1. 外匯交易必看的幾本書
《日本蠟燭圖技術》【美】史蒂夫-尼森/著 丁聖元/譯
這本交易史上經典中的經典，是古老東方投資藝術與西方技術分析的融合，作為獨立於西方技術分析之外的一門技術，給交易者提供新的視角。看後，你會感覺每根K線都會說話，彷佛在講述著市場上發生的一些，對多空心理有非常直接的了解。
2. 5分鍾動量交易系統的5分鍾動量交易系統
作者： 關天豪等著
出 版 社： 經濟管理出版社
出版時間： 2009-3-1
版次： 1
頁數： 161
開本： 16開
印次： 1
I S B N ： 9787509605745
包裝： 平裝
所屬分類： 圖書 >> 個人理財 >> 證券/股票
3. 證券投資簡答題：如何構建交易系統
1、交易策略的設計：按比例建立倉位，波段式高拋低吸。
2、基本盈利模式的選取：低進高出，追漲平倉。
3、風險控制機制的確立：70%倉位，嚴格設置止贏止損點。
4、分析工具的選取：MACD/VOL/BOLL/WR/KDJ等中、短、長技術指標配合使用。
5、交易方案程序化：設定自動預警、達到規定值就自動買賣預設的股票數量。
4. 股市最好用的5個技術指標
1，K線組合。其實還有別的，但是不太適合新手，比如【磚圖】這個專門針對趨勢系統的；
2，均線組，有好多好多種；
3，K線高低點組合，也有好多種，比如顧比倒數線，布林線上下軌，上下分形；
4，動量系統，MACD這一類；
5，微觀買點，KD，RSI，CCI這一類；
6，量能，這個主要針對股票的，期貨和外匯，黃金這種中性量能的不太好使。
5. 量化交易系統系列-通向財務自由之路總結
本文的直接目的是為了自己的策略研究打基礎，想把市面上經典的書籍介紹的系統的各個方面納入本文章，為策略研究做個參考，感覺網上介紹的都不太全面。
文章第一版為閱讀通向財務自由之路[1]的總結，介紹了系統開發的各個步驟（會適當加上自己的理解，理解不當請指正），以後閱讀的書籍和資料希望能夠以此為框架添加進去，並做出適當修改。
參閱的書籍和資料可以參考本文末尾的參考資料。
了解你自己對目標設定起到關鍵作用，目標設定應該成為交易系統開發的重要環節。
然後根據這些清單，確定任務和目標。
你是根據你對市場的看法進行交易或者投資，讀完一些書後，寫下你對市場的看法，對系統的每一部分列出你的觀點。
專注於某一觀念，如趨勢跟蹤、波段交易、價值交易、套利、價差交易。
宏觀環境分析，確定長期的宏觀經濟情況。
長期和短期。
方案是採取其他行為前必須具備的條件，是進入和退出的基本方面，這能夠提高系統的可靠程度。
方案的五個步驟：
第一，確定合適的條件是否出現，以適合一個特定的系統。
比如適合熊市的系統。
第二，市場選擇。 選擇交易的市場，考慮6個方面：
（1）流動性如何
（2） 是否為新市場
（3） 交易所如何，你是否了解其規則
（4） 波動幅度 特定時間框架內的價格波動幅度
（5） 資本化程度。
（6）市場對你的理念的遵循程度如何。你的理念和市場非常吻合。
（7）選擇獨立的市場的資產組合。考慮各種市場的相關性。
第三，市場方向。對市場過去六個月的主導方向進行總結。
第四，方案條件。根據你的交易理念必須具備的條件，入市之前的必須的准則。
第五，市場時機的選擇。時機選擇信號。
方案測試，這里還不太理解。
（1）失敗的測試方案
（2）極點反轉或衰竭模式方案。
（3）折回方案
還有濾嘴和方案之間的關系。
方案選擇包括入市信號。入市信號有以下類型，這些類型以後有時間慢慢測試。
管道突破、圖標突破、波動幅度突破、ADX 、移動平均和 適應性平均 、 搖擺指數和隨機指數 。
止損點：如果理念失效，這是保護資金退出市場的那個點。
作用：
第一，設置願意承受的最大風險。比如進入價格為50元，設立停止點為47元，那麼初始風險R為3（50-47）。
第二，設定一個用於衡量隨後收益的基準。每筆收益設為R的多少倍並減去交易成本。
觀點：一旦進入了一筆交易，交易的成功更多的是靠價格移動的結果 ，而不是入市的結果。
看大多損失的分布，一般來說都小於1R，因為退出市場的點會上移。
止損方法
第一：置於市場雜訊之上。2.7-3.4乘平均真實波幅的10天移動平均。長期的可以使用10倍每日波動量的停價。3倍與每周波動量。
第二，找到最大不利偏移量MAE，並用該值的一定比例。最高價和最低價格，整個交易期間你有可能會碰到的不利於頭寸的最壞的一日內的價格移動。
第三，緊密的停價，帶來較高的R乘數的交易。
第四，基於入市理念使用合理的停價。
（1）美元停價 一筆交易願意承受的損失 高於MAE
（2）百分比折回停價 不要想像的 最好是MAE分析的基礎上 （3） 波動幅度停價 ATR的3倍
（4）DEV停價 計算平均真實波動幅度以及標准差 平均真實波動幅度 加上一個標准差 再加10%的修正因素 或者加兩個標准差。
（5）管道突破 和移動平均停價
（6）時間停價 一定時間內沒有實現利潤 就退出 適合短期不適合長期
（7）任意停價和心理停價 市場有很好的直覺，任意停價。心理停價：人本身狀態不佳。
缺點：加入止損， 降低市場的可靠度。
大多數系統需要多個退出策略。
退出策略分類 ：
期望收益是R乘數的平均數（平均收益除以平均損失，公式見9-1 ），由市場退出選擇。
期望收益 = win_r/loss_r （9-1）
win_r根據所有盈利的交易得出平均每筆獲利的R乘數，
loss_r根據所有虧損的交易得出平均每筆虧損的R乘數,。
看看R乘數的分布，盈利的R乘數如何，虧損是小於1R還是怎麼樣。
記得測試下在以下不同市場上的R乘數分布：
平緩的上漲
劇烈的上漲
平緩的橫向移動、
劇烈的橫向移動
平緩的下跌
劇烈的下跌
資金總風險百分為總賬戶的百分比，確立法則：
（1）利用別人的錢，總風險比例為1%及以下。
（2）自己的錢：0.5%-2.5%
（3）尋求巨額回報 承擔較大風險：2.5%以上。
頭寸確定模型分類 ：
根據以上做出交易計劃，其中要包括為可能發生的大災難做好准備，針對每一項災難設計可執行方案
資金用完後有新的信號怎麼辦：
第一，限制新的購買；第二，消除最差的業績股票，增加新股票；第三，繼續購買新的，頭寸規模確定小點。
影響系統開發的六個關鍵因素：
6. 股票里所有的技術指標是不是都沒用
股票里所有的技術指標是不是都沒用？不完全是。自己研究的技術指標會對交易有一定作用，但大眾化的技術指標不會產生作用。在股票交易當中應用自己的交易系統和技術指標時，由於配合了自己的交易風格和交易經驗，指標會對交易者的交易產生輔助的指導作用，而股票市場中另外還有一類普遍應用的技術指標，比如順趨勢指標、超買超賣指標、動量指標，這一類指標由於是被大眾廣泛應用，人人都在使用，股民普遍參考，這類技術指標在實際應用時可能無效，因為所有人都依靠同一個指標的買入賣出信號指導買入賣出操作時，技術指標會失去先人一步的作用，所以導致了指標失效，這樣的指標沒有用，一個交易者是需要形成自己的交易系統和指標，在正確判斷自己風格的基礎上建立起自己的交易系統，而往往一套交易系統需要交易者一步一步搭建，過程中通過自己對交易指標的不停的優化，不停的復盤，最終形成了一套適合自己的交易系統和技術指標，這樣的交易系統和技術指標會對交易者有作用，所以股票里的技術指標並不是都沒用的，關鍵需要交易者形成自己的交易系統以及技術指標。
7. 關於外匯的經典書籍有哪些
對任何投資來說，掌握其基礎知識對投資很有幫助。而外匯交易知識也是如此，其中，基礎面分析則是最重要的一環。外匯的經典書籍有很多，比如：《外匯交易從入門到精通》、《外匯入門手冊》、《日本蠟燭圖技術》等等。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-08-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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8. 5分鍾動量交易法 是什麼 怎麼使用
一 . 5分鍾動量交易系統的設計原理 外匯市場是一個波動非常大而且非常頻繁的市場，照搬股票市場的操作方法簡直是誤人子弟。目前，筆者認為符合外匯市場波動特點的交易方法是混沌交易法和海龜交易法。筆者在研究和運用混沌交易法的過程中，用奧卡姆剃刀原理將混沌交易法簡化、提煉、總結出更符合交易心理，操作性更強的交易系統——5分鍾動量交易系統。 混沌交易法的三個指標是：鱷魚線、AO指標（動能指標）、AC指標（加速度指標）。筆者通過研究總結，用20均線來跟蹤趨勢，代替了鱷魚線，用MACD的柱線代替AO指標（動能指標），用MACD的信號線代替AC指標（加速度指標）。指標簡化了，但是操作性更強，更容易把握。 根據多位交易員和MT4自動交易編程測試，是一個能長期穩定獲利的交易系統，有交易員用5分鍾動量交易系統花一個月的時間創造了賬戶資金翻10倍的記錄。筆者不能保證每個使用這個交易系統的人都能100%的盈利，但是筆者可以斷言，當你能靈活使用5分鍾動量交易系統的時候，必能減少你的虧損。 二 . 5分鍾動量交易系統的指標參數 1 . 蠟燭線（K線） 2 . 20期移動平均線（MA 20） 3 . MACD (12,26,9) 三 . 操作方法 當K先上穿20均線約10點，同時MACD柱線從下上穿0軸（柱線由綠變紅）不超過5根柱線，開倉做多。 初始止損設在離20均線下方20點的地方。當價格上漲到等同止損點值時（如果是30點止損，則應30點盈利平倉）平掉一半的倉位，剩下一半的倉位繼續持有。 如果K線不下穿20均線20點，就一直持持有剩下的1半倉位，用來實現「讓利潤奔騰」。當K線下穿20均線超過20點，則平掉剩下的全部倉位。 圖列 如上圖所示，當歐元/美元的價格上穿20均線的時候，如果這時候MACD柱也從下上穿0軸不超過5根，即可考慮做多，入場價格在高於20均線10個點的地方1.4126入場做多。止損設在20均線下方20點的地方，即1.4096止損。（在20均線上方10點做多，是防止假突破，操作時20均線上方10點只是一個參照）
當價格上漲到1.4156，盈利30點時平掉1半的倉位，剩下1半的倉位只要價格不下穿20均線20點，就一直持有多頭，直到價格跌破20均線20點，在1.1895的地方平掉所有的倉位，獲利69點。
「截短獲利，讓虧損奔騰」一直是交易者難以克服的弱點，筆者曾見過連續好幾個月都穩定盈利的交易者，因一次沒有嚴格止損，最後所以的盈利瞬間化為烏有，甚至導致本金也虧損的情況。設計這個交易系統的的時候，筆者充分考慮到交易者想兌現盈利的沖動，當盈利點等於止損點的時候，兌現1半利潤，用留下的一半的倉位去實現「截斷虧損，讓利潤奔騰」。
上圖是做空英鎊/美元的操作，當價格從上下穿20均線，同時MACD從上下穿0軸即可做空，此時設置72點的止損。（止損設在20均線下方20點是一個參照，英鎊/美元等波動大的貨幣止損空間可以設置大些）
做空以後，期間價格波動沒有高過20均線20點，當價格跌到1.6461的時候，盈利72點，平掉一半的倉位，繼續持有另1半的倉位。
從上圖可以看出，剩下的一半倉位在持倉的過程中，價格上穿了20均線，但是不到20個點，所以繼續持有空頭，當價格到1.6323時，價格上穿均線超過了20點，平掉剩下的所有倉位，獲利210點。
《5分鍾動量交易系統》是一個簡單實用，易掌握的交易系統；系統介紹了什麼時候入場、如何止損、如何出場，還考慮到交易者急於兌現盈利的心理，在交易過程中兌現一半利潤，用另一半倉位來實現「讓利潤奔騰」。交易系統體現了「出場比入場更重要」的思想，很多書上基本都用大量的篇幅來介紹如何入場，卻很少介紹如何出場，真是本末倒置。本交易系統體現了「盈利減倉」的交易思想，「盈利加倉」的方法簡直就是誤人子弟，外匯市場的短線波動非常大，每天的波動空間決定了不能夠在盈利的基礎上加倉的操作方法。
好的交易方法還要有好的操作者才能實現盈利。建議讀者先用模擬交易3個月，確定能盈利後，再到真實帳戶中進行交易。另外筆者從多年的外匯交易中發現，外匯市場和股市一樣，漲的慢跌的快，筆者更喜歡用《5分鍾動量交易系統》來做空；在歐美股市開盤時，國際對沖基金一般都會對匯市進行洗盤，筆者喜歡在歐洲股市和美洲股市開盤後1小時進行交易，這時候出現的機會比較容易把握。
9. 股市中CR還有什麼名字
CR指標的全稱：帶狀能量線指標。
CR指標簡介：
CR指標又叫中間意願指標，是分析股市多空雙方力量對比、把握買賣股票時機的一種技術分析工具。CR既能夠測量價格動量的潛能，又能夠測量人氣的熱度，同時還能夠顯示壓力帶和支撐帶。在行情軟體中，輸入CR按回車鍵，可以顯示該指標。
CR指標是由一條CR線和四條均線組成（也有的交易系統是三條），默認四條均線分別為：10日均線、20日均線、40日均線和60日均線。
CR指標的一般應用規則：
當CR>400時，很容易形成頂部，若此時其10日平均線向下滑落，視為賣出信號；當CR<400時易形成底部，視為買入信號。
CR由高點下滑至其四條平均線下方時，股價容易形成短期底部。
CR由下往上連續突破其四條平均線時，為強勢買進點。
CR高於300～400時，股價很容易向下反轉，可波段賣出。
10. 5分鍾交易系統最準的方法
五分鍾周期的k線圖加上120均線再加上梯形法則。
梯形法則從本質上說就是道氏理論定義的三種價格走勢，它的表現形式就是我們常說的N次型結構。作周期固定在五分鍾周期的k線圖，工具我們用的是120參數的均線，持倉和出場就利用梯形法則。
拓展方案：
1. 五分鍾動量交易系統是經濟管理出版社2009年出版的一本書。作者是關天豪。在外匯交易中，短期交易總是讓許多交易者畏縮。「遠望」是因為他們渴望這個利潤最高的領域，「退縮」是因為大多數外匯交易員在這里感到沮喪。在本書中，我們將介紹頂級外匯交易員關天豪的短期交易系統——5分鍾動量交易系統。本書的操作方法和更重要的部分由關天豪先生提供並撰寫。用他的話說，這是「毫無保留的」。這套超短交易系統憑借簡單的趨勢指標和絕對清晰的進入和退出條件取得了非凡的成就。本書以關天豪先生給出的交易系統的總結、演示和交易筆記為提綱，利用交易的空閑時間進行整理，並在520fx編程的支持下進行驗證。這本書是外匯交易狂人系列的第一本——25位頂級外匯交易員的秘密。這也是我們打開頂級外匯和黃金交易員實戰大門的第一步。
2. 中國的股票市場是中華人民共和國的股票市場。從1989年開始，作為一名飛行員，它的理念是：如果你嘗試得好，繼續前進；如果你不嘗試，停止前進。因此,在一九九五年以前的股市運行中,最大的壞消息往往是中國股市試點將停止,股市將關閉的消息。隨後，受「3.27國債期貨事件」的影響，中國期貨市場於1995年得到全面整頓和清理，中國股市成為支撐對象。只有這樣，股市才迎來了一個真正的好時期，進入了一個大發展時期。中國股市的最大特點是國有股和法人股承諾上市時不流通。因此，只有流通股才能根據股票價格在市場上交易。然而，該指數是根據總股本進行加權的，因此在交易中形成了「少控多控」的特點。