① 股票價格計算題
1、如果裡面金額20元，每年可獲3％的股息，而當銀行存款利息率為2％，一年後股票的價格就是：10*（1+0.03+0.02）=10.5元/股*100=1050元；
2、面值100元的股票，預期股息率為3％，同期銀行存款利息從2.5％降為2％時，那麼銀行未降息是100*（1+0.03+0.025）=105.5元；降息後是100（1+0.03+0.02）=105元，未降息股票升值是5.5元，降息後股票升值5元。
② 證券投資題目
1，w股價值=1.2*40=48元
2，（1）0.5/0.15=3.33元，即股價在3.33元以下有投資價值
（2）12*1.15^5=12*2.01=24元
（3）0.5*1.12/0.15=3.73元
3，(1) 由於行權虧損，則他的虧損為權證認購費1000*0.4=400元
（2）行權虧損：（10.4-10.3）*1000=100元
不行權虧損：1000*0.4=400元，則選擇行權，虧損100元
4，關於這個題目我認為有錯誤，首先，1880到1900隻有20點，這個 不能算反彈，第二，如果又跌倒1810怎麼叫在1880處止跌呢？所以我想應該是在1800點止跌吧？這樣還符合波浪理論的演算法
由於1916-1810=106>1900-1800=100,故
第一目標位：1810+（1900-1800）*1.618=1810+162=1972點
第二目標位：1810*（1900-1800）*2.618=1810+262=2072點
5，（1） 計算5日和30日的乖離率
BIAS=(收盤價-收盤價的N日簡單平均)/收盤價的N日簡單平均*100
BIAS（5）=[（8-7.2）/7.2]*100=11.11
BIAS（30）=[(8-6.8）/6.8]*100=17.65
短期中期乖離率都超過10，認為處於超買區域，應當觀望
6，E(ri)=rf +β [E(rM)—rf] =0.03+1.3(0.08-0.03)=0.095
在馬柯維茨的均值——方差理論當中是用資產收益的概率加權平均值來度量預期收益，用方差來度量預期收益風險的：
E(r)=∑p(ri) ri (1)
σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2)
上述公式中p(ri)表示收益ri的概率，E(r)表示預期收益，σ2表示收益的風險。夏普在此基礎上通過一些假設和數學推導得出了資本資產定價模型(CAPM)：
E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3)
公式中系數βi 表示資產i的所承擔的市場風險，βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4)
CAPM認為在市場預期收益rM 和無風險收益rf 一定的情況下，資產組合的收益與其所分擔的市場風險βi成正比。
CAPM是基於以下假設基礎之上的：
(1)資本市場是完全有效的(The Perfect Market);
(2)所有投資者的投資期限是單周期的;
(3)所有投資者都是根據均值——方差理論來選擇有效率的投資組合;
(4)投資者對資產的報酬概率分布具有一致的期望。
以上四個假設都是對現實的一種抽象，首先來看假設(3)，它意味著所有的資產的報酬都服從正態分布，因而也是對稱分布的；投資者只對報酬的均值(Mean)和方差(Variance)感興趣，因而對報酬的偏度(Skewness)不在乎。然而這樣的假定是和實際不相符的!事實上，資產的報酬並不是嚴格的對稱分布，而且風險厭惡型的投資者往往具有對正偏度的偏好。正是因為這些與現實不符的假設，資本資產定價模型自1964年提出以來，就一直處於爭議之中，最為核心的問題是：β系數是否真實正確地反映了資產的風險？
如果投資組合的報酬不是對稱分布，而且投資者具有對偏度的偏好，那麼僅僅是用方差來度量風險是不夠的，在這種情況下β系數就不能公允的反映資產的風險，從而用CAPM模型來對資產定價是不夠理想的，有必要對其進行修正。
β系數是反映單個證券或證券組合相對於證券市場系統風險變動程度的一個重要指標。通過對β系數的計算，投資者可以得出單個證券或證券組合未來將面臨的市場風險狀況。
β系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗說的"股性"，可根據市場走勢預測選擇不同的β系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高β系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低β系數的證券。為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近β系數的證券進行投資組合。
③ 財務管理中關於股票股價的一道計算題
1.乙公司股票的必要投資報酬率=(13%-3%)*1.5+3%=18%
2.乙公司股票的理論價值=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/(1+18%)^4+2*(1+4%)^2/(1+18%)^5+……+2*(1+4%)^(N-3)/(1+18%)^N(註：N為正無窮大的正整數)
=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/[(18%-4%)*(1+18%)^3]
=13.39元
由於乙公司股票的理論價值低於該股票的市場價格，說明乙公司股票價格被高估了，故此不宜買入。
3.A公司的債券不應考慮進行投資，原因是這債券的發行價格明顯是被高估了，若相關的債券的現金流不計算時間價值進行貼現，也就是說貼現率為1的情況下，相關債券的現金流只能回收1400元(8%*1000*5+1000)，發行價格為1401元已經高於1400元。
由於B公司與C公司的發行情況實際可以通過計算其持有期收益率的高低就可以分辨那一個更具有投資價值。
B公司債券的持有期收益率=(8%*1000*5+1000)/1050-1=33.33%
C公司債券的持有期收益率=1000/750-1=33.33%
由於上述的計算所得是一致的，故此在投資決策上在三間公司的債券投資中若三間公司的債券評級是一致辭的可以選擇B公司或C公司的債券進行投資。
④ 某股票當前的市場價格為20元/股。每股股利1元，預期股利增長率為4%。則其市場決定的預期收益率為
9.2%。
根據股利貼現模型中的P0=D1/(R-g)這一個公式可知，P0指的是股票市場價格，D1是預期股票的每股股利，g是股利預期增長率。R是市場預期收益率。根據這公式和題意可得：
D1=1*（1+4%）=1.04元
20=1.04/(R-4%)
解得R=9.2%。
(4)股票價格選擇題擴展閱讀
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
⑤ 財務金融類習題 假設你擁有一支股票，目前的交易價為6.5元，你是用6元買入的。
1.這個問題需要融資融券，進行3次操作，假設在6。5元附近開始趨勢向下，那應該賣出股票，借入股票，做空該股票。那麼在你說的6元或是5。5元的時候賣出股票也是盈利。在中國T1制度下這個是唯一可行的，在實戰中難度很大。
2.首先執行期權，賣出，盈利：大概是0.98元每股(這個是錯的，自己帶公式算)，期權贈與的形式居多，盈利不浪費，如果在沽出期權前大副下跌是浪費。
3.這個問題很好處理，關鍵是趨勢的判斷，在該價位是趨勢反轉，那麼繼續持有，直到趨勢再次出現反轉。如果在該價位還是下行趨勢，那麼你應該賣出股票，不管虧損多少，你都應該把資金留下來，在出現反轉的時候再次入場買入該股票。這個在實際操作中難度很大，需要嚴格控制你的交易情緒。
盈利情況：5.7-6-0.003
盈利在情況：在5。7元賣出，5.7-6-0.003。
盈利情況：在情況一下，出現不虧損的情況居多。在情況二中，取決於下探的幅度。
⑥ 初中關於股票的題，詳情如下
小張上周五在股市以收盤價每股25元買進股票1000股,在接下來的一周交易日內，小王記下該股票每日收盤價格相比前一天的漲跌情況(單位：元)：
星期一長2,星期二跌0.5,星期三漲1.5,星期四跌1.8,星期五漲0.8
問題：
1 星期二收盤時，該股票每股多少元
2 周內該股票收盤時的最高價，最低價分別是多少？
3 已知買入股票與賣出股票均須支付成交金額的千分之五交易費。若小王在本周五以收盤價將全部股票賣出，他的收益情況如何？
星期一價格：25+2=27
星期二：27-0.5=26.5
星期三：26.5+1.5=28
星期四：28-1.8=26.2
星期五：26.2+0.8=27
1、周二是：26。5元，最高是：28元。最低是：26。2元
買進的成本是：25*1000*[1+0。5%]=25125
賣出時收入：27*1000*[1-0。5%]=26865
收益是：26865-25125=1740元
即賺:1740元
⑦ 股票價格計算題
其實,股票的價格是人為操控的,根本就沒有任何辦法計算得了!試問,如果市場價格是通過計算出來的,從何而來的差價,從何而來的波幅呢,也不怕實話說的,我對股票的理解是這樣,因此,也就從不研究怎麼去計算股票的價格為多少!不過,合理的市場價格則是根據動態市盈率來計算,動態市盈率 = 當前股票單價 / 當前年化收益 一般的情況下,市場公認的合理市盈率水平是20~25倍,則可以得到,2.2*20~25=44~55美元!