A. 金融遠期價格公式F=Se（r-q）（T-t）里的q是什麼
年紅利率，比如說遠期的標的為股票或債券，都有紅利或股息。
B. 金融遠期價格
這就是期貨合約啦。
給你舉個例子吧：你現在准備在期貨市場賣出1手4000元的2010年5月份的白糖合約。如果有人買下來，那麼就成交有效，你手裡就多了個空單。如果沒人買，那麼請注意——此合約就不存在！
按上述合約在存在來說，到2010年5月，開始到期交割，那麼這個時候市場價如果是4100元，那麼很顯然，你虧損1000元，因為你必須按照合約，以4000元/噸的價格賣給別人1手（也就是10噸）白糖。反之，如果這個時候市場價格是3900元，那麼買方就必須當冤大頭，履行合約，以每噸比市場價多花100元來吃進你的10噸白糖。
這樣解釋應該能看懂了吧，我覺得夠詳細了。
C. 關於遠期利率計算公式
遠期利率是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。
如果我們已經確定了收益率曲線，那麼所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。
遠期利率的決定[1]
遠期利率是由一系列即期利率決定的。
假設現在時刻為 t，T 時刻到期的即期利率為 r，T * 時刻（T * > T）到期的即期利率為r * ，則t時刻的T * − T期間的遠期利率RF應滿足以下等式:
RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t) （1）
若式（1）不成立，就存在套利空間。
對RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)變形可得：
（2）
這是遠期利率的常用計算公式，進一步變形可得
（3）
如果即期利率期限結構在T * − T期間是向上傾斜的，即r * > r，則rF > r * ；
如果即期利率期限結構在T^*-T期間是向下傾斜的，即r * < r，則rF < r * 。
遠期利率的公式
如以代表第 t-1年至第t年間的遠期利率，St代表t年期即期利率，St − 1代表t-1年期即期利率，其一般計算式是：
（4）
舉例說明：
已知2年期的即期利率為5%，3年期即期利率為6%，求第2年至第3年的遠期利率是多少？
（5）
（6）
f2,3 = 8% （7）
遠期利率的重要性
在現代金融分析中，遠期利率有著非常廣泛的應用。它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。更重要的是, 在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴於遠期利率。雖然我國目前還沒有利率衍生品, 但隨著金融全球化的發展，我國對外開放的進一步擴大和利率市場化改革的全面推進，引進這些金融工具是勢在必行的。
遠期對遠期交易
1.借入長期、貸出短期的綜合遠期交易
如果某公司實際的資金需求期是未來的6－12個月的期間，那麼在0時刻，借款方可以借入期限為12個月的資金，貸出期限為6個月的資金，這樣他可以立即鎖定將來6－12個月期間的借款利率。
例如，某客戶向銀行借款100萬美元，借期6個月
D. 遠期價格和當前現貨價格的公式，這個公式里e是什麼意思
e是數學中的一個常數，等於2.718281828459。在遠期價格中，指的是遠期價格在單位時間內，持續的翻倍增長所能夠達到的極限值。在資產的期貨定價的基礎公式里會有出現。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-07-08，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
E. 股票價格指數遠期合約怎麼結算方式
不好意思，這位朋友，您的問題可能過於深奧，難倒了大部分的人，所以遲遲沒有人回答出您的問題，我也同樣我沒有比較滿意的答案回答您，但是我會繼續找下去的，請相信我，請您不要灰心，希望在您與我的努力下，我們能夠把問題解決，我一旦找到答案會第一時間通知您的！放心吧！jl;/.iiuo
F. 股票遠期策略盈虧如何計算
持倉成本價就是買入價加上所有費用(俑金、印花稅等)；高於持倉成本價賣你就賺，就是盈，低於成本價賣你就賠本，就是虧。買入均價就是你以不同的價格買入同一股票，平均下一來1股是多少錢就是你這只股票的買入均價（如20元時買了1股，跌到10元時補倉2股，這時的均價就是你花去的40元除以3股，得數就是此時的均價；後來，此股漲到了25元，你又加倉3股，此時的均價是多少請自己算一下）
G. 期貨遠期價格計算公式中的T-t怎麼計算
遠期利率則是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。
如果我們已經確定了收益率曲線，那麼所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來
遠期利率與即期利率的區別：
他們的區別在於計息日的起點不同，即期利率的起點在當期時刻，而遠期利率的起點在未來的某一時刻！
H. 遠期合約價值計算的一道題
問題一：
遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。
問題二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我覺得這個數是不準確的，應該要用公司的收益率，用無風險收益率低估了。
以上是我的理解，一塊討論吧 :)
I. 股票的遠期價格如何計算
這是求合理的遠期價格，根據無紅利支付的遠期價格公式：F=S*e^[r(T-t)]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元。1. 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率-A拆借利率）*遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(9)股票遠期價格計算公式擴展閱讀：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
參考資料來源：搜狗網路-遠期匯率
2. 紅利支付股票的遠期價格
理論上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格
31.40左右
如果你要是炒股用這些數據的話
不用那麼麻煩
可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*(1+0.05)=31.5左右
J. 紅利支付股票的遠期價格。最好有公式。謝謝
理論上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格
31.40左右
如果你要是炒股用這些數據的話
不用那麼麻煩
可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*（1+0.05）=31.5左右
希望對你有用 如有疑問 可以加網路好友
另歡迎股友加qq 724880203 交流
加號驗證 請網路hi我
閑人或推銷軟體的謝絕入內