⑴ 量化交易策略有哪些
01、海龜交易策略
海龜交易策略是一套非常完整的趨勢跟隨型的自動化交易策略。這個復雜的策略在入場條件、倉位控制、資金管理、止損止盈等各個環節，都進行了詳細的設計，這基本上可以作為復雜交易策略設計和開發的模板。
02、阿爾法策略
阿爾法的概念來自於二十世紀中葉，經過學者的統計，當時約75%的股票型基金經理構建的投資組合無法跑贏根據市值大小構建的簡單組合或是指數，屬於傳統的基本面分析策略。
在期指市場上做空，在股票市場上構建擬合300指數的成份股，賺取其中的價差，這種被動型的套利就是貝塔套利。
03、多因子選股
多因子模型是量化選股中最重要的一類模型，基本思想是找到某些和收益率最相關的指標，並根據該指標，構建一個股票組合，期望該組合在未來的一段時間跑贏或跑輸指數。如果跑贏，則可以做多該組合，同時做空期指，賺取正向阿爾法收益；如果是跑輸，則可以組多期指，融券做空該組合，賺取反向阿爾法收益。多因子模型的關鍵是找到因子與收益率之間的關聯性。
04、雙均線策略
雙均線策略，通過建立m天移動平均線，n天移動平均線，則兩條均線必有交點。若m>n，n天平均線「上穿越」m天均線則為買入點，反之為賣出點。該策略基於不同天數均線的交叉點，抓住股票的強勢和弱勢時刻，進行交易。
雙均線策略中，如果兩根均線的周期接近，比如5日線，10日線，這種非常容易纏繞，不停的產生買點賣點，會有大量的無效交易，交易費用很高。如果兩根均線的周期差距較大，比如5日線，60日線，這種交易周期很長，趨勢性已經不明顯了，趨勢轉變以後很長時間才會出現買賣點。也就是說可能會造成很大的虧損。所以兩個參數選擇的很重要，趨勢性越強的品種，均線策略越有效
05、行業輪動
行業輪動是利用市場趨勢獲利的一種主動交易策略其本質是利用不同投資品種強勢時間的錯位對行業品種進行切換以達到投資收益最大化的目的。
06、跨品種套利
跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關聯的指數期貨產品之間的價差進行交易。這兩種指數之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨品種套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。主要有相關商品間套利和原料與成品之間套利。
跨品種套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平；二是增強市場的流動性。
07、指數增強
增強型指數投資由於不同基金管理人描述其指數增強型產品的投資目的不盡相同，增強型指數投資並無統一模式，唯一共同點在於他們都希望能夠提供高於標的指數回報水平的投資業績。為使指數化投資名副其實，基金經理試圖盡可能保持標的指數的各種特徵。
08、網格交易
網格交易是利用市場震盪行情獲利的一種主動交易策略，其本質是利用投資標的在一段震盪行情中價格在網格區間內的反復運動以進行加倉減倉的操作以達到投資收益最大化的目的。通俗點講就是根據建立不同數量.不同大小的網格，在突破網格的時候建倉，回歸網格的時候減倉，力求能夠捕捉到價格的震盪變化趨勢，達到盈利的目的。
09、跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即為在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的套利活動。
10、高頻交易策略
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。
⑵ 什麼叫高頻量化交易
量化交易（Quantitative Trading），即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學槐晌模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
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⑶ 量化交易都有哪些主要的策略模型
國內的量化策略可以簡單分為三個類型，Alpha策略，CTA策略以及高頻交易策略。
1.Alpha策略
Alpha策略包含不同類別：
按照研究內容來分，可分為基本面Alpha（或者叫財務Alpha）和量價Alpha。業內普遍不會將這兩種Alpha完全隔離開。但是不同團隊會按照其能力、擅長方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的團隊喜歡用數據挖掘的方式做量價因子，而有的團隊喜歡從基本面財務邏輯的角度出發，精細地篩選財務因子。
按照是否對沖可以分為兩類。全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但後者少了期貨的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。但好處方面，在大漲的年份，這種策略的表現會特別好；從長期看, 公司可以賺取BETA分紅收益, 並且可以吸引看好指數的客戶。相比之下而對沖Alpha策略一般在大牛市中會遠遠跑輸指數；此外不對沖的好處是節約資金，對沖的Alpha策略至少要放20~30%的資金在期貨端用來做保證金。
2.CTA策略
關於CTA策略，我是在2010年開始做CTA策略的。CTA改進到天字一號量化是我的轉折點，多品種組合，單次買進控制低風險度，1%~3%的風險度，實踐中明白了如何提高盈虧比。現在我的一個實盤賬戶資金，7年盈利5.68倍，他適合多品種，多種風險度，日線，小時線，15分鍾線都能夠支持。
3.高頻交易策略
第三類策略就是高頻交易策略，高頻交易在國內的主要應用有以下幾類，期貨趨勢、期貨套利、期權等做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產品基本上不會對外募集或者極少對外募集。高頻交易有收益高回撤小的優點，但是做高頻的軟硬體投入也都昂貴(比如一台伺服器的花費在8-10萬左右) 。更高頻的是千分之一秒以上的，一套機器幾百萬元，這種是單次盈利小，見利就收，累積起來也有不錯的收益。這種適合大資金，高學歷，高投入團隊來做。
⑷ 十大經典量化交易策略
海龜交易策略
阿爾法策略
多因子選股
雙均線策略
行業輪動
跨品種套利
指數增強
網格交易
跨期套利
高頻交易策略
拓展資料
海龜交易法是著名的公開交易系統，1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名於世，它涵蓋了交易系統的各個方面。其法則覆蓋了交易的各個方面，並且不給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。它具備一個完整的交易系統的所有成分。
海龜交易法的內容
一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策：
1、市場----買賣什麼
2、頭寸規模----買賣多少
3、入市----何時買賣
4、止損----何時退出虧損的頭寸
5、離市----何時退出贏利的頭寸
6、策略----如何買賣
市場——買賣什麼
第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
頭寸規模——買賣多少
有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。
買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。
買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。
入市——何時買賣
何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
止損——何時退出虧損的頭寸
長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧，最重要的是在建立頭寸之前預先設定退出的點位。
離市——何時退出贏利的頭寸
許多當作完整的交易系統出售的「交易系統」並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。
策略——如何買賣
信號一旦產生，關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。
⑸ 高頻量化交易是什麼意思
最近市場風格變化加快，量能也有所放大，就連很多股市的專有名詞都讓很多小夥伴看花了眼，量化交易還沒搞清楚，就有刷到了高頻交易。今天我們來簡單講一講高頻量化交易是什麼意思。
高頻量化交易是什麼意思？
【1】高頻交易是指一種高速度，高頻次的交易方式，通過預設的計算機演算法實現，具有低隔夜持倉，高報撤單頻率，高換手率等特點。
【2】量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。這能夠避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
【3】高頻量化交易，源於程序化交易和做市商機制，是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，透過極高速的超級計算機演算法分析高頻交易數據中的價格變化模式，實現高速度、高頻次報單的交易方式，並且利用這些價格變化模式獲利。高頻交易還具有低隔夜持倉、高報撤單頻率、高建倉平倉頻率、高換手率等特點。
高頻量化策略適應散戶交易活躍的市場，這能夠及時捕捉預先設定的各類機會，可以多線程操作，在多隻股票中進行交易，同時運行多個不同的策略，無需人工緊張地搜尋各類機會。
總的來說，高頻量化交易對設備的要求是很高的，普通投資者一般是很少接觸的。
⑹ 高頻交易和量化交易有何不同
高頻交易和量化交易有3點不同：
一、兩者的概述不同：
1、高頻交易的概述：指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。
2、量化交易的概述：指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。
二、兩者的作用不同：
1、高頻交易的作用：這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。
2、量化交易的作用：極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
三、兩者的特點不同：
1、高頻交易的特點：
（1）高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；
（2）高頻交易的交易量巨大；
（3）高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；
（4）高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
2、量化交易的特點：
（1）紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
（2）系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
（3）套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
（4）概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
⑺ 量化交易主要有哪些經典的策略
量化選股之多因子選股模型
量化擇時--雙均線（MA）、DMA、TRIX、MACD擇時
量化擇時--PE擇時
還有趨勢型，網格型，剝頭皮，概率法則，高頻交易，神經網路，基因演算法
⑻ 什麼是高頻量化交易為什麼他們是最賺錢行當他們策略是什麼
首先，真正做高頻量化交易（或叫自動化交易）的，確實是站在鄙視鏈的頂端。
只不過很多也自稱是搞高頻量化，其實都是逗B，盯著所謂的一分鍾K線跟一分鍾macd，自己做了一個自動交易的程序，然後跟別人說「我是做quant的「，是的，用英文來說；也有一些是通過python來構建AI，去自動搜集 歷史 特徵來做出預判，選取高概率方向，這種相對於前者行咐大更高級些。——但這兩種大多數都是虧貨，偶爾會有一些成功的。這些都只是自稱自己是量化交易，並不是真正頂端的那些人。
（而現在市場上主流的教材，主要是圍繞以上兩種，所以真就能賺錢的方法不告訴你，告訴你的都是不賺錢的）
那真正站在鄙視鏈頂端的高頻量化交易，是怎麼賺錢呢？
——他們賺的是無風險的利潤，用的方法其實並不復雜，就是高頻套利，每一單的利潤很少，但是憑著量多，來獲取巨大利潤。他們拼的是網速與演算法。
高頻套利有很多種，我下面簡單介紹幾種。
1、一種是外匯套利，假如現在美元對日元升值，但如果現在日元對歐元沒變化，歐元對美元沒變化，那麼就可以用美元換日元，然後用日元換歐元，最後用歐元換回美元，這樣一輪操作下來口袋裡的美元會比一開始多了，這是無風險利潤。如果手裡沒美元怎麼辦？可以在外匯期貨市場上同時做空美元對日元，做空日元對歐元，做多歐元對美元，你可以等交割，亦可以在這幾個市場產生利潤的時候平倉。
正是這么做的人多了，最終推動三方匯率去到一個新的均衡點，整個國際匯率市場隨之變動，最終使得套利空間壓縮到極致——而高頻量化拼的就是速度，在市場還沒完全傳導以前，比其他參與者更早的進行這樣的操作簡世。
2、另一種是利率市場，例如現在美聯儲宣布加息，這樣帶來的一種結果是美元區銀行間同業拆借市場的利率提高，如果現在美元對歐元匯率沒變，歐元區銀行間同業拆借利率沒變，如果你是跨境銀行，或是跟境外銀行有利率互換合作，那可以先從歐元區借入歐元，拿著歐元去外匯市場兌換美元，再拿著美元去美元區銀行間同業拆借市場借出美元，賺取利率差。而如果你最終的目的是想讓自己口袋裡的歐元增加，那麼這么做的同時可以在外匯期貨市場上做一個約定匯率的遠期交易合約，然後等交割。（如果期貨市場上美元對歐元的匯率跟現貨市場上差別不大）
除此之外，如果美聯儲加息主要是通過「縮表」，也就是通過售出自有債券的方式，那麼最終的結果是美元區債券價格下跌，債券價格下跌也就意味著收益率提高，如果歐元區的債券價格沒變，美元對歐元的匯率不變，那麼可以賣出歐元債券，用換來的歐元去外匯市場換美元，拿著美元買入美元債券，同時再在外匯期貨市場上簽訂一個美元兌歐元與現貨市場匯率接近的匯率等交割，也就是約定一個固定的匯率在日後用美元換回歐元。這樣一來，最終你可以拿著美元債券等到期後獲得較多美元，然後拿著這美元等你的匯率期貨合約到期後交割換回歐元，最終到手的歐元比一開始要多。
當然，如果你一開始手頭沒有歐元債券，你可以在債券期貨市場上做空歐檔豎元債券，做多美元債券，同時做多美元兌歐元匯率，你可以等交割，或是在這幾個市場上產生利潤的時候平倉。
而這么做的人多了，就會推動美元對歐元匯率的上漲，亦或是推動歐元區銀行間同業拆借利率提高，或者使得美元債券價格提升，歐元債券價格降低，最終使得套利空間壓縮到極致。
3、商品期貨上的高頻套利。
這個比上面兩種更簡單，我在別的文章也介紹過。
一種是現貨市場與期貨市場的套利，很簡單，某個品種現貨價格是這么多，期貨價格卻遠高於現貨價格，那可以在現貨市場買入的同時，在期貨市場上做空，然後等交割。
這么做的人多了，必然會壓低期貨市場的價格，使得套利空間壓縮到極致。
所以一般情況下都是期貨價格低於現貨價格。
同樣道理，如果期貨價格遠月高於近月，你可以用有做多交割許可權的賬戶去在近月做多，同時用有做空交割許可權的賬戶去遠月做空，然後等交割，以近月較低的價格買入交割，然後等到遠月交割的時候以較高價格賣出交割，賺取差價。當然，你亦可以不用等交割，在兩個合約產生利潤的時候平倉。
所以一般情況下，期貨價格都是遠月低於近月的。
當然，以上是還沒考慮到倉儲費、物流運費等因素，加入這些會更復雜。
以上這些方法只是冰山一角，這市場上還有很多玩法，都是課本上不會告訴你的。
例如商品市場與外匯市場之間的套利，原油現貨與期貨市場在國際上有幾個，分別是不同的結算幣種，如果其中一個市場原油價格發生變動，而另一個市場沒有同步，同時匯率也還沒變動，你可以做什麼你懂的，結合上面自己去想。
除此之外還有黃金、白銀、有色金屬，甚至是農產品都可以這么操作。
以上這種高頻量化套利交易，其實就是最古老的方式，也是站在金字塔頂端的。過去是靠著一群會計師精算師一邊用肩膀夾著電話，一邊手指飛快的按著計算機，現在拼的就是優化的自動化演算法與網速。
可以這么說，因為這幫人的存在，使得套利空間壓縮到極致，我們普通散戶根本搶不到一口湯。
⑼ 量化交易都有哪些主要的策略模型
1、Alpha策略
全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但後者少了期貨的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。但好處方面，在大漲的年份，這種策略的表現會特別好。
2、CTA策略
CTA策略的特點是收益風險比相對Alpha來說會較低。但是在行情較好的年份收益可能會很高，尤其是在早期。而且，無論是在編程還是策略上，CTA入門的難度相對來說都是最低的。
3、高頻交易策略
國內使用高頻交易策略主要應用在，期貨趨勢、期貨套利、期貨做市、股票T+0以及全做市交易，國外機構自營交易，比如美股以及股指等。國內做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產品基本上不會對外募集或者極少對外募集。
國內發展趨勢
國內量化投資規模大概是3500到4000億人民幣，其中公募基金1200億，其餘為私募量化基金，數量達300多家，佔比3%(私募管理人共9000多家)，金額在2000億左右。
中國證券基金的整體規模超過16萬億，其中公募14萬億，私募2.4萬億，樂觀估計，量化基金管理規模在國內證券基金的佔比在1%~2%，在公募證券基金佔比不到1%，在私募證券基金佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程序化投資，國內未來的增長空間巨大。