『壹』 求解金融工程題目
預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值. 結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:,
『貳』 某股票預計在2個月和5個月後每股分別派發1元股息,該股票目前市價等於30,所有期限的無風險連續復利
(1)2個月和5個月後派發的1元股息的現值
I=e(-0.06*2/12)+e(-0.06*5/12)=1.96元。
遠期價格F=(30-1.96)e(0.06*0.5)=28.89元。
交割價格等於遠期價格，則遠期合約的初始價格為0。
(2)3個月後的5月份派發的1元股息的現值I'= e(-0.06*2/12)=0.99元。 遠期價格F'=(35-0.99)e(0.06*3/12)=34.52元。
空頭遠期合約價值=-(34.52-28.89)e(-0.06*3/12)=-5.55元
拓展資料：
期貨的合約價值即是每手期貨合約所代表的標的物的價值。通常情況下，期貨的合約價值隨著其標的物的價值而變動，商品的市場規模、交易者的資金規模影響、願意參與的交易會員數量，也會對合約價值有所影響。
期貨合約價格是在期貨交易所通過競價方式成交的期貨合約的價格。期貨合約價格是由期貨市場上的交易者，包括商品生產者、銷售者、加工者、進出口商以及投機者，根據各自的生產成本、預期利潤、特別是有關商品供需信息和對價格走勢的預測，公開作出自己的理想價格，通過競爭決定，它反映出許多買賣雙方對三個月或一年，甚至一年以後的供求關系和價格走勢的綜合觀點。
由於期貨交易的公開性、公平性、競爭性、靈活性、期貨價格具有權威性，它不僅是買賣雙方對未來商品供需的合理預期，還對現貨交易價格具有重要指導意義。期貨價格為調節生產提供了真實的價格信息，它通過各種途徑傳播到世界各地而成為一種世界價格。標准化的期貨合約減少了因價格的波動所引起的期貨價值改變的不同，將混亂程度降至最低。一張期貨合約中決定商品價格波動的關鍵有以下幾項：
①合約所簽訂的數量單位。
②合約是每單位的定價。
③價格波動的最低限度。
④價格波動最低限度的轉換價值。
⑤每天交易的漲跌幅限制。
⑥漲跌幅限制的轉換價值。
『叄』 數理金融計算題~是這專業的高手幫忙做下~萬分感謝了~
黃金客戶均可
『肆』 股票22元漲到35元賺多少
股票22元漲到35元賺了 35-22=13元、13÷22x100%=59.09%
『伍』 李某買入某股票的看跌期權,有效期3個月,執行價格每股35元,期權費每股5元,數量100股，一個月後，股票下跌至
以每股25元買100股，同時賣出有效期2個月，執行價35元的100股看漲期權，總收益 500＋賣出期權費。
『陸』 股票由30元漲到35元，大概需要多少錢的買單電腦系統如何計算漲幅
股票系統里一般都帶有這樣的工具,你用裡面的工具來計算簡單得多
『柒』 我想知道現在買入徐工機械，到年底或者三個月能不能到35元啊
徐工機械處於行業龍頭，業績優秀，各項指標良好，建議持有！漲到35元不是什麼問題！
『捌』 一個股票現在價格為 50 元,6 個月後,該股票價格要麼上漲到 55 元,要麼下跌到
不能預測股票6個月後的價格。股市不能限制一百來天的漲跌幅度。股票的漲跌也不會有相同的比例。股票價格要回歸到價值，而價值不是一哏能看清的。
『玖』 股票的一系列計算，能有詳解和說明最好
解答如下：
90.(30-1*e^-(6%*2/12)-1*e^-(6%*5/12))*e^(6%*6/12)=28.89 選擇B
91.此時為平值期權0元 選擇A
92.折現到當前時間點計算 28.89-35*e^(-6%/4)=-5.55 選B （不太確定）
93.由ESS/TSS=0.95可知道，RSS/TSS=0.05,所以，TSS=120.5/0.05=2410,選擇B
94.多重共線性，使得OLS參數估計不確定性增大，方差增大 選擇A