Ⅰ 股票賬戶期權交易量怎麼算
成交量是指買賣滲滲成功的數量,不用計算,成交1手算1手,所有成交此李的累計起來就是森喊遲當天的成交量
換手:(成交量/流通總量)*100/100
Ⅱ NEGG現在的成交量特別小，這是為什麼
近些年來，中國股市普遍下跌，但在線零售商NEGG不僅沒有受到影響，在近5個交易日中累計漲幅高達172.62%。根據最近提交給美國證券交易委員會(sec)的一份文件，Neweg 2020年的銷售額為21億美元，同比增長37.8%，凈利潤為2.3億元，同比增長232%。這意味著NEGG的市值接近170億美元，是去年銷售額的8倍。該公司周四的收盤價為45.80美元。相比之下，市值270億美元的美國電子產品零售商百思買(BBY)的年銷售額為470億美元，市值為其銷售額的0.6倍。
NEGG繼續建立底部穩定，接觸互動低洗盤。目前，負流通板共346萬股，屬於小袋流通板。內格實際上有超過100萬股已發行股票，而期權ETF持有的股票超過200萬股。這個盤子其實很容易操作，因為它太小了，需要上下移動。NEGG的價格不是由他對這些籌碼的操縱決定的，而是由他的期權和市場決策決定的。8月份交割的第二份期權合約在26元以上，並逐漸企穩。凈凈等待上市後的第一份市場報告——上半年經營業績報告。聯絡互動也在靜候NEGG的數據審核結果。盡管新蛋的股票價值超過400億元，但新蛋的市值只是一個跟隨者角色，並不完全等同於它。目前接觸互動的進一步整理，是為了進一步適應市場價值的消解膨脹。
Ⅲ 美股期權交易規則
美國股票期權交易是由美國證券交易委員會（SEC）監管的，主要交易所包括芝加哥期權交易所（CBOE）、納斯達克股票交易所和洛杉磯期權交易所等。以下是美股期權交易的一般規則：
1.交易時間：美股期權交易的交易時間一般為交易日的正常交易時間，即周一至周五，早上9:30至下午4:00（美國東部時間）。
2.期權標的物：期權標的物可以是股票、指數、外畢山匯、商品等資產。
3.行權方式：美改臘股期權交易的行權方式有歐式期權和美式期權兩種。歐式期權只能在到期日當天行權，而美式期權在到期日前任何時間都可以行權。
4.合約規格：每個股票期權合約代表100股股票。期權合約的價格通常以每股的價格計算。
5.期權合約到期：美股期權的到期日通常在到期月份的第三個星期五。到期日之前，期權持有人可以選擇將其行權或將其出售，或者選擇不行權。
6.期權價格：期權的價格是由市場供需關系決定的，由買方和賣方在交易時約定的期權價格稱為權利金。
7.權利金計算：期權的價格由兩部分構成，即實值和時間價值。實值是指期權行權價與標的資產當前市場價之間的差額，而時間價值是指除去實值後，剩餘時間對期權的價值影響。
8.盈虧計算：期權交易的盈虧計算復雜，需要考慮多種因素，包括期權價格、標的資產價格、波動率、到期時間等。
以上是美股期權交易的一般規則，投資者在交易期權前應仔細了解各種規則和風險手殲中，以便做出明智的投資決策。
Ⅳ 美股個股期權交易數據對當天的行情有影響嗎
不會。
因為個股期權的持倉限額很嚴格。
根據標的股票的成交量和股本規模，期權持倉限額在2.5萬張至25萬張之間不等。
Ⅳ 舉例說明期權交易的用途
期權交易是買、賣雙方訂下來的合約，買入期權的一方，可以擁有權利而沒有義務或責任，可以根據合約訂明的價格，即行使價，在雙方同意的未來期限當天或之前，交易合約訂明的相關資產數量。
當期權買方選擇行使權利時，賣出期權的一方，必須根據合約內容與買方進行交易。期權買家是需時繳付期權金給予沽家。期權沽家收到了期權金後，就會提供買家行使的選擇權利。
那麼當期權合約到期的時候，要是買家選擇行使期權合約(假如這個期權是現金結算)，他就會收到結算價和行使價兩者的差別，這個差別就是沽家要付出來的。同樣道理，要是買家不行使他的期權，他付出來的期權金就是沽家的收入。
那就是說買家賺的錢是沽家虧的錢。反過來說，買家虧的錢就是沽家賺的錢，從這角度要看，有些人就覺得期權的交易，好像是零和游戲。其實，持有這個似是而非觀念的人，可能是沒有考慮到期權(和期貨)市場所扮演的重要經濟功能，這些功能會大大提高資本市場的效能。
實際上，期權是每一個國際金融中心，不可以缺少的市場。而且期權的成交量在過去數年不斷增加，在2001年，期權交易在美國達88億張合約，在倫敦，期權的成交量是大概6億張合約，在亞洲，期權交易量增長得很快，增加四倍到84億張合約。跟美國的成交數量差不多。
期權市場快速的發展，基本上是反映規避風險的市場需要，也是期權交易對社會的重要貢獻之一。
恆指期權及股票期權的用途
現在在香港交易所的期權市場，主要的產品是恆指期權和股票期權，基本上這些期權合約的交易用途是可以分為三類:第一是方向性買賣;第二是套期保值，在這個過程中，投資者持有期權好倉或淡倉所面對的風險，必須與手上現貨面對的風險相反，這個策略的結果是降低或消除投資者整體的風險;及第三是套利，透過期權與現貨價格的分歧，進行適當的買賣套取無風險的利益。
根據最近的數據，在2002年(2001年7月到2002年6月)，套期保值是恆指期權主要的交易用途，占該年成交量的百分之四十六，方向性買賣的交易用途排行第二，佔百分之四十一，餘下來的百分之十三是套利。
在股票期權方面，套期保值的交易用途佔全年成交的百分之二十九，套利是百分之二十，有超過一半是用來作方向性的買賣。
從這些數據，可以理解到期權交易其中提供了一個規避風險的工具，因此期權交易對於形成完善的現貨市場風險體系和風險管理體系具有重要意義。
期權交易的經濟功能
價格發現、風險管理和轉移、及交易效能是期權(和期貨)的三個主要經濟功能，這些經濟功能的重要性取決於現貨及期貨市場價格是否有密切關系。
因為期權合約的價格源於其所代表的產品，所以現貨市場及期權合約要是出現任何不合理的價格釐定，便會迅即導致套利買賣。因此期權交易的存在，大大提高現貨市場的效能。
價格發現:價格發現是期權交易的第一個經濟功能。因為有很多潛在買家及賣家自由競價，所以期權交易實在是建立均衡價格的一種最有效率方法。
而這些均衡價格可以反映當時市場投資者預期現貨在某一天將來的價值。這對社會是有得益的，因為可幫助農民和投資者作出一個更有效的生產及投資決策。
風險管理和轉移:風險管理和轉移是期權交易的第二個主要經濟功能。大部份農民、投資者及公司都厭惡世上變化所帶來的價格風險，他們都在追求規避風險的渠道。
期權(和期貨)交易正好提供一種有效方法，將價格風險從那些不願意承擔的人，轉移到那些為了取得潛在的回報而同時有興趣承擔的人手上，因而可大大減低生產和營商帶來的價格風險。
舉個例子，農民生產小麥往往是受到小麥的價格波動所影響，為了抵消小麥的價格下跌的風險，這個農民可以買入小麥認沽期權。
假如將來小麥的價格下跌，這個農民可以行使這個認沽期權(或是平倉賺錢)，所賺的錢可以抵消因為小麥價格下跌所帶來的比較少的收入。要是小麥的價格上升，這個認沽期權就不會被行使，種出來的小麥可以用比較高的價格賣出，那就是說這個農民的收入會增加。
就是因為這樣，期權(相對期貨)交易為轉移價格風險提供附加的好處。期權買家付出期權金後，便擁有權利但並無義務，可以用指定的價格在將來指定的期間，買入或是沽出指定代表的產品。
在以上例子，這個小麥農民買入認沽期權後，可以規避小麥價格下跌的風險，但是如果小麥價格上升仍能受惠。
另外一個可以透過期權交易完成風險管理的例子，是基金經理利用期權去規避持有股票價格下跌的風險。方法就是買入持有的股票認沽期權，限制股票價值下跌帶來的損失，同時還可以受惠股價的上升。
Ⅵ 1，關於interactive brokers公司的資質。 2，其在中國大陸或者亞洲代理情況（是否有代理及代理的信息）
Interactive Brokers盈透有限公司是全球最大的專業網上交易券商之一。由董事長兼首席執行官Thomas Peterffy於1977年創建。今年5月在納斯達克上市，代碼IBKR。
全球交易 直接進場
公司在業內簡稱IB，在全球70多個市場中心進行經紀代理、莊家及自營等交易操作。在經紀代理業務中，IB為機構和專業的交易人員提供種類繁多的電子交易產品的直接進場（在線）交易的下單執行和結算服務。這些電子交易產品包括了全球的期權、期貨、股票、外匯和債券(資訊,行情)業務。在自營交易業務中，IB從事自己賬戶大約6,500個不同產品電子交易的莊家活動。目前，IB集團的股票期權交易量佔全世界交易所股票期權交易總量的18.7%*,佔美國的股票期權交易量的20％多。集團每天大約執行著65萬筆交易。
IB的財務數據如下：
市場價值為120億美元
股東資金為30多億美元
客戶權益為70多億美元
2006年凈收入為12.5億美元，稅後盈利為7.3億美元，全球500多員工，平均每個員工創造利潤100多萬美元，為美國業內罕見的人均創收率。
公司股票走勢：小步盤漲。
Interactive Broker公司總部設在Greenwich Connecticut（美國康奈提州的格林威治）。全球的分支有芝加哥、瑞士、加拿大、香港、倫敦和悉尼。IB受SEC（美國證券交易監督委員會）、NASD（國家證券經紀商協會）、NYSE（紐約股票交易所）、FSA（英國金融服務管理局）和世界其他監管機構的監管。
1983年，IB集團的Timber Hill分公司創造了第一台用來交易的手持電腦。追蹤頭寸及連續給股票期權定價的能力給公司帶來了無可匹敵的優勢，因為比起當時交易所內的其他競爭對手來說，他們的價格表單每天只更新一兩次。
IB的優勢：
資金安全－高達$3000萬美元的證券賬戶保險。第一層保險為SIPC，50萬美元。
手續費超低－亞洲第一，比如，
· CBOT電子黃豆單邊每手$0.28－$1.25美元（另加交易所費1.8美元）
· 港股交易手續費：
緩遲渣每筆交易金額的旦歷0.088%（已經包含多項雜費，每筆最少收18港幣）。印花稅0.1%及證監會的交易征費SFC transaction levy 0.004％直接由客戶自己支付。
· 恆指期貨傭金超擾悄低：單邊3港幣到20港幣之間（另加交易所費用10港幣）。
跑道迅捷―閃電成交，每天執行650，000手交易量
全球交易－17個國家，70多個股票及期貨交易所
外匯交易優勢－ECN電子通訊平台，點差超低，絕無對賭
證券交易優勢－據有全美最先進的Algo 演算法交易平台，找到最佳的成交路徑
期權交易優勢－全電子化處理，快速，股票期權成交量佔全球19％
風險控制全自動－當賬戶維持保證金不夠時，系統自動平掉部分倉位，直到資金足夠
開戶程序全網路化－客戶自己完成開戶程序。節省了人力，也為客戶節省了資金
Ⅶ 聽說個股期權在國外已經推出很多年了，現在發展得怎麼樣散戶玩得多嗎
個股期權在國外已有40年的歷史了，最早可以追溯到芝加哥期權交易所（CBOE）正式成立的1973年。作為全球第一個規范化的個股期權交易場所，CBOE當年就推出了16隻標的股票的認購期權，掀開了個股期權標准化交易的序幕。此後，CBOE不遺餘力地從事個股期權業務的開發，滿足投資者的需求。從全球范圍來看，個股期權在誕生以來的40年裡取得了迅猛的發展，期權產品不斷創新，基礎設施不斷完善，交易規模不斷擴大，逐步進入加拿大、英國、香港、韓國等地市場，國際化趨勢明顯。
目前從交易量上看，個股期權已發展成為全球交易最活躍的衍生品類型。近10年來，全球期權合約成交量穩步上升，2011年達到120.3億手，其中個股期權佔到70.6億手。據統計，2012年個股期權的交易量佔到全球84個交易所衍生品交易總量的30.5%。
在境外，個股期權作為一種基礎金融衍生工具已經為廣大投資者所接受，並被廣泛地應用於風險管理和投資管理等諸多領域。
Ⅷ ETF期權與股指期權有什麼區別
etf期權和股指期權基本上是一樣的，在交易規則方面沒有差別。ETF是對個股期權，股指期權是對應該股指期貨的。如果行權，在實物交割方面股指是現金交割，不需要股票。股指期權暫時不會推出。
股指期權誕生於1983年，其標的物是股票指數，到期時只能基於指數點位進行現金交割。ETF期權誕生於1998年，其標的物是ETF，到期時交割對象是現貨ETF(ETF誕生於1993年，是指數化交易與配置工具）。
目前，全球具有較大影響力的股指期權，包括標普500股指期權（美國）、KOSPI200股指期權（韓國）、Nifty50股指期權（印度）等。全球具有較大影響力的ETF期權，包括標普500ETF期權（美國）、納斯達克100ETF期權（美國）、羅素2000ETF期權（美國）、上證50ETF期權（中國）等。
從產品特性來看，股指期權與ETF期權大同小異。相同之處在於，股指期權與ETF期權都是服務指數投資者的精細化風險管理工具。不同的是，股指期權與ETF期權在標的、覆蓋的投資者群體、交易策略、產品豐富程度等方面存在明顯差異。
一是標的不同。ETF跟蹤指數走勢，ETF與指數的走勢一般高度關聯。但由於分紅派息、非完全復制等ETF管理人行為和市場流動性水平、申贖成本與效率等市場因素，使得ETF走勢和價格與標的指數走勢和點位存在些許差異。
二是服務的投資者群體存在差異。股指期權合約規模一般較大，採用現金交割，交割非常方便，更適用於機構投資者。而ETF期權合約規模一般較小，且採用ETF實物交割，與ETF市場關聯緊密，更適用於ETF投資者。圖文來源：網路【財順期權】
三是交易策略存在差異。ETF期權投資者可以使用期現套利、增強收益（備兌開倉）等股指期權無法實現或難以實現的交易策略。
四是品種豐富程度存在差異。ETF的法律屬性是證券，不同的ETF是不同的證券，基於同一隻指數不同的ETF可以對應開發相同數量的ETF期權。而同一隻指數往往只能上市一隻股指期權。例如，美國僅上市了一隻標普500股指期權，但上市的標普500ETF期權超過3隻。
ETF期權市場規模持續增長。近十年來ETF期權發展迅速。財順期權的統計數據顯示，2018年美國ETF期權市場成交量近19億張，較2017年增長17.2%，較2000年增長134倍。WFE數據顯示，2018年場內股票類期權成交量達107億張，其中個股期權成交量為44.5億張，股指期權成交量為43.5億張，ETF期權成交量為18.9億張。ETF期權成交占股票類期權成交總量的17.6%，表明ETF期權已經成為期權市場的重要組成部分。
Ⅸ 境外交易所也都有個股期權的交易嗎
在境外，相對於場外市場，交易所內交易的個股期權作為交易所最早上市的標准化股權類衍生產品，加之有規范的交易規則 和監管制度作為保障，更為一般投資者所接受。
1973年，芝加哥期權交易所（Chicago Board Options Exchange，簡稱 CBOE）成立，推出了 16 只標的股票的認購期權； 此後，CBOE 不遺餘力地從事股票期權業務的開發，滿足投資者 的需求。諸如，在 1990 年推出了長期期權 LEAPS，1992 年推出 區域及國際股指期權，2004 年 VIX 指數期貨開始交易，2005 年推出了期限為一周的短期期權，2008 年推出 SPDR 黃金信託期權等。當前，在 CBOE 掛牌交易的股票期權約為 1896 種，28 種指數期權，96種ETF期權和4種利率期權，日均交易量達到 290萬手合約以上。1974年，美國證券交易所推出了股票期權交易；
1977年，美國證券交易委員會批准了相關交易所可以進行 股票認沽期權交易；
1978年，倫敦證券交易所、荷蘭歐洲期權交易所開始開展 股票期權業務；
1982年，紐約證券交易所和多倫多證券交易所、蒙特利爾 證券交易所開始從事股票期權交易；在20世紀80年代以後，股票期權交易市場在全球迅速發展。 香港聯合證券交易所（現為香港交易所）在1995年推出了首隻匯豐控股期權，成為亞洲第一個為投資者提供個股期權交易的市 場。
2002 年1月，韓國證券交易所開始交易股票期權。首批作 為交易標的的 7 只證券分別是三星電子、SK Telecom、韓國通信、 韓國電力、浦項鋼鐵、國民銀行和現代汽車。截至目前，韓國已 經成為全世界最活躍的股票期權市場，韓國交易所 2011 年期貨 期權合約交易量為 39.27 億張。
Ⅹ 期權的成交量，期待解答
在股票交易方面的任何書中，關於交易量的參考都很重要.期貨交易與股票不同，雖然不太重視交易量的分析，但是因為重視持倉量(有的書也稱為持倉興趣)，所以期權的交易量問題也必須引起我們的注意.
在《麥克米倫談期權》這本書中，他舉出了今天有明天枯派的報紙的話，是買股票還是買期權的例子那個朋友說去買彩票，明天不開彩票就去馬場.書中得出的結論是，如果我預知了正確的消息，通常想要更大的回報，期權和股票都比彩票來得快.
我們在本書的前文中，可以用期權復制股票的動向，構築投資組合後，實際購買股票，交易所使用的成本相對較少.另外，選項的杠桿很大，無論是以行權為目的還是對沖為目的，都比直接購買目標的賺錢比例多.
雖說期權依沒瞎賀賴於目標，但期權的變化也表明目標本身的變動率發生了變化，期權的各種反應也可以直接引領目標價格的趨勢.
在期權某行權價格開放的初期，大量期權交易者湧入，不能真正代表過期、過期套期保值引起的巨大交易量.我們應該注意的是，神胡在正常的交易過程中突然釋放量，這可能表明一些政策方面、消息方面等有左右價格動向的傾向.也就是說，我們以前說的vega值發生了變化.