⑴ 反映基金风险大小的指标有哪些
常用来反映股票基金风险大小庆颤的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集凳如中度、持股数量等指标。净值增长率誉粗败波动程度越大，基金的风险就越高。
⑵ 下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（ ）。
【答案】：D
常用来反映股票基正拦金风险的指标有标准差、A系数、持股集中滑枣度、行举让胡业投资集中度、持股数量等指标。而久期是风险敏感度指标。故选D。
⑶ 基金风险指标都有哪些基金的风险指标
基金风险指标都有哪些？基金的风险指标
在投资 理财 时我们有时会听到有人提及几个常见的基金风险指标，那都有哪些较为常见的基金风险指标需要股民们有所了解呢？现在让我们来了解一下相关的知识吧！
基金在降低个股带来风险的同时，它本身的风险也是比较大的，尤其是它的市场风险，有以下几个基金的风险指标供参考。
1）标准差
标准差主要是表现基金增长率的波动情况，数值越小代表越平稳对投资者来说越有利。但是不能仅靠标准差来评判基金的风险，标准差只能反映基金 收益 的波动情况，并不能完全代表基金风险的大小。
2）最大回撤率
它主要是体现基金的风险控制能力，主要指在特定的周期内，一个人买入基金可能出现首宏信的最大亏损。它和风险是成正比的，数值越小意味着风险越小。
3）贝塔指数
这个指数想必大家都比较熟悉，我们常说的聪明的贝塔，指的就是贝塔指数绝迅。它可以用来衡量个别股票或者股票基金相对整个股市的价值波动情况。贝塔指数的绝对值越大，其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大，反之者轮，也变化幅度小，如果是负值，表示它变化的方向与大盘的方向相反，大盘涨的时候它跌。
可以在牛市来临前，或者某个预期的大涨之前买入高贝塔系数的基金，来放大可能获得的收益
4）夏普比率
它主要是用来判断基金收益和风险之间的关系，即每多承受一单位的风险会多产生多少超额回报。它的数值越高越能证明这支基金是一只风险低收益高的好基金。
⑷ 反映股票基金风险大小的指标
反映股票基金风险大小的指标主要看以下两个：
1.最大回撤
最大回撤，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。
通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。
当然对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。
关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。
不过，最后需要大家注意的是：
1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。当然虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。
2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。
⑸ 反映股票基金风险大小的指标有有哪些
常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。
⑹ 怎么衡量股票基金的风险
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也说明系统风险是不可以分散抵消的，是一个平均风险。
投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。
(四)主动比重。主动比重(AS)是指投资组合持仓与基准不同的部分。假定全市场可投资股票有n只，wp，i为第i只股票在投资组合中的权重，wb，i为第i只股票在基准中的权重，则主动比重为：
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。
局限性在于：(1)与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准，投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。(2)与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显着区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。
(五)最大回撤。最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行标准差。波动率计算中，既包括了收益率高于平均值的单位区间的波动，也考虑了收益率低于平均值的单位区间的波动
⑺ 如何看基金各项指标去评价该基金投资风险
买基金，不外乎是关心收益和风险如何？风险我们要怎么判断呢？
有六个辅助指标能帮助我们量化基金的风险，它们分别是平均回报、标准差、贝塔系数、阿尔法系数、R平方、夏普比率。
这几个指标都代表啥意思呢？我们一个个来看看。
平均回报
平均回报反应的是基金收益高低的一个指标，代表的是基金在一定时间内的平均回报率的多少。
不用说，平均回报当然是越高越好，数值越大，说明收益就越高。
标准差
标准差反应的是基金回报率的波动幅度，指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。
简单点说就是，标准差体现的是基金的收益和平均收益值的偏离程度。
基金每月的收益波动越大，它的标准差就越大。投资回报就越不稳定，投资风险也就越大。
所以，我们当然是希望标准差是越小越好。
不同类型的基金，标准差的数值也会不一样，比如股票基金波动大，标准差肯定偏大，货币基金波动小，标准差自然就偏小。
我们在比较标准差数值大小的时候，要跟同类型基金去对比。
贝塔系数（β）
贝塔系数体现的是基金相对于整个市场的波动情况，即基金相对于大盘的偏离程度。
贝塔系数是一个相对指标，β越高，波动越大，风险也就越大。
假设某只基金的贝塔系数是1.1，说明上证指数涨10%，基金涨11%；上证指数跌10％，基金跌11%。
如果贝塔系数为1，则上证指数涨10％，基金涨10％；上证指数跌10％，基金相应跌10％。
如果贝塔系数为0.8，则上证指数涨10％，基金涨8％；上证指数跌 10％，基金相应跌8％。
大家可以看出，贝塔系数大于1，说明基金波动比大盘要大，代表着这只基金的风险比大盘大。如果贝塔系数小于1，说明基金波动比大盘小，风险比大盘小。
当处在牛市，市场处于上升阶段，可以选高贝塔系数的基金；当处在熊市，市场在下跌阶段，选低贝塔系数的基金。
阿尔法系数（α）
阿尔法系数是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额，即跑赢市场的部分。
公式：基金的收益=市场收益+超额收益。
贝塔系数代表市场收益，阿尔法则代表着超额收益。阿尔法系数越大，超额收益就越大。
阿尔法系数代表着基金有多大程度能跑赢预期收益率，这个数值，我们当然是倾向于越大越好。
R平方
R平方反映的是业绩基准的变动对基金表现的影响，数值按0-100进行衡量。
如果R平方为100，说明基金回报变动完全取决于业绩基准变动；如果R平方为50，说明有50%的基金回报来自于业绩基准变动。
此外，R平方还可以用来确定贝塔系数与阿尔法系数的准确性。一般来说，基金的R平方越大，β和α这两个系数的准确性越高。
夏普比率
夏普比率是综合了收益和风险的系数，用来衡量金融资产的绩效表现。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
若夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。
夏普比率越高，表示在收益相同的情况下，基金的波动越低，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
所以，在同等风险条件下，夏普比率越高越好。
上面介绍的这六个指标，可以帮助我们对基金风险进行评估。
大家在在辨险识财看风险评价报告挑选基金运用时要注意，不同类型的基金，数值肯定不出在一个水准上，我们要在同类型基金中去比较，才具备参考性。
⑻ 衡量投资风险的指标有哪些
一、夏普比率（Sharpe Ratio） 它的计算公式为 （收益率 - 无风险收益率）/ 波动率。 收益率，指净值的增长率。无风险收益率，指同期银行利率。两者差值，即为超额赚的钱，除以净值增长过程中的波动率（波动率越大，风险越大） 夏普率，表示的是每承担一单位风险，预期可以拿到多少超额收益。 当超额收益越大，风险越小时，夏普率越大。 举个栗子，有两只基金，它们在一年的收益率都为20%，但是基金B的波动率要远大于A。 所以B的夏普率，要小于A。你想要稳稳的幸福，还是过山车式的幸福？ 需要注意的是，夏普率只有在同类比较的时候，才有意义。假设债券基金的波动率仅为0.5%，无风险收益率为5%，它的夏普率为10，高的可怕，但是它和股票类基金比，肯定是不赚钱的。 夏普率也和时间段强相关，年前很多高夏普的基金，年后都降了不少。 天天基金里，能查看近一年的夏普率，晨星网，能看近几年的夏普率，且慢里，能看历史夏普率。 夏普率衡量的是基金的“性价比”
二、特雷诺指数（Treynor Index） 它的计算公式为 （收益率 - 无风险收益率）/ 贝塔系数。这个结果的分子，和夏普率一样，贝塔系数，指基金的系统风险。 基金会投资不同的方向，存在着不同的风险差异，综合来看，这些差异会使这只基金的风险被分散掉，如果分散的越好，系统风险就越低，贝塔系数越小。 下面是两只基金的风险对比，上为工银文体，下为易方达中小盘。工银文体的贝塔系数要低于易方达中小盘混合，易方达中小盘是酒神张坤的代表作，重仓了消费白酒，工银文体持仓则比较分散，工银文体的系统风险就小一些。从年初（近3月）白酒泡沫破灭后，前者的表现确实要好于后者。 特雷诺比率，也表示每承担一单位风险，预期可以拿到多少超额收益。不过这个风险，是投资组合的风险，是对基金管理者的评价。
三、詹森指数（Jensen Index） 收益率 - 无风险收益率 = α + β *（市场收益率 - 无风险收益率） 其中α就是詹森指数，它相对于上面两个复杂一些，同样用来评价基金管理者，引入了市场回报率这个参数。衡量的是组合收益率中，有多少来自基金管理者提供的高于市场水平的超额收益（牛市来了，猪都能起飞，不算本事） 这个值越大，表示基金经理获得超出市场收益的能力越强。下面比较了两只中证500指数基金，贝塔系数接近，结合上面两个指标一起看一下，右边的表现，是要好于左边的。 _ _ 上面所有指标，都是根据历史数据计算的，历史能预测未来，但不代表未来。