Ⅰ 在中国，量化交易员每天要做什么样的工作
随着量化投资的概念在国内逐渐流行，量化交易员这个听起来神秘又高大上的职业也逐渐走入人们的视野。量化交易员平常的工作其实没有固定的模式，但总结下来大都包括: 现有策略的管理维护，看盘（通常开N个窗口，大都是定制化的各种彩色表格、图、列表和滚动新闻的组合）以及查看策略有没有乱发单，开发新的策略，每日进行盘后处理，统计委托、持仓、波动率、滑点等等，这些工作听起来琐碎且机械，但真正开发出所谓的印钞机达到躺赢的境界可谓少之又少，大部分人仍然需要不断学习并且经历各种市场的考验：
1、灵感，在市场上策略逐渐趋同、逐渐失效的过程中是很重要的，自己绞尽脑汁更新了好几个版本的新策略回测时各种指标竟然远不如行业内正火热的几个“经典策略”，市场总是公平而又残酷的。
2、心理，投资讲求的是心理战，对于量化交易员来说，程序化交易的方式可以避免一部分人性的因素，但是否干预、何时干预模型（尤其是模型并不完备）一直是一个长期困扰交易员的问题
3、不确定性，个人认为，量化交易者同时也需要结合一些基本面，尤其是在国内金融市场信息不对称、噪声大以及监管因素变化下能够从市场调研中获得有效信息以减少不确定性是相当重要的。
Ⅱ 如何成为一名合格的量化交易员
量化交易是量化金融行业最尖端的领域之一。无论你是想通过面试还是建立自己的交易策略，你都会花费大量的时间和精力去学习相关的知识。不仅如此,你还需要有良好的编程技能,至少在一个高级编程语言,高频交易策略的日益普及,在技术方面越来越重要的战略执行,所以精通C / c++可能是最好的选择。作为一个量化交易员，当我们说到量化交易时，你可能已经参与其中，甚至可能已经制定了一些交易策略。相信我，你无法拒绝其中的刺激和冒险。但我可以告诉你，有很多问题，你还没有一个完美的解决方案。
成为一个量化交易员，压力会非常大。不仅需要了解市场，与其他交易员、其他公司保持良好联系，还需要一些健康的沟通技巧。这样可以更快地获得市场信息和一些市场细节。如果你是一个纯粹的股票价值交易者，那么你可能不需要与企业打交道，但你需要非常深入地研究你的数学模型，然后反复训练和优化它。很多与人相关的行为特征往往会导致量化交易者的成功。毕竟，整个市场是由人主导的。如果你能准确地分析交易者在市场中的心理行为，那么你就是最大的赢家。
Ⅲ 量化程序化交易员程序员 这个是什么压力大吗
量化交易也叫程序化交易，是国内证券交易、期货交易快速发展的交易方式，欧美市场上60%-70%的证券、期货交易时通过程序化完成的。程序化交易讲究团队运营，资产管理公司一般设置策略研究员、量化交易程序员、交易员、风控等岗位。量化交易程序员的主要职责就是把策略研究员的交易逻辑、交易思想用计算机语言编程。编程完成以后还要做测试以及参数修改等工作。程序员最基本的要求你要懂得最常见的计算机语言，如C++,Python,最好懂AutoIt、MATLAB、R语言。程序化交易员对计算机语言的要求不太高，但是要有证券交易经验，会看K线图，懂得基本的技术分析理论、技术指标，这些是必须的。很多公司的程序化交易也不是完全计算机执行的，你需要懂得在什么样的市场行情使用怎样的交易策略，当一套策略系统一段时间运行表现不佳的时候要会分析市场机构的变化。正规的资产管理公司很少会聘期完全没有交易经验的交易员，不会聘请不懂计算机语言的程序员。如果你符合如上说的条件可以去应聘。至于压力，要比主观交易的操盘手要轻得多，是否加班主要取决于该公司投资的产品是国内还是境外的市场，如果是国内证券、期货产品，比较少加班吧，境外市场会有人上夜班。非交易时间外的加班，这得看工作需要与企业文化啦。不知我这样回答你清楚吗？
Ⅳ 上海孝庸私募基金量化交易员面试问什么
期权、收益互换等方面的问题。上海孝庸私募基金量化交易员面试的时候会通过询问期权、收益互换等方面的问题来确定要不要录用。上海，简称“沪”销备或“申”，是中华人民共和国省亏含毁级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市。老轮
Ⅳ 在中国，做量化交易一天的工作是怎样的
做量化交易一天的工作：
8:00~9:00： 打开交易策略，设置一些运营参数
9:00~9:30： 观察策略运转，确保没有问题
9:30~15:30: 解决已有策略的问题并研究新策略，测试新想法
15:30~17:00: 分析交易记录， 确定第二天的交易计划
17:00~18:00: 运动
岗位职责：
分析金融市场（期货、股票等）数据，寻找可利用的机会；开发与维护量化交易策略；提供机器学习/数据挖掘相应的技术支持；
岗位要求：
1.熟练计算机编程能力，熟练掌握至少一门编程语言，python优先；
理工科背景，具有良好的数理统计、数据挖掘等相关知识储备，熟悉机器学习方法（分析科学问题和相应数据，建立模型和方法，验证模型和方法，应用模型和方法并分析结果，改进模型和方法）；
有处理分析大量数据的经验，并能熟练选择和应用数据挖掘和机器学习方法解决科研和工作中的实际问题；良好的自我学习和快速 学习能力，有工作激情，喜欢金融行业；两年及以上实验室研究经验或研发类工作经验优先；
(5)量化基金股票交易员扩展阅读
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，
极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
Ⅵ 华尔街量化交易员薪水
华尔街量化交易员的平均年薪大概卖和是50万美元左右，仿喊做得好的很优秀的可能年薪更中大盯高，可以达到百万美元。在华尔街，只有你足够优秀才能在那立足，才能出人头地。
Ⅶ 量化交易员工作稳定吗
小团队，小资金，策略芹敏已经相对稳定。基金公司的量化交易员是量化金融行业中最为尖端的一个领域，不论是希望通过面试还是构郑首敬建自己的交易策略，都会花费大量的时间与精喊慎力学习相关的知识。
Ⅷ CQF的年薪是多少
CQF量化投资分析师是金融领域的相关证书，所以他们从事的职业肯定是跟金融证券类息息相关。目前CQF持证人工作的领域主要集中在证券银行、基金管理、国际投资银行、期货衍生品与金融风险管理等领域工作。
CQF量化金融分析师到底用处有多大？
CQF职位推荐
1、量化交易员
这类职业无论在证券公司还是期货公司，以及一些私募基金机构，对这类量化交易员的要求都要求很高。因为这类交易员直接跟资金挂钩，所以不管是量化研究或者基本面，最终都是要落实到交易，所以量化交易环节显得就很重要了。
2、量化分析师/研究员
这类量化研究主要以权益类和固收类位置，就像是我们常说的股票多因子模型研究，固定收益类资产投研模型的各种研究等。在国内金融市场中，这些职位的要求我们都会比较熟悉，并且如果涉及到大型资产配置和金融风险模型等，更是需要CQF持证人这些拥有扎实的金融基础的人。同时还需要大佬的数据分析和编程能力，一般主要以python为主。当然必要的语言能力也是很重要的，最起码的阅读和理解金融领域的相关着作需要比较流畅。
3、量化开发工程师
一提到开发工程师，其实量化开发工程师主要开始更需要了解编程相关的内容，也就是急需要熟悉软件开发的各类工具。常见的CQL数据库、Linux操作系统，如果是对算法要求比较高还要扎实的数据知识来满足日常工作需求。
CQF薪资水平
1.投研系统开发工程师：参考年薪60-120万间
2.量化投资组长(或PM)：参考年薪200万间
3.基金经理/PM：参考薪资：年薪60-200万间
Ⅸ 量化交易的那些事！
最近一段时间，很多人觉得股票越来越难做了，板块加速切换，市场走势极端，一些中线趋势良好的板块个股完全无视基本面突然连续大幅杀跌。
有人说，这是因为量化交易成为了我们的对手盘，助涨杀跌。有些票涨六七个点，突然就摸涨停了，有些票跌六七个点，突然就奔跌停去了。手速、资金都拼不过，甚至按照这样的趋势，我们这些靠交易为生的散户，有可能要被机器人干掉。事实果真如此吗？
今日笔者就来给大家分享一下量化基金的那些事。
量化交易到底是怎么交易的？
交易员A兄，19至20年在国内某量化基金做交易员，基金规模最大到70亿。最开始在量化交易部，后期在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚，国内这几家量化基金的交易模式也大同小异。
量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。
就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。
赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。
也有一些纯多头策略，就是不带对冲，全买股票的，但是少一些。
量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的票买的多，大部分票只买一点点。一般前二十只票，买入金额占到总成交金额的4成左右了。
当天开盘前，策略部的算法就会把当天的买入卖出任务做好。交易员的工作就是把当天要买的票买完（不论价格），把当天要卖的票卖完（不论价格）。考核指标就是以当天开盘价作为基准，算出平均买入成本与开盘价偏离值，以收盘价作为基准计算卖出价格偏离值，用这两个数据算绩效。
这个模式就导致，股票早上买的时候很容易打高了，因为很多公司都是这个算法，互相一抢，股价就能推上去。但没办法，交易员一般10点之前就要买完票了，越往后风险越大，因为不知道谁就突然涨停了，导致买入成本暴增，是要被谈话的。
卖出是这样的，公司所有的票有一个7%止盈单，就是只要股价冲到7%，就会卖出。而且收盘统计的时候，涨幅超过7%的票是按7%的价格计算卖出成本的，假如卖早了那就卖亏了，假设我5个点卖了，冲到8个点，收盘砸绿，算收盘价的时候还是按7%算，这个对交易员很不友好。
“19年初那波行情我们当时规模不小了，有时候单票买入金额能占到股票总成交的10%甚至更多，这时候票就很难买了，因为一买就要把价格推上去，推上去买入成本巨高，我们业绩就会很差。但是没办法，任务一定要完成的。
印象很深刻的，19年2月1日，当时有个同事买入任务里要买 300615欣天科技800多万，大家可以看一下这票前一天成交额，成交额太小了800很难买进去，买了一点点就封板了，然后炸板，我同事一直想等回落了慢慢买结果一直不回落，最后他直接集合竞价把票顶到涨停板把剩下的买入任务买完了……”
量化策略模型：联创股份的推升
由于“交易员A”兄从事于交易部门，选股条件那是策略部的事情并不清楚，而且这些量化公司都号称自己有几百上千个选股因子，每天机房电脑都在跑程序，在第二天开盘前把票选好。
不过公司的几个模型结构是知道的。当时主要有7日模型，9日模型，13日模型，还有一个两日模型。
这个N日模型的N就代表持股周期，表示买入后持有N日后卖出。有时候连续几天都有同一只票的买入任务，那么这个票就会在持仓里躺小半个月。随着模型时间到了之后，慢慢卖完。
算法部都是清华高材生，学历在那放着呢。不过再牛的策略也是人定的，再牛的量化算法也是人选的。
模型的变化（持仓时间长短）、对冲指数风险敞口的调整，以及选股因子等，策略部一直在做优化。这些变化不是说某天突然发现不行了，然后就要改了、之前的都完全放弃了，而是说每天都有在回测市场分析账户表现，然后策略部们去做细微的调整。
“为什么说这个模型的事情，今年的联创股份这种，很明显就是被量化模型推上去的。因为这票根本没有什么基本面，纯垃圾股一个，pvdf那种故事听听就算了。”
实际上就是这票被很多家量化算法选中了，有长周期的有短周期的，但是在前期都主要是买入为主，所以我们可以看到这票被锁仓了，一直往上推，当然涨的好也就有散户信了他的故事（散户也锁仓），然后到卖出的时候，这票往下按接不起来，因为大家模型时间都差不多到了。
今年好多票涨的快，涨幅大，但是调整的非常狠，跟量化模型同质化有很大的原因。
各位兄很感兴趣的T+0
由于买入模型持仓7、9、13天不等，而且都是市场上比较活跃的票。那么这些票躺着不动其实就是一种浪费，这些票可以甩给t0团队去做t，用来搞额外收益。
“我之前的工作内容，说实话很无趣，自主操作的空间很少，更像是一个人形下单机器，所以在后期公司要开展t0交易的时候我果断转岗去了t0交易部。
当时国内几家大的量化私募都已经有自己的交易团队了，我司属于介入比较晚的，老板应该是去九坤这几家参观学过，也就动了搞t0团队的想法。在成立自己T0团队之前，公司的底仓是打包给国内几家专业的t0公司去做的。”
t+0这边很简单，底仓给交易员分好，然后交易员自己拿着底仓去做日内差价，这个差价就是交易员的业绩，然后公司按比例给交易员提成就是工资。
t0交易员是没有底薪的，没有底薪没有五险一金没有社保，全靠业绩活。而且这个东西淘汰率相当高，当时新组建团队，招来了四十多个新人，最后只留下来一个。最主要的是，现在基本没有t0团队要新人的了，没公司愿意培养新人。
关于t+0还有一个事情。
很多人做创业板新股喜欢看融券余额，觉得融券量大的票会容易涨，他们说的是要打爆空头，第二天融券方要回补还券。
其实不是这样的……创业板新股上市之前就已经把这些机构的券约出去了，这些券各大t0机构从券商手里借到，当成底仓给交易员做t0交易。因为新股波动大做t0收益高，当然券息也高。但是专业的t0团队是不可能裸空的，融券量大只是券商把券借给t0团队了，人家当天就已经买回了。
量化基金收益的潜规则
其实量化赛道也很拥挤，因为交易同质化很强，大家的策略大同小异，起重要因素的其实不是选股策略而是对冲盘的风险敞口。之前说了，多头和空头的比例是在1：0.8和1：1区间浮动的，那么这里面的可操作空间其实非常大。
而具体收益率，各个产品之间的差距其实很大……
“19年初那波创投工业大麻氢能源的行情大家应该都知道，到5月份我们的头部产品收益率都干到了60%了，但是当时竟然还有一些产品是不赚钱的，真不赚钱甚至还有略亏一点的。
这个差距大的原因应该是各个产品的买入时间有差异，因为买的越早其实别的资金就在给你抬轿子（这些是我猜的没法证实）。实际上在私募拍拍网上的明星产品收益率都还不错，年化跑个二三十没问题。但是，但是，但是！后面的产品根本不能看………头部产品其实就是个广告效应吸引投资人的…等你亏钱了，老板开始心理按摩就行了，反正大部分客户啥也不懂……
我们老板就不会交易，他工作的一个主要内容就是给客户心理按摩……
前东家规模最多到70亿，当时老板是有冲击百亿规模的想法的，扩招了很多人。实际上是这些规模一部分是公司本来赚上去的净值，还有一大半是场外的人看公司业绩漂亮高位跟投的…我知道的有一个大户一个人就在我司放了20亿，做量化对冲。
最后结果是行情没了之后，好多后期进场的人是亏钱的，这些人亏了之后就会选择赎回，撤资，然后规模也会迅速变小。很快的，从20亿规模到70亿只用了半年，从70亿回到不到20亿，用了不到半年……
不过老板怎么都是赚的，行情好的时候赚业绩提成，新入场资金赚管理费……基金亏了，客户就自己赎回好了，反正老板都是血赚。”
最后
其实所有人（包括私募，公募，量化），对于市场都是靠蒙的……
能不能涨，为什么涨，能涨多少，不是一个人说了算的，因为市场这么大，根本不是一个人能够决定的。（袖珍盘庄股除外，这种就真看老庄心情………）
行情都是一阵子一阵子的，年初白酒yyds，三月碳中和yyds，5月医美yyds，789月新能源赛道yyds，最后把锅全甩到量化头上去……其实还是自己学艺不精啊……
总的来说，市场的东西都交给市场去消化，市场有市场自己的规律。yyds白酒照样能跌，赛道股照样会大幅回撤。
老师们要认真观察市场，认真学，认真提高自己的交易水平，其实是可以盈利的。
做量化的这些程序员大部分连股票都没炒过，人家写的程序也就是发现了市场规律，然后用合理的仓位，策略去做交易。连这些人都能赚钱，其实我们需要做的是客服自己的贪婪和恐惧，做一个无情的交易机器就好了。