股票期货套利

❶ 股指期货怎么套利都有那些手段

1 期价高估与正向套利。

当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

2 期价低估与反向套利

当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利称为“无风险套利”，相应的利润称为“无风险利润”。从理论上讲，这种套利交易时不需资本的，因为所需资金都是借来的，所需支付的利息已经在套利过程中考虑了，故套利利润实际上是已扣除机会成本后的净利润。当然，在以上分析中，略去了一些因素，例如交易费用以及融券问题、利率问题等于实际情况是否吻合等，这回在一定程度上影响套利操作效果。

❷ 股指期货期现套利是什么意思

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元 （借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时；
以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 （合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万*（3580 /3500）-108万=2.47万元；
由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的，其价格也近似于 3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。
(2)股票期货套利扩展阅读
作用：期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

❸ 期货套利的风险到底有多大

期货的风险有：
1、杠杆倍数：中国期货交易的杠杆一般是8到13倍，由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益的同时风险也被同步放大了。
2、 清算交割：在每个交易日，期货公司将按规定强制清算。在这过程中，投资者账户中的资金可毕伍能会发生亏损。
3、交易平台：一些不正规的交易平台，可能会利用投资旁数辩者频繁交易获得预期收益或是利用信息不对称的情况进行投机套利，让投资者亏损。

温馨提示：
1、以上解释仅供参考，不作任何建议。
2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己运缺完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
应答时间：2021-04-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

❹ 期货套利是什么意思

期货套利：是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色．在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越平凡的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式．期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易．因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸．正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐．从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生．
期货的套利原理
针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。 股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。 一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。 二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。 例：不付红利股票的期货套利 设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元(出于举例方便考虑，现实中基本上不存在2年期的期货合约)，则可进行如下套利： 按5%年利率借入3 000元资金，并购买1 000股股票，同时卖出1 000股1年期期货。2年后，期货交易合约交割获得现金3 500元，偿还贷款本息3 307.5[=3 000*(1+0.05)^2]元，盈利192.5元。
建议你到网络看一下。

❺ 套利交易套利的三种基本方式

1、套利是什么意思？能否举个例子？谢谢2、套利交易的优点和不足分析3、期货单边交易是怎么回事，套利交易又是什么？4、什么是套利交易？5、什么叫做套利，套利违法吗

套利是什么意思？能否举个例子？谢谢

1、套利的根本目的就是无风险获利。

套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。

套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。

套利指试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。

2、例子：

A市场 苹果卖 10元 1KG，B市场 苹果卖 15元 1KG，你就可以在A买苹果，在B卖，这样你就无风险获利5元。

天津贵金属交易所，白银报价****元/千克，一手1千克，15千克;

上海黄金交易所，白银T+D报价****元/千克，一手1千克;

一般情况下，白银T+D比天津白银(简称天通银)高180-200左右;

都是利用一手1千克操作，

在白银T+D比天津白银高100的时候，做多白银T+D，做空天通银;

在白银T+D比天津白银高200的时候，做空白银T+D，做多天通银;

这是一般的操作思路，如果成本比较低，可以操作空间大。

拓展资料

套利交易虽然理论上比单边交易风险低，但其风险亦不可低估。以股票价差套利为例，虽然股票价差套利交易风险一般很低，但仍存在出现极端价格变动导致风险大幅提高的可能，特别是在金融危机导致价格波动加剧的时期。如果保证金占用过多，杠杆过大，价格剧烈波动时也容易出现保证金不足的情况。

正因为存在各种实际操作中的风险，套利交易在某些市场上才未能充分进行。阻碍套利充分进行的因素统称为"套利的限制因素"。

套利交易可分为两种类型：

一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利；

二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差磨液帆进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

❻ 股指期货的期现套利及其作用

期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会.无风险套利机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的。股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就影响着我们所持有的仓位，盈利或亏损。仅在股票交易层面，我们几乎没有无风险获利的机会。
期货.相比股票有了更多获取低风险获利的交易机会。以股指期货为例.我们可以通过同时持有股票仓位和股指期货仓位来实现期现套利。其他套利方法还有：同一品种不同合约间的套利机会，不同品种同一月份合约.或者不同品种不同月份合约间的套利机会。这些套利方法虽然可以实现低风险的盈利.但不是完全无风险的。
期权.相比其他品种天生就具备了无风险利润的土壤。不同的投资者对市场的看法不同。对期权定价的方式不同。期权交易本身就存在报价的偏差。通过这种报价的偏差.我们可以通过期权组合策略、期权期货组合策略、期权现货组合策略等各种方式，锁定利润获取无风险收益。这种“零’风险的交易策略，只有在期权市场上才得以实现。而市场的不断波动又为这种方式提供了更多的交易机会。

❼ 股指期货套利是什么意思，怎么才可以股指期货套利

楼上的朋友都说的太复杂。。。

我通俗一点说吧。。

股指期货套利有几种套发。

1。股指期货跨月套利，比方说，多12月合约，空10月合约，认为股指期货合约之间价差不合理，价差偏大或者是偏小，认为价差日后将会回归理性，做套利。
2。股指期货期现套利：
方法1：股指期货和基金套利，跟etf或者是指数型基金，或者其他股票型基金套利，认为股指期货价格偏高，而实际基金价格偏低，可以买入基金，同时卖出做空股指期货，等待价格理性回归获利。
方法2：俗称阿尔法套利，就是股指期货走势跟大盘基本一致的，但是大盘和个股间未必一致，个股有强弱板块之分，如果您的选股能力强，可以选择强势股，然后空股指期货，那么这个样子，如果大盘涨，那么强势股涨的比股指期货块，你可以获利，如果跌，强势股跌的没有股指期货块，你也可以获利，从而达到，只要选股强，无论大盘大行情涨跌，都有利可图。