1. 什麼是高頻交易系統
1、高頻交易系統概述
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。
比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。
這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」(server farms) 安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令到達交易所的距離。
2、高頻交易系統特點
（1）交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級，有的甚至是納秒級；
（2）系統由專用的軟、硬體組成；
（3）系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。
3、高頻交易的兩大核心要素
（1）一是產生高頻交易信號的交易策略;
（2）二是優化交易執行過程的演算法。
(1)怎樣才算股票高頻交易擴展閱讀
1、高頻交易系統的特點
高頻系統是一種非常有特點的計算機應用。在輸入和輸出層面，數據比較簡單。
輸入用的都是市場行情數據，用的是Tick級別，甚至是更細顆粒度，比如用order book上數據。
輸出就是報單到交易所，執行層面上頻率會比較高，有可能會大量、頻繁地向交易所報單。系統運行時處理的信號源是交易所播報的實時行情，要求用最快的速度對信號進行拆解、計算和輸出，對於系統的實時計算能力的要求也比較高。
同時，一般高頻交易系統從邏輯的層面上來說是比較簡單的。
2、編程語言的選擇
目前，高頻交易系統最主流的是C/C++語言。
這是一種優點及其很顯著的語言。相比依賴虛擬機的JAVA和Python而言，C/C++是一種非常接近底層硬體的開發語言，對硬體操控的控制度、靈活度都超過其他語言，在性能上的把控力會更強。
但是，其語法相當復雜，比較難學，沒有受過系統編程訓練的開發者，掌握起來比較困難。
同時，使用C/C++編程也可以獲得及其優越的性能，這對於高頻交易系統來說，就非常重要了！並且，國內大多數的交易所提供的都是C++級別的類庫，只有用C++進行開發，才能方便進行系統對接。
2. 高頻量化交易是什麼意思
最近市場風格變化加快，量能也有所放大，就連很多股市的專有名詞都讓很多小夥伴看花了眼，量化交易還沒搞清楚，就有刷到了高頻交易。今天我們來簡單講一講高頻量化交易是什麼意思。
高頻量化交易是什麼意思？
【1】高頻交易是指一種高速度，高頻次的交易方式，通過預設的計算機演算法實現，具有低隔夜持倉，高報撤單頻率，高換手率等特點。
【2】量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。這能夠避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
【3】高頻量化交易，源於程序化交易和做市商機制，是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，透過極高速的超級計算機演算法分析高頻交易數據中的價格變化模式，實現高速度、高頻次報單的交易方式，並且利用這些價格變化模式獲利。高頻交易還具有低隔夜持倉、高報撤單頻率、高建倉平倉頻率、高換手率等特點。
高頻量化策略適應散戶交易活躍的市場，這能夠及時捕捉預先設定的各類機會，可以多線程操作，在多隻股票中進行交易，同時運行多個不同的策略，無需人工緊張地搜尋各類機會。
總的來說，高頻量化交易對設備的要求是很高的，普通投資者一般是很少接觸的。
3. 高頻交易是什麼意思
交易（deal）
原指以物易慎豎物，後泛指買賣商品。如：一攬子交易。買賣雙方對某一產品或商業信息進行磋商談判的一單生意，也叫買賣；交易的本質是不等價交換。
高頻交易
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」（server farms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。最簡單的定義：高頻交易就是當日開的倉當日平掉，持倉時間按秒算。
高頻交易一定都有以下特點：
1. 計算機控制，人是控制不過來的。
2. 低費率。費率一般都在萬分之一以下，美國甚至會出現負費率（流動性提供商Rebate）
3. 持倉/反應時間按秒算（高頻）， 甚至按毫秒微妙算（超高頻）
4. 每筆低回報率，0.01%平均每筆回報算高的
5. 高Turnover, 每天交易1000個來回不算多。
6. 低交易風險，年化Sharpe Ratio 10 不算高
7. 高杠桿, 30倍杠桿不算高
8. 高總回報率。做高雹者頻年化回報低於200%你都不好意思跟人說。
9. 高競爭， 這是一個零和游戲。機會就那麼多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。
10. 速度為王. 因為託管伺服器間幾米的距離，NYSE迫於壓力加了固定的源孝薯延遲。
4. 高頻交易和量化交易有何不同
高頻交易和量化交易有3點不同：
一、兩者的概述不同：
1、高頻交易的概述：指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。
2、量化交易的概述：指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。
二、兩者的作用不同：
1、高頻交易的作用：這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。
2、量化交易的作用：極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
三、兩者的特點不同：
1、高頻交易的特點：
（1）高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；
（2）高頻交易的交易量巨大；
（3）高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；
（4）高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
2、量化交易的特點：
（1）紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
（2）系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
（3）套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
（4）概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
5. 股票中的「高頻交易」是怎麼操作的
按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。
交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。
系統：系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。
位置：系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。
符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
6. 什麼是高頻交易高頻交易有多快
股票市場在社會上常被稱為恐懼和貪婪的指數。在股票市場上，演算法已經開始顯示不帶任何情感地不懈追求決策目標的優勢。股票市場的電腦化進程始於電子交易所取代公開叫價。這不僅帶來了前所未有的透明度，而且使更廣泛的信息獲取成為可能。計算機化的下一波浪潮來自於貿易領域的互聯網。計算機以民主的方式向全球每一個人提供實時信息，不受任何歧視，並讓交易員可以直接下單。計算機取代了系統中的中間人，為最終消費者提供了真實和直接的訪問。
現在，計算機正逐漸從股票市場的推動者和促進者轉變為決策者。在取代了經紀人的必要性之後，計算機正使傳統的投資顧問變得毫無用處。股票市場通常被稱為社會中恐懼和貪婪的指標。演算法已經開始顯示了在股市中沒有任何情緒的情況下不斷追求決策目標進行投資的優勢。人工智慧的本質就是用人類智慧包裹著的一個計算機程序。演算法是由人類設計的簡單規則，用於一遍又一遍地執行任務。缺乏情感和重復執行相同任務的能力是最終的勝利。
計算機正從股票市場上單純的推動者和推動者轉變為決策者。計算機正讓傳統的投資顧問變得毫無用處。演算法可以執行的許多日常任務，並協助做出決策。如今的演算法可以閱讀財務報告，在互聯網上搜索任何相關信息，分析社交媒體上的任何跡象，並做出公正的決定。這個交易的分支叫做演算法交易。由於演算法是由人類智能驅動的，它們有規律地進化。就像在交易大廳里，許多經紀商為了達到合適的價格而相互競爭一樣，如今許多演算法也在相互競爭。
高頻交易(High Frequency Trading, HFT)是演算法交易(Algorithmic Trading)的一個分支，在演算法交易中，買賣決策非常迅速。高頻交易對買賣雙方的有效匹配起著至關重要的作用。在高頻交易中，每隔幾秒鍾只有少量的交易，高頻交易的利潤通常非常小，因為倉位很快被平倉，而且倉位只保留幾秒鍾。演算法使交易發生的次數最大化。例如，在一個高頻演算法中，一隻股票的交易量可以達到交易量的10%，並且可以執行數千筆交易。高頻交易運行在統計模型上，贏的幾率通常大於輸的幾率。高頻交易本質上是風險較低的，因為小的倉位和相對非常短的開放時間。
你眨一下眼鏡需要300到400毫秒的時間。就在這一眨眼的功夫，幾個訂單就可能在你眼皮底下完成。
當有人下訂單買入或賣出股票時，交易台會處理該訂單並將其發送到不同的市場以完成該訂單。這些訂單是必須從一個點到另一個點的信息。由於市場的實際距離各不相同，因此某些市場可能會在幾毫秒內看到訂單。
舉個例子，現在有人在芝加哥市場上以低於1美分的價格出售股票。在芝加哥市場購買該股票，然後立即在紐約出售它，可以為那些先做這件事的人帶來快速的利潤。
如果小張可以在每秒中交易10000次，每個交易盈利0.0001美元。那就相當於每秒小張就賺了1美元，每分鍾60美元，僅需一小時就可獲得3600美元。
由於高頻交易可以在不到一毫秒的時間內完成，如果你能在別人面前看到這個訂單，那麼你就可以在別人反應過來之前比別人少花1美分買到這單，並且賣掉。這樣的操作基本上是100%能盈利的。換句話說，如果能將傳輸激漏滾信息所需的時間減少毫秒，就有可能會帶來數百萬的利潤。
其中一條最重要的一條金融信息傳輸路線是從芝加哥到紐約。我們將用這個來作為討論的案例，也將解釋為什麼近幾年有數億美元的投資用來減少信息在兩個金融中心之間信息來回移動所需的時間。
150多年來，買賣的訂單都通過銅纜傳輸，銅纜一般都沿著鐵路線，因此蜿蜒曲折。消息從芝加哥到紐約來回傳輸2000英里需要0.25秒。當光纖電纜最終在20世紀80年代出現時，信息可以通過光而不是電來傳播，當然，這種信息要快得多。我們現在大部分信息都是通過光纜傳播的。通過光束，芝加哥到紐約的往返路徑只需要14.5毫秒。與銅纜相比，這是非常大的進步。
但是，如果我們要讓這條道路更短，並擺脫所有的光纜線路的上曲折線路帶來的時間上的浪費呢？
紐約到芝加哥之間的直線距離是720英里。當然，這是不可能的，因為為了做到這一點，你必須穿過其他搜敏人的財產和湖泊。但是差不多五年前，一家名為Spread Networks LLC的公司花費了明余大約3億美元，為了節省從紐約到芝加哥的線路中的175英里（約281千米），使總往返時間從14.5毫秒減少到13.1毫秒。
想像一下，花費3億美元只是為了減少1.4毫秒。
很明顯，每毫秒都很重要，所以公司開始尋找更快地發送信息的方式也就不足為奇了。但是什麼比通過光纜的光速更快？事實證明，玻璃光纖的光速比通過空氣的光速要慢得多。
光是一種電磁波，可以在真空中以每秒300000公里的速度行進，並且幾乎可以快速通過空氣。然而，即使是最清晰的玻璃，光也只能以每秒20萬公里的速度行進。簡單來說，光纖需要1.5納秒（0.0000015毫秒）才能通過一英尺光纖，但只需1納秒（0.000001毫秒）即可在空氣中移動一英尺。
根據這個知識，各個公司開始向微波發射器投入數百萬美元，在金融市場數據中心之間建立微波鏈。這些微波發射器意味著從紐約到芝加哥的往返現在可以減少到8.5毫秒。
但即使這還不夠。
現在有幾家公司開始使用毫米波，這種波提供更短的波長，並且可以傳輸比標准微波傳輸更多的信息。相比之下，近五年前花費3億美元的光纖網路可能不再適用於高頻交易。
如今，公司仍在努力創造減少兩大金融中心之間每一毫秒的可能性。根據光速，紐約和芝加哥之間發送信息的理論限制為7.96毫秒。讓我們看看誰先到達那裡。
2014年3月，作者邁克爾·劉易斯(Michael Lewis)出版了一本名為《閃電男孩》(Flash Boys)的書，書中談到高頻交易公司對市場的負面影響。加拿大金融服務業高管布拉德•勝山(Brad Katsuyama)積極宣傳這本書的意識形態。這本書只強調了一種觀點，而故意忽略了另一種。
就像硬幣的兩面一樣，高頻交易的爭論也有兩面。一方面是邁克爾•劉易斯(Michael Lewis)和布拉德•勝山(Brad Katsuyama)所展示的高頻交易的「魔鬼」的一面，另一方面是推動市場走向繁榮和流動性的高頻交易的「天使」的一面。邁克爾•劉易斯本人也承認，高頻交易為市場提供了更多流動性，降低了交易費用，並導致市場趨緊和范圍擴大。
7. 股指期貨高頻交易的特徵有哪些
股指期貨高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，而這種交易一般又有哪些特徵呢?下面是我整理的一些關於股指期貨高頻交易的特徵的相關資料。供你參考。
股指期貨高頻交易的特徵
1、高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易;
2、高頻交易的交易量巨大;
3、高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多;
4、高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
股指期貨高頻交易的優勢
1.交易次數更多，而每筆交易的平均盈利較小。
2.對於長期投資組合來說，高頻交易策略是一種很好的分散投資工具。
3.從運營的角度來看，全自動交易方式能夠節約人力成本，並且減少因人為的猶豫或者情緒而造成的失誤。
4.節約操作成本，並且給社會帶來很多好處，如提高市場效率、增加流動性、促進計算機數敬咐技術創新、穩定市場體系。
股指期貨高頻交易的策略
高頻交易在美國，高頻率的貿易公司代表今天2%的約20,000經營公司，但交易量約佔73%的股權。高頻交易是定量交易即投資組合持有期短的特點。有四個主要類別的高頻交易策略：市場的決策基於訂單流，市場決策的數據信息的基礎上打勾，事件套利和統計套利。
所有的投資組合分配決定是由計算機定量模型。高頻率的交易策略的成功在很大程度上是由他們的能力，同時處理大量信息驅動，一些常人不能做交易。
市場莊家是高頻率的交易策略，涉及凌駕於現行市場價格或購買限價盤(或出價低於現價)一限價出售(或優惠)，以受惠於買入及賣出一套蔓延。自動交易台，這是花旗集團在2007年7月購買，一直是活躍市場的製造商，外匯約占紐約股市6%的總量在兩個納斯達克和。
統計套利
另一種策略設置高頻交易是經典套利策略可能涉及的范圍等幾個證券利率平價在外匯市場的關系賦予外國貨幣之間的價格計價債券的國內債券，一，現貨價格貨幣和價格的遠期合約的貨幣。如果有足夠的市場價格從模型中所隱含的不同，以支付交易成本，然後四個交易，可保證無風險的利潤。高頻類似套戥交易允許使用更復雜，涉及許多超過4證券模式。在塔布集團估計，每年的總延時套利策略目前的低利潤超過210億美元。
統計套利的戰略已經制定了一系列決定，使交易的基礎上作出的偏差從統計學的關系。像市場莊家策略，統計套利可以適用於所有資產類別。
低延時交易
高頻交易是經常混淆低延時交易，使用計算機在幾毫秒內稿戚執行，或“行業具有極低延遲”在該行業的行話。低延時交易是高度超低延遲網路的依賴性。他們的演算法利潤提供信息，如競爭性招標，並提供到他們比競爭對手更快微秒。
低延時交易的速度revolutionary in advance已導致need為公司具有即時時間，同位trading平台，以得益於高頻率的戰略實施。戰略是不斷改變，以反映市場的細微變化以及打擊造成威脅的戰略的逆向工程競爭者。
還有一個非常強大的壓力不斷增加新功能或改進某一特定演算法，如client具體的修改和enhancing變化的各種性能(regarding基準交易表現，以及為貿易firm或許多其他的實現range cost減少)。這是由於演算法交易策略的演變性質——它們必須能夠適應和貿易智能，無論市場條件，這涉及足夠的靈活性，能夠承受巨大的市場情景陣列。因此，從企業的重大收入凈額的比例是花費在研發系統D這些自主交易。
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8. 杠桿炒股高頻交易是什麼意思
高頻交易的內容還是很容易理解的，只要閱讀了一下高頻交易的內容，一定會有所收獲。杠桿炒股是指在使用保證金信譽生意而采購的股市。杠桿炒股的作用是在出資中，所謂的杠桿作用，即是指在本錢構造中，使用一部分固定利率的資金來進步普通股的出資報酬率。采購者自個出資額較少，但由此可能獲得高額贏利或許較大的虧本，其杠桿作用較大。
炒股是一門學問，主張你天天花費一些時刻去學習，出資自個的大腦，這是終身獲益的工作。我是跟著一個專業操盤團隊的教師學習，他們團隊常常舉行免費課程，天天都會上課直播，上課時還會供給炒股策略和股市引薦，他們的教師很厲害，會在群里和我們溝通，你關注後留心群號，我都解套開端盈餘了，雖然是免費的，但一定要愛惜這個機遇，最主要是要構成自個的生意體系，炒股不是賭錢，要做大概率的工作，不要信任他人引薦股市分紅這么的傻工作你領悟了這個，就比一般散戶好了一大半了。股市完成安穩盈餘不是夢，就看你願不願意花時刻，牛市後期還有一波迅速拉伸的行情，不要錯失國家送錢的機遇。
高頻交易有很強的盈利能力這是一種存在爭議的說法，投資者們要相信，天下沒有免費的午餐，付出了多少勞動和獲得的利益一定是對等的。杠桿炒股即是在證券公司用十萬可以在證券公司借十萬，等於二十萬抄股，獲取的收益(虧本)比本來擴大1倍，這即是杠桿，如今還有民間配資公司，用十萬能借到四十萬，共五十萬，盈虧擴大到五倍。
9. 股票交易怎樣才算頻繁
頻繁交易是指在短時間內(如一周以內)至少交易同一隻股票一次以上的投資方式。在境外T+0市場，頻繁交易通常指在同一天內就完成至少一次一隻股票的買入和賣出。
頻繁交易的危害
10元的股票不漲3毛，不值得做短線；不漲3元不值得做中線；不漲5元以上，不值得長線投資。如果設定這樣一個界限，就能減少一些不必要的操作 做股票的人都有頻繁交易的沖動。天天看盤，機會每天都有，風險無處不在。盤面不斷跳躍的數字，總像是在挑逗著人們下單的慾望。
但頻繁交易對股票投資者來講百害而無一利，其危害至少體現在以下三個方面。
（1）增加了投資成本。盡管單筆買賣的成本不算高，千分之一的印花稅加上萬分之幾的傭金，一般來講，只要有千分之五的上升空間，扣除跑路費之後，就能產生盈利。千分之五的概念就是，10元錢的股票漲5分錢。
一次交易，千分之五的交易成本不算太高，但對大部分投資者來講，做股票並不是只做一筆買賣，你的未來會操作無數次買賣。所以，我們在計算交易成本的時候，不能只算一筆賬，而要把所有的賬都加起來。如果是一個頻繁交易者，這個成本會非常高。
10. 高頻交易是什麼和普通交易有什麼區別
高頻交易和普通交易簡單區別是專業操盤手與散戶的投資方式。高頻交易是個專用術語，特指量化交易，電腦自動執行程序一秒鍾交易很多次的那種。你顯然就是頻繁交易而已，最好少用高頻交易這個詞語，易讓人產生誤解。
當然不可否認的是有極少數的人，他們有反應快，技術好，執行力強、精力旺盛等優點，他們較適合做頻繁交易。但是就是這樣的人中也極少有發大財的，因為做到一定程度後資金量大些後就無法做這種短線交易了。這種短線交易模式就會遇到瓶頸。一般而言，做到千萬元以上就很難做短線了。現實中世界上那些個人資產幾十億、幾百億的投資大師沒有一個是做短線的。
奉勸大家慢慢的減少這種頻繁的交易，大格局賺大錢，樹雄心立大志為賺大錢而努力奮斗。