㈠ 為什麼越低的執行價格意味著看漲期權的期權費將會越高
一、因為期權費用決定於時間價值和內在價值，越低行權價的看漲期權內在價值越高，那麼期權費用就會越高。
二、具體分析：
假設某標的物現價5.000元，
如果行權價為5.000的看漲期權，內在價值等於0.000
如果行權價為4.500的看漲期權，內在價值等於0.500（以4.500價格行權，馬上就能以5.000賣出，所以內在價值為0.500）
如果行權價為4.000的看漲期權，內在價值等於1.000（以4.000價格行權，馬上就能以5.000賣出，所以內在價值為1.000）
所以執行價格越低，期權費將會越高
三、總的來說，影響期權價格的因素有6種：
1、期權的標的價格：
1）期貨的價格越高，看漲期權的價格也會越高，而看跌期權的價格會越低。如果期貨價格下跌的話，看漲期權的價格會降低，而看跌期權的價格會上漲。
2）也就是說：
一般來說，對於看漲期權來說標的資產價格上漲，期權價格也會隨著上漲，標的資產價格就會發生下跌，期權價格也就會跟著下跌，這和標的資產價格是同向的。而看跌期權則是反向的，標的資產價格上漲，則期權價格下跌，標的資產價格下跌，則期權價格上漲。
3、期權的執行價格：
執行價格也是影響期權價格的重要因素。執行價格是期權行權的時候用來交易期貨的價格。對於看漲期權來說，如果執行價格越低，那麼就意味著行權的時候可以用更低的價格做多期貨，那麼在其它條件相同時，執行價格低的期權合約就會越貴；而對於看跌期權來說正好相反，執行價格越高意味著行權的時候可以用更高的價格做空期貨合約，因此在其它條件相同時，看漲期權執行價格越高越貴。
4、期權距離到期的剩餘時間：
期權的價格裡麵包含了時間價值和內在價值，隨著時間的流逝，期權的時間價值會越來越小，因此距離到期剩餘的時間越多這個期權就越貴，無論是看漲期權還是看跌期權都是這樣。
4、標的期貨的波動率：
波動率是期權的一個非常重要的概念，可以將波動率理解為一個衡量標的價格變化快慢。無論是看漲期權還是看跌期權，在其他條件都不變的情況下，高波動率的期權價格更高，低波動率的期權價格低。
5、利率：
利率的影響體對期權的影響現在兩個方面。一是會影響期權標的物的價格；二是會影響期權的持有成本。一般來說，利率對期權的價格雖有影響，但是影響很小。如果是股票期權，還有股息的影響，股票期權在國內還沒上市，我們先不考慮股息。
6、標的資產收益
標的資產分紅付息等將降低標的資產的價格，如果期權執行價格不便，則會引起看漲期權價格的下降，看跌期權價格的上升。一般對於指數類的期權來說影響也不會太大。
㈡ 看漲/看跌期權這里，期權的公允價值和股票的公允價值有什麼關系么
二者是有聯系的，股票的公允價值在一定程度上影響期權的公允價值，但是不是絕對的。
期權的公允價值由內涵價值和時間價值兩項組成。
期權的公允價值就是假設有一個交易對手在公平、熟悉、自願的原則下與你做相同的期權交易而付出或收到的金額。股票的公允價值就是每股當前市場的成交價格，也就是最新價，如果當天交易結束了，就是指收盤價了。
㈢ 期權與股票有什麼關系
期權與股票有什麼關系？
第三，你要在進行真正的炒股前，先進行模擬炒股，以便使你的損失降低到最低限。
第四，要炒股就要具備三個方面的基本知識，然後在炒的過程中不斷完善這些知識：一是基本分析方法，二是技術分析方法，三是風險分析方法。
第五，你應該明白中國目前的股票市場還存在許多不規范的地方，所以，還應該具備一些針對中國股票市場的炒股技術，譬如關於做莊的問題和表現，關於股評的作用和意義等。
第六，你應該注意要進行長期和短期分析和投資兩個方面的訓練，僅僅做短是學不到全部金融知識的。
最後，要知道，有一些金融知識是不能通過我國的股票市場學習到的，所以，還要在股市之外加緊學習其他的金融知識，這些知識看起來對當前的炒股用處不大，但它可能是你未來在國內外謀生，取得巨大收益的重要組成部分。
㈣ 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S
㈤ 股票看漲期權解讀
股票看漲期權怎麼運作呢？股票看漲期權如何獲得預期年化預期收益？股票看漲期權在什麼情況下會虧損呢？股票看漲期權操作比股票要簡單。股票看漲期權只承擔期權費用和傭金的虧損，相對而言比股票本身的風險要小。
_
為什麼購買股票看漲期權
股票看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。
_
股票看漲期權怎樣獲利
當股價高於協定價時，出售股票或轉讓買進期權獲利。
購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤。
_
股票看漲期權如何會虧損
當股價低於協定價時，虧損期權費和傭金。
當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
_
股票看漲期權獲利本質
股票看漲期權的價值取決於到期日標的股票的價值。
㈥ 期權和股票有什麼關系
期權，是指一種賦予持有人神耐在某一特定日期或該日期前以固定價格購進或售出一種資產游皮春權利的合約。股權，則是指股票持有人享有握枝的從公司獲得經濟利益，並參與公司經營管理的權利。期權是合約到期才享有的權益，而股權則當即可享受的權益。
㈦ 影響股票期權價格的因素是什麼
股票期權的價格受其內在價值的影響。所以任何要素的改變，都可以促進內在價值增大，必然會帶來股票期權價格上升；反之，則相反。那麼影響股票期權價格的要素是什麼？
有期權的買賣就會有期權的價格，通常將期權的價格稱為權力金或許期權費。許多人都以為期權的定價太貴，進場門檻過高。
影響股票期權價格的要素有哪些？
期權買賣實踐是一種權力買賣，它答應購買者在某一特定的時刻內，依照合同所規則的價格，向出售者買進或賣出一定數量的股票，購買者為了取得這個權力有必要支付一定的價值。
權力金是期權合約中的僅有變數，期權合約上的其他要素，如：履行價格、合約到期日、買賣種類、買賣金額、買賣時刻、買賣地址等要素都是在合約中事前規則好的，是標准化的，而期權的價格是是由買賣者在買賣所里競價得出的。
影響期權價格的根本要素主要有：①標的物價格；②履行價格；③標的物價格動搖率；④距到期日前剩餘時刻；⑤無風險利率；⑥標的物在持有期的收益。
1.標的物價格：行權價與標的物的市場價是影響期權價格的最重要要素。兩種價格的相互關系不只決議著內在價值，並且影響著時刻價值。行權價與標的物市場價格的相對差額決議了內在價值的有無及其大小。就看漲期權而言，市場價格超越行權價越多，內在價值越大；超越越少，內在價值越小；當市場價格等於或低於行權價時，內在價值為零。就看跌期權而言，市場價格低於行權價越多，內在價值越大；當市場價格等於或高於行權價時，內在價值為零。
2.行權價：行權價大小對期權價格的影響見上面的剖析。
3.標的物價格動搖率：價格動搖率是指標的物價格的動搖程度，它是期權定價模型中最重要的變數。假如咱們改動價格動搖率的假定，或市場對於價格動搖率的觀點發作了改變，期權的價值都會發作明顯的影響。
4.距到期日前剩餘時刻：期權合約的有效期是指間隔期權合約到期日前剩餘時刻的長短。在其他要素不變的情況下，期權有效期越長，其時刻價值也就越大。對於期權買方來說，有效期越長，選擇的地步越大，標的物價格向買方所希望的方向改變的可能性就越高，買方行使期權的時機也就越多，獲利的可能性就越大。反之，有效期越短，期權的時刻值就越低。由於時刻越短，標的物價格呈現大的動搖，尤其是價格改變發作反轉的可能性越小，到期時期權就失去了任何時刻價值。
對於賣方來說，期權有效期越長，風險也就越大，買方也就樂意支付更多的權力金來佔有更多的盈餘時機，賣方得到的權力金也就越多。有效期越短，賣方所承擔的風險也就越小，他賣出期權所要求的權力金就不會許多，而買方也不樂意為這種盈餘時機很少的期權支付更多的權力金。因而，期權的時刻價值與期權合約的有效期成正比，並隨著期權到期日的日益接近而逐漸衰減，而在到期日時，時刻價值為零。
5.無風險利率：無風險利率水平也會影響期權的時刻價值。當利率進步時，期權的時刻價值會削減；反之，當利率下降時，期權的時刻價值則會增高。不過，利率水平對期權時刻價值的全體影響還是非常有限的。
6.標的物在持有期的收益：有些標的物在持有期間或許會有一定的收益，比方股票在持有期間或許會有分紅收益，持有的國債或外匯存放在銀行在持有期間也會有利息收入。收益的大小也會對期權的價格有一定的影響，當然，其影響力與利率水平同樣是較弱的。
股票期權買賣行市中的變數包含：買進或賣出股票的協議價格、期限長短、期權費大小。
協議價格與現貨價差密切相關：正差越大，期權費越低；負差越大，期權費越高。期限與期權費的大小也相關，期限越長，期權費越高。
在我國，股票期權和相似期權的出資東西的開展可謂日新月異。詳細的說，我國金融市場與外匯連動的產品己經較為完全，而與股票連動的產品卻很少見到。我國相似期權的出資東西體現的另一個特色便是，東西方式以存款為主，這其實與我國現在的分業情況有關。
㈧ 什麼是看漲期權什麼是看跌期權
漲期權又被稱為買入期權，看跌期權又被稱為賣出期權。
補充資料：
期權跟據不同的劃分標准，可以被劃分為看漲期權和看跌期權，其中看漲期權又被稱為買入期權，即在在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進合約的權利；看跌期權又被稱為賣出期權，即買期權的人在擁有期權的合約時間內，可以按照合約的規定，以一定價格賣出一定數量的合約的權利，但不負擔必須賣出的義務。
(8)看漲期權價值和股票價格關系擴展閱讀：
期權與期貨一樣，是一種合約。
是期權買方 向 賣方支付一定費用後，買方有權在某一特定日期或該日之前的任何時間以約定價格購進或售出一種資產（或股票）的權利。
相對的，期權合約的另一方，賣方。 在買方決定行使自己的權利時，有義務賣出或買進相對應的資產（或股票）。
在這個定義里，可以看到，期權買方是有權利以約定的價格買入，或者賣出某種資產。
這個就是我們說的看漲期權，跟看跌期權了。
也就是期權中的，認購期權與認沽期權。
一、認購期權的定義：
認購期權，也稱做「看漲期權」。指買方有權利根據合約內容，在規定期限(如到期日)，向期權賣方以協議價格（行權價）買入指定數量的標的證券(如股票或ETF)；
而認購期權的賣方在買方要求被行權時，有義務按行權價賣出指定數量的標的證券。
二、認沽期權的定義：
認沽期權，又被叫做「看跌期權」。指買方有權根據約定，在規定期限(如到期日)，向期權賣方以約定價格（行權價）賣出指定數量的標的證券(如股票或ETF)；
而認沽期權賣方在買方要求行權時，有義務按行權價買入指定數量的標的證券。其中，買方享有賣出選擇權。
㈨ 期權的內在價值
期權的內在價值(Intrinsic Value)是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。
期權的價格可以分為兩部分：內在價值和時間價值。
期權的內在價值是指期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。
買入期權的內在價值IV=max（0，s-x）
賣出期權的內在價值IV=max（0，x-s）
其中s為當前股票市價，x為股票執行價。
㈩ 看漲期權的價格是如何與標的股票的到期日價格聯系起來的
取決於到期日標的股票的價值。
如果到期日的股票價格價高於執行價格，那麼看漲期權處於實值，持有者會執行期權，獲得收益如果到期日的股票價格低於執行價格，那麼看漲期權處於虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。
隨著期權從具有負的內在價值向具有正的內在價值轉變，股票價格和期權價格的絕對變化之間的差減小，當股票價格比執行價格的現值小時，看漲期權具有負的內涵價值。當股票現時價格大於執行價格時，看漲期權具有正的內涵價值，而看跌期權則相反。