㈠ 某投資者以每股100元的價格購買了100股a公司股票,又以每股50元的價格
（1）分別賣出這兩種買權即可構造出兩種上限期權組合；
（2）這兩個組合的利損方程各自為： Pt-39.5 Pt＜65 PLt = 25.5 Pt＞65 Pt-37.5 Pt＜60 PLt = 22.5 Pt＞60
（3）
前一個下限期權組合的下限為每股59.5美元，但直到股價漲到每股65美元以上時才能繼續增加盈利；後一種下限期權組合的下限為每股58.5美元，但股價上漲到每股60美元以上時就可以增加盈利；
前一個上限期權組合的上限為每股25.5美元，且直到股價跌到每股39.5美元時就轉為虧損了；後一種上限期權組合的上限為每股22.5美元，但直到股價跌到每股37.5美元時才會轉為虧損；
㈡ 美股交易常說的買 Call 和賣 Call 有什麼區別
您所說的應該是期權，買CALL，就是買入看漲期權。賣CALL，就是賣出看漲期權。與之對應的有買PUT，買看跌期權。賣PUT，賣看跌期權。
溫馨提示：以上內容僅供參考，不做任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-02-23，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈢ 某投資者以75（美元/股)的價格購買了100股甲公司股票，同時以3美元出售了1份80看跌期權（每份期權合約
他股票上每股虧1元，共虧100元
賣出看跌期權，每股得3元，共得300元
但是合同的買方在74美元時會行使期權，以每股80賣給這個投資者，所以每股虧6元，共虧600
所以累計虧400美元
㈣ 問： 55 金融工程學問題7、假設6個月前你以每股80美元的價格購買了100股IBM的股票，股票
沒有學過金融工程學，做過國內之前的權證交易員，試著回答下：
鎖定利潤：
直接以每股100美元全部出售。
或
購入市值10000美元的認沽（看跌）期權。
然而既然你預期股票還會繼續升值。請評估收益和風險對比，據此，
購入市值小於10000美元的認沽期權。購入的數量參考上一步的評估結果。
或
根據評估結果，直接對已購買的股票做減倉兌現部分利潤。無需購買期權。
㈤ 某客戶從事股票的期權交易，有資料如下：見補充 求詳細解答過程和分析
1. 行使期權：每份合約的成本 （5+50）*100+10=5510
每份合約的收入 70*100=7000 （假設行權費用傭金為0，如果也是10就是7010）
每份合約的凈利 7000-5510=1490
轉讓期權：每份合約的成本 5*100+10=510
每份合約的收入 10*100=1000 （假設交易費用傭金為0，如果也是10就是1010）
每份合約的凈利 1000-510=490
2. 每股期權費結算價為52-50=2美元，成本為5美元，每份合約的虧損為500-200-10=290（假設平倉的費用傭金為0）
這里有個問題：如果股價升到70美元，則期權費應當超過每股20美元了，10美元有明顯的套利空間
㈥ 假如你憑保證金購買200股普通股票，每股價格35美元，初始保證金為50％，而且股票沒有股息。如果你
60％