Ⅰ 一個金融工程套利的小題：假設標准普爾500指數現在的點數是1000點,該指數所含股票的紅利收益率
標准普爾500指數期貨每點指數價值是250美元，那就是說該期貨合約的價值=1080*250=27萬美元。
期貨的理論價格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58點
該公司應賣空的標准普爾500指數期貨合約份數為：1.2*10,000,000/（125*1530）=31
成分指數是選取一些質量較高的上市公司，以其股票價格編制的指數，而綜合指數是以全部上市公司的股票為基礎編制的指數。兩者不同，因此也不要瞎轉。指數點數主要有三個因素決定：基期，基點以及經濟增長速度。
(1)假設基期股票價格指數為1000擴展閱讀：
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。商品期貨套利主要有期現套利、跨期對套利、跨市場套利和跨品種套利4種
Ⅱ 某工業局所屬企業報告期生產費用總額為50萬元，比基期多8萬元，單位成本報告期比基期上升7%，於是（ ）
選ABCDE
A生產費用總額指數為119.05％
B.成本總指數為107％
C.產品產量總指數為111.26％
D.由於產量變動而增加的生產費用額為4.73元
E.由於單位成本變動而增加的生產費用額為3.27萬元
拓展資料：股票的分時走勢
對某股票的分時走勢而言，當天的走勢是以前一天該股票的收盤價為基期，也即以前一天15：00該股票的價格為基期。 而當天的上證領先是以前一天15：00的上證指數（白線）為基期。
1、計算方法：
股市上，指數指的是價格指數，一般計算表達式： 即時指數=（A / B）× C，其中， A：即時股票的市值。（即時的指數樣本股票的總市值） B：基期股票的市值。（基期的指數樣本股票的總市值） C：基期指數值。（起始點的指數值） 上式中，B、C的值是固定常量。每年、每月、每日開市，股票價格是變的，即A值是變化的，一日內開市的每時每刻A都在變化，從而計算出即時的指數。
2、基期指數
（1）上綜指：基日是1990.12.19，基期指數是100 深成指：基日是1994.07.20，基期指數是1000 滬深300指數：基日是2004.12.31，基期指數是1000。
（2）基期，與「報告期」相對。統計中計算動態指標時作為對比標準的時期。基期的數值，稱為基數。是一個基礎期、起始期的概念，屬於這期的有「入選樣本股票」稱為基期股票；規定的基日；規定的基日指數值（基期指數）。基期股票的市值在相當長的時間內是固定不變的。如以1995年的國民生產總值數字與1990年的數字對比以計算「八五」期間的發展速度時，1995年即為報告期，1990年即為基期。基是指統計基數，期是指統計時限。
Ⅲ 急求加權股價指數
該日的加權股價指數/1000=(9.5*7000+19*9000+8.2*6000)/(5*7000+8*9000+4*6000)
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