① 某公司持有A、B、C三種股票構成的投資組合，計算甲公司所持投資組合的貝塔系數和必要投資報酬率。
β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投資報酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%
② 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，
某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，它們目前的市價分別為12元/股、6元/股和4元/股，它們的β系數分別為2.0、1.0和0.5，它們在證券組合中所佔的比例分別為50%、30%和20%，上年的股利分別為2元/股、1元/股和0.5元/股，預期持有A股票每年可獲得穩定的股利，持有B、C股票每年獲得的股利逐年增長率為5%，若目前的市場收益率為15%，無風險收益率為10%。
要求：分別計算A股票、B股票、C股票的內在價值。
解：
A股票的內在價值=2/20%=10(元/股)
B股票的內在價值=1×(1+5%)/(15%-5%)=10.5(元/股)
C股票的內在價值=0.5×(1+5%)/(12.5%-5%)=7(元/股)
溫馨提法：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-04-26，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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③ 某公司持有價值為150萬元的股票，是由甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，它們的β系數分別為2.0,
E甲=0.1+2*（0.15-0.1）=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
綜上組合回報率：18.25%
風險報酬額（不知道是不是風險溢價risk premium），如果是風險溢價那麼就是150W*（0.15-0.1）=7.5W
總投資報酬額:27.275W
④ 公司持有由甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，他們的β系數分別為2.5，1.5和0.5，他們在證券組合中所佔的
β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7
風險報酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068
必要收益率=無風險報酬率+風險報酬率=0.168
⑤ 某公司持有甲乙丙三終股票構成的證券組合，三種股票的系數分別是2.0、1.3和0.7，他們的投資額分別是60萬、
不知道有沒有算錯哈
（1）用CAPM:
R=無風險利率+系數*（市場收益-無風險利率）
算出每個股票的收益：
甲
：
R=0.05+
2（0.1-0.05）=0.15
乙：
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
組合的收益率就是按權重來算吧
（6/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
（2）預期收益率只是把權重換一下（1/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
風險收益率是什麼？
⑥ 上市公司財務分析計算題
(1)預期收益率=無風險收益率+風險收益率=無風險利率+（股票平均收益率-無風險利率）*貝塔系數
甲預期收益率=5%+（10%-5%）*2=15%
乙預期收益率=5%+（10%-5%）*1.3=11.5%
丙預期收益率=5%+（10%-5%）*0.7=8.5%
證券組合預期收益率=15%*60/100+11.5%*30/100+8.5%*10/100=13.3%
（2）甲風險收益率=（10%-5%）*2=10%
乙風險收益率=（10%-5%）*1.3=6.5%
丙風險收益率=（10%-5%）*0.7=3.5%
風險收益率=10%*10/100+6.5%*30/100+3.5%*60/100=5.05%
預期收益率=5%+5.05%=10.05%
⑦ 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,
該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02，該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%
拓展資料
一、股票是股份有限公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證。股票代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權。這種所有權是一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策。收取股息或分享紅利等。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
二、股票一般可以通過買賣方式有償轉讓，股東能通過股票轉讓收回其投資，但不能要求公司返還其出資。股東與公司之間的關系不是債權債務關系。股東是公司的所有者，以其出資額為限對公司負有限只任，承擔風險，分享收益。
三、股票是社會化大生產的產物，已有近400年的歷史。作為人類文明的成果，股份制和股票也適用於我國社會主義市場經濟。企業可以通過向社會公開發行股票籌集資金用於生產經營。國家可通過控制多數股權的方式，用同樣的資金控制更多的資源。目前在上海。深圳證券交易所上市的公司，絕大部分是國家控股公司。
四、股票具有以下基本特徵：
（l）不可償還性。股票是一種無償還期限的有價證券，投資者認購了股票後，就不能再要求退股，只能到二級市場賣給第三者。股票的轉讓只意味著公司股東的改變，並不減少公司資本。從期限上看，只要公司存在，它所發行的股票就存在，股票的期限等於公司存續的期限。
（2）參與性。股東有權出席股東大會，選舉公司董事會，參與公司重大決策。股票持有者的投資意志和享有的經濟利益，通常是通過行使股東參與權來實現的。
（3）股東參與公司決策的權利大小，取決於其所持有的股份的多少.從實踐中看，只要股東持有的股票數量達到左右決策結果所需的實際多數時，就能掌握公司的決策控制權。
（4）收益性。股東憑其持有的股票，有權從公司領取股息或紅利，獲取投資的收益。股息或紅利的大小，主要取決於公司的盈利水平和公司的盈利分配政策。
股票的收益性，還表現在股票投資者可以獲得價差收人或實現資產保值增值。通過低價買人和高價賣出股票，投資者可以賺取價差利潤。以美國可口可樂公司股票為例。如果在1983年底投資1000美元買人該公司股票，到1994年7月便能以11554美元的市場價格賣出，賺取10倍多的利潤。在通貨膨脹時，股票價格會隨著公司原有資產重置價格上升而上漲，從而避免了資產貶值。股票通常被視為在高通貨膨脹期間可優先選擇的投資對象。
（4）流通性。股票的流通性是指股票在不同投資者之間的可交易性。流通性通常以可流通的股票數量、股票成交量以及股價對交易量的敏感程度來衡量。可流通股數越多，成交量越大，價格對成交量越不敏感（價格不會隨著成交量一同變化），股票的流通性就越好，反之就越差。股票的流通，使投資者可以在市場上賣出所持有的股票，取得現金。通過股票的流通和股價的變動，可以看出人們對於相關行業和上市公司的發展前景和盈利潛力的判斷。
那些在流通市場上吸引大量投資者、股價不斷上漲的行業和公司，可以通過增發股票，不斷吸收大量資本進人生產經營活動，收到了優化資源配置的效果。
（5）價格波動性和風險性。股票在交易市場上作為交易對象，同商品一樣，有自己的市場行情和市場價格。由於股票價格要受到諸如公司經營狀況、供求關系、銀行利率、大眾心理等多種因素的影響，其波動有很大的不確定性。正是這種不確定性，有可能使股票投資者遭受損失。價格波動的不確定性越大，投資風險也越大。因此，股票是一種高風險的金融產品。例如，稱雄於世界計算機產業的國際商用機器公司（IBM），當其業績不凡時，每股價格曾高達170美元，但在其地位遭到挑戰，出現經營失策而招致虧損時，股價又下跌到40美元。如果不合時機地在高價位買進該股，就會導致嚴重損失。
⑧ 不懂的問題
（1）、根據β系數比較三種股票的投資風險大小？
答：我們假定整個市場的β系數為1，β系數越大，風險越大，即：2.0>1>0.5
（2）、試確定這種證券組合投資組合的β系數及風險報酬率？
答：這種投資組合的β系數是甲乙丙β系數的加權平均數，即：2×60%+1×30%+0.5×10%=1.55
風險報酬率=β系數×風險溢價率=1.55×（14%-10%）=6.2%
（3）、確定該投資組合的預期效益率？
答:預期的收益率=無風險收益率+風險報酬率=10%+6.2%=16.2%
回答完畢！
⑨ 徽南公司由甲乙丙3個股份組成，其中丙以一項專利出資。丙以專利出資後，自己仍繼續使用該專利技術。下列哪
B
股東出資以後，作為出資的財產的財產權即應轉移 給公司，股東只行使包括資產受益、重大決策和選擇管理者等股東權。專利權人僅以專利使用權入股，自 己保留專利權，違反了公司法的規定。所以丙以一項專利出資，實際上是以獨占使用權出資的。當丙以專 利出資後，專利權即屬於公司所有，丙所享有的換之為股東權。
⑩ 某公司持有甲 乙 丙 三種股票構成的證券組合，他們的β系數分別為2.0 1.5 0.5
某公司持有甲、乙、丙三種股票組成的證券組合。三隻股票的β系數分別2.0，1.3和0.7，它們投資額分別60萬、30萬和10萬元。股票市場的平均收益率10%，無風險收益率5%。假定CAPM成立。要求：確定證券組合β系數的必要收益率。
β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7
風險報酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068
必要收益率=無風險報酬率+風險報酬率=0.168一、不應投資。
A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%
B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%
C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%
該組合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%
二、預計的報酬率只有15%，小於16.2%。
1、投資組合的β系數=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735
投資組合的風險報酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694
2、 組合必要報酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694(10)某公司有甲乙丙三種股票構成擴展閱讀：
期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。
當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。