义务对称型的金融衍生品有远期、期货和互换三种。只有买方具有一定权力的则是期权产品，也就是说其损益与前三种金融衍生产品的权利义务对称不同，呈现的是完全不对称的价格损益表现。正是由于这些区别，企业在选择金融衍生产品时就要根据自己的实际情况进行选择。当企业的目标是完全化解风险时，就可以选择损益对称型的金融衍生品(远期、期货和互换)。这种对自称型的金融衍生品对于现货头寸上的损益是可以实现实时抵补的，也就达成了完全化解不确定风险的目标。但当企业的风险管理目标只是想部分消除对自身有损的影响时，可选择损益不对称型的金融衍生品，即期权产品。这类最基缓族本的期权产品可以把企业资产控制在一定风险范围内进行管理。
以上所说的几种仅为最基本的金融衍生品，在实际金融市场中，有着各种各样的金融衍生品可以用作企业金融风险的规避工具。企业可以根据自身的实际情况来选择最适合的金融衍生品进行风险管理。
2.在基础类别上构建新的金融衍生品
在实际金融市场中，企业的风险管理有着不同的需求，这也就促进了基础类别的新金融衍生品的发展。总的来说，有组合、重构与现有工具用到新标的市场三种方法可以进行新金融衍生品的创建。
组合是指把两种基础类别金融衍生品进行简单组合，即生成新的金融衍生品，目前市场上，远期互换即为远期与互换的组合。可撤销远期、范围远期与参与远期则都是由远期与期权进行组合后构成的不同产品。在组合中，期权间的相互组合可以形成跨式、勒式与蝶式组合。
重构则主要应用于对远期和期货两种基础类别。如互换重构可以通过重构现金流性质来形成迟设互换或者差异互换。期权重构则是通过对标的资产进行重构形成期货滑哪首期权、互换期权与复合期权。
而现有工具用到新标的市场则有力地拓宽了金融衍生品的应用空间。它意味着把标的的范围从资产拓宽到了风险指数、电力衍生品、房信数地产互换、商品价格指数、新兴经济金融工具的期货和期权、灾难保险期货和期权、商品价格指数期货和期权等。不仅提高了企业风险管理的效率，同时也拓宽了金融衍生品的发展道路。