『壹』 如果股票A和股票B的協方差為正值，當股票A的實際收益大於其預期收益時，你對股票B會有什麼樣的預期收益
你好像研究的是標准金融學，標准金融學的結論當然是很有股票B實飢侍際收益取決於相關系數的值，越接近1，那麼實際收益超過預期收益的可能性就大。然敬肢耐而實際的研究中有延時效應，這又取決於A、B公司的關系（A依靠B還是B依亮春靠A），如此分析，B股票任然存在虧損的風險。
『貳』 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合
這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。
『叄』 假設市場只有兩種股票A、B，其收益率標准差為0.25和0.6，與市場的相關系數分別為0.4和0.7，市場指數的平均
都是帶公式的題嘛
（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2
AB組合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6
（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042
（消睜3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%
B股票預期拿螞歲收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%
AB組合預物拆期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%
『肆』 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。
這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
『伍』 朱葉《公司金融》並購題 由於是專碩考到了，在網上找了半天沒答案，我自己做的，幫我看看對不對，謝謝大家
錯誤很多。如果該公司是完全權益公司，毀源判如果每股凈收益永續增長4%，那麼EBIT也應該永續增長4%，也就是說你計算貼現率的公式就錯了。 另外，g=ROE*(1-b)公式纖改裡面的g的含義是股利增長率，而不是題中給出的每股凈收益增長率裂派。
『陸』 投資分析 計算題
以理解知識為主，計算考得考得不多。就算考到也是簡單的數字，懂得的話不動筆也能猜著做，沒大計算量的，真遇到了就盡量猜吧，反正都是判斷、選擇類客觀題，不可能花太多時間埋頭苦算啦。
『柒』 假設一個資本市場上只有兩種股票a和b 其收益率的標准差
受益的標准差就是各A股和B股對比，看看哪個收益比較大。
『捌』 假設有以下兩種股票，A和B，
RF+1.4*（RM-RF）=0.25;RF+0.7*(RM-RF)=0.14,聯立得RF=3%,RM=18.71%
『玖』 一個公司可不可以同時發行A股,B股海外股票
一、B股是人民幣特別股 或稱境內外資股 外匯管制國家通常會利用QFII或
專為外資設立新板塊 如現在的敗粗B股
二、可以同時存在A股與B股 目前身戶市場約有81檔A＋B股
三、中國在海外發行的股票還有N股 S股 H股等
有兩地上市的 也有直接上市 兩地上市的發行存托憑證的機會較大
直接上市的 就以發行股份為主羅
四、兩地上市股票關連性強 會有連動性 但仍受個別市祥如場因素 而產生折
溢價
五、謹枯啟歐美香港日本甚至台灣 目前都不對外國投資者設限
六、如前所述 會有連動性 但仍受個別市場因素所影響