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美國股票烏龍指

發布時間: 2023-02-28 08:49:43

『壹』 五大「烏龍指」事件 總有一個驚呆你

5月31日晚,中金所的一則簡短公告,為當天的烏龍指事件畫下了一個仍有疑問的句號。中金所的公告顯示,5月31日上午IF1606 合約在10:42出現瞬間跌停。經查,是由於某套保客戶398手市價賣出委託連續成交,並觸發市場技術性賣盤所致。其間,交易對手高度分散。中金所提醒各位會員和廣大交易者,充分注意市場流動性情況,謹慎交易,避免引發市場過度波動。

雖然公告包含了很多信息量,但為何採取這種低級套保策略、怎麼觸發技術性買盤等諸多細節,仍然給市場留下了豐富的想像空間。

以史鑒今,曾經基金、A股、期權、新三板乃至權證市場,都發生過著名的烏龍指事件,或許可以給投資者一些啟示。商通社整理出五大事件,以饗讀者。

場內基金烏龍指事件

2010年9月28日,場內基金市場出現一單疑似烏龍指事件,涉及成交量達5990手,成交額超過50萬元,對應損失超過5萬元。

當天上午9點30分,國投瑞銀金融地產(LOF)突然大漲9.95%,當日第一筆成交3997手,第二筆成交1993手,合計在漲停價0.884元價位成交5990手,成交金額達到52.95萬元。

2010年9月28日股市震盪下跌,金融地產股領跌,按照常理來說,指數化投資於金融地產股的基金不會出現大幅上漲。業內專家推測,由於國投瑞銀金融地產(LOF)2010年9月27日收盤價格為0.804元,2010年9月28日大單買入成交價格為0.884元,這很可能是投資者在操作時誤將「0.804元」打成「0.884元」,才導致了該基金瞬間漲停。

按照國投瑞銀金融地產(LOF)收盤價格計算,疑似烏龍指的該筆投資當日不算交易成本共虧損5.27萬元,成為2010年以來類似交易中成交份額和當日損失金額最大的一單。

光大證券烏龍指事件

這無疑是中國資本市場迄今最為嚴重的烏龍指事件。2013年8月16日11點05分上證指數出現大幅拉升大盤一分鍾內漲超5%。最高漲幅5.62%,指數最高報2198.85點,盤中逼近2200點。11點44分上交所稱系統運行正常。當天下午2點,光大證券公告稱策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題。具體來看,2013年8月16日上午的烏龍事件中共下單230億,成交72億,涉及150多隻股票。按照8月16日的收盤價,上述交易的當日盯市損失約為1.94億元。

2013年8月16日上午11點06分左右,上證指數瞬間飆升逾100點,最高沖至2198.85點。滬深300成分股中,總共71隻股票瞬間觸及漲停,且全部集中在上海交易所市場。其中滬深300權重比例位居前二的民生銀行、招商銀行均瞬間觸及漲停。從立時沖擊漲停的71隻股票來看,主要集中在金融、交運設備、公用事業等低估值、高股息率板塊,其中22隻金融股觸及漲停。需注意的是,滬市銀行板塊中,除建設銀行未觸及漲停外,其餘均碰及漲停。事件發生後,南方基金、泰達宏利基金、申萬菱信基金紛紛表示對自己旗下基金持有的光大證券股票估值運行下調,下調幅度超過10%。

股票期權烏龍指事件

2015年2月11日午後,50ETF期權出現兩筆蹊蹺交易,「上證50ETF購4月2400合約」和「上證50ETF購4月2450合約」被一筆打至0.001元,跌幅達99%。

當天下午13時3分10秒至12秒,中信證券對50ETF購4月2400合約申報12筆賣單,申報價格從0.001元到0.0014元(其中0.001元的賣單6筆),每筆10張,共120張,共成交100張。其中,90張成交價格在0.0988元與0.1024元之間,最後10張成交價格為0.001元,觸發了熔斷機制。

同一時間中信證券也對50ETF購4月2450合約以0.001元價格申報了11筆賣單,每筆10張,共110張,共成交80張。其中,76張成交價格在0.0798元與0.0828元之間,最後4張成交價格為0.001元,觸發了熔斷機制。

據測算,由於中信證券這兩個合約大幅偏離理論價值的報單,交易對手的買單瞬間俘獲了約1.3萬元的浮盈。

新三板烏龍指事件

2015年3月20日,上市僅三天的新三板指數之一——三板做市指數,就遇上了令人質疑其指數編制的事情。天風證券員工誤將6.8元的價格輸入成68元,僅成交1000股,就讓三板做市指數盤中大漲18%,不免讓人懷疑新三板指數是否太容易被操縱。對此,業內人士認為,由於新三板不設漲跌幅限制,而且交易系統的價格監控功能尚不完善,所以導致這種漏洞發生。

當天上周五10:07分,新三板做市指數瞬間從1717點調漲至2028點,漲幅約為18%。原因在於,三板做市指數的一隻成分股——紅豆杉出現異動。該股在同時間出現一筆68.40元的成交,股價瞬間漲幅約為852%。當日晚間,天風證券發布公告稱,由於交易員下單失誤,將其做市股票紅豆杉買入下單6.8元/股下錯為68元/股,並成交1000股,造成了上午的異動。

就在「紅豆杉烏龍指」事件的同一天,新三板第一大市值股「九鼎投資」也出現了一筆疑似烏龍指。14:48分,本來上一筆交易還在9元/股的九鼎投資,突然出現一筆99元/股的報價,股價瞬間漲幅達到1017.38%,「估計本來要報9.9元,結果報成了99元。」有PE系公募公司投資經理介紹,但因為不在做市股票名單中,所以當時沒有引起做市指數漲跌幅變動。

權證烏龍指事件

再挖一個老古董——可能很多人並不了解的權證市場。2007年3月8日,南京一股民以1厘錢的價格買到收盤價近0.70元的海爾認沽權證,資金瞬間從820元變56萬,一天炒出了700倍的收益。

據悉,該股民在當日的盤面上看到海爾認沽權證出現了1厘錢的成交價格,於是就花了820元買入了82萬份,沒想到卻真的成交了。

對此,一證券投資顧問解釋,這種交易只能在一種情況下發生,那就是在9:25至9:30的集合競價時間,首先要有人掛出按市價委託的賣單,賣單先進交易所,同時沒有什麼買單。然後,這位股民掛出了1厘錢的買單,才能獲得成交。

因為權證二級市場上的交易價格遠遠高於市價,所以以前從來沒有人掛過按市價委託的單子。而這一筆烏龍交易,可能源自賣家的失誤,但使得南京這位股民成為了權證市場上收益最高的幸運兒。

『貳』 烏龍指的事件介紹

例如你准備以15元錢買入某隻股票,但在敲鍵盤的時候不小心敲成18元錢;或者你准備以漲停價格賣出一隻快要漲停的股票,但卻不慎點成了買入,此類事件即被稱為「烏龍指事件」。
中國股市除權證外都有漲跌幅限制,烏龍指的損失還是比較小的,而在國外的股市大多沒有漲跌幅限制,相應的損失非常大,如2010.05.06日道指盤中瞬間跌破千點然後迅速拉回,有人懷疑就是烏龍指。世界上最大的烏龍指事件當屬「12·8烏龍事件」,2005年12月8日上午,日本瑞穗證券公司的一位交易員錯誤地將客戶的以61萬日元賣出1股J-COM公司股票指令打為以每股1日元賣出61萬股J-COM公司股票,該事件使瑞穗損失慘重。
烏龍指事件在成交量大時,會造成股價瞬間的急劇波動;而市場上有些股價的瞬間急劇波動,比如一隻股價正常的股票,突然下跌五個點甚至更多,然後迅速拉回,這也可能是「老鼠倉」。
印度股市現「烏龍指」 交易系統出問題致短時間暴跌。印度塔塔汽車公司和歐泰克水泥公司股價1日在印度股市收市前半小時突然暴跌10%,隨後一兩分鍾內收復失地。國家證券交易所稱將調查這次股價下跌原因。由於一家經紀公司交易員操作失誤,印度股市2009年10月5日「閃電崩盤」,迫使國家證券交易所交易暫停15分鍾。
據21世紀網獨家獲悉,2013年8月16日 上午的A股暴漲,源於光大證券自營盤70億的烏龍指。早盤多數時間以橫盤震盪為主,11點05分左右金融、地產、石油等股均出現了詭異的直線飆升,滬指盤中一度暴漲100餘點,漲幅達到5%,大爆發僅僅持續了兩分鍾左右,隨後滬指雖有回落但升勢不改,午盤的幾分鍾金融股全面暴動,滬指飆升沖上半年線。
2015年2月9日中國外匯市場,由於某做市商的輸入錯誤,人民幣兌美元第一筆開盤價出現明顯失誤,後經雙方協調已取消了該筆交易,各提供報價的信息服務商也隨即做出更正。
目前,經更正後的人民幣兌美元開盤報價為6.2495,上日收報6.2447。原錯誤的報價為6.1510。

『叄』 光大烏龍事件到底怎麼回事

2013年8月16日11點05分上證指數出現大幅拉升大盤一分鍾內漲超5%。最高漲幅5.62%,指數最高報2198.85點,盤中逼近2200點。11點44分上交所稱系統運行正常。下午2點,光大證券公告稱策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題。有媒體將此次事件稱為「光大證券烏龍指事件」。

觸發原因
觸發原因是系統缺陷。策略投資部使用的套利策略系統出現了問題,該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。核查中發現,訂單執行系統針對高頻交易在市價委託時,對可用資金額度未能進行有效校驗控制,而訂單生成系統存在的缺陷,會導致特定情況下生成預期外的訂單。
由於訂單生成系統存在的缺陷,導致在11時05分08秒之後的2秒內,瞬間重復生成26082筆預期外的市價委託訂單;由於訂單執行系統存在的缺陷,上述預期外的巨量市價委託訂單被直接發送至交易所。[4]
問題出自系統的訂單重下功能,具體錯誤是:11點2分時,第三次180ETF套利下單,交易員發現有24個個股申報不成功,就想使用「重下」的新功能,於是程序員在旁邊指導著操作了一番,沒想到這個功能沒實盤驗證過,程序把買入24個成分股,寫成了買入24組180ETF成分股,結果生成巨量訂單。

深層次原因
該策略投資部門系統完全獨立於公司其他系統,甚至未置於公司風控系統監控下,因此深層次原因是多級風控體系都未發生作用。
交易員級:對於交易品種、開盤限額、止損限額三種風控,後兩種都沒發揮作用。
部門級:部門實盤限額2億元,當日操作限額8000萬元,都沒發揮作用。
公司級:公司監控系統沒有發現234億元巨額訂單,同時,或者動用了公司其他部門的資金來補充所需頭寸來完成訂單生成和執行,或者根本沒有頭寸控制機制。
交易所:上交所對股市異常波動沒有自動反應機制,對券商資金越過許可權的使用沒有風控,對個股的瞬間波動沒有熔斷機制。(上交所聲稱只能對賣出證券進行前端控制)
傳統證券交易中的風控系統交易響應最快以秒計,但也遠遠不能適應高頻套利交易的要求,例如本事件中每個下單指令生成為4.6毫秒,傳統IT技術開發的風控系統將帶來巨大延遲,嚴重影響下單速度,這可能也是各環節風控全部「被失效」的真實原因。

『肆』 400烏龍指的是什麼

股票中的「烏龍指」是指股票交易員、操盤手、股民等在交易的時候,不小心敲錯了價格、數量、買賣方向等事件的統稱。

2013年8月16日,光大證券烏龍指,深滬兩市過山車。

你准備以12元錢買入某隻股票,但在敲鍵盤的時候不小心敲成18元錢;或者你准備以漲停價格賣出一隻快要漲停的股票,但卻不慎點成了買入,此類事件即被稱為「烏龍指事件」。

歷史上曾出現了多起「烏龍指」交易,這些「烏龍指」使得有人賺了大錢,也使得有人血本全無。

世界上最大的烏龍指事件當屬「12·8烏龍事件」,2005年12月8日上午,日本瑞穗證券公司的一位交易員錯誤地將客戶的"以61萬日元賣出1股J-COM公司股票"指令打為"以每股1日元賣出61萬股J-COM公司股票",該事件使瑞穗損失慘重。

『伍』 烏龍指是什麼意思

1.烏龍指是指股票、期貨、外匯交易員、操盤手、投資者等在交易的時候,不小心敲錯了價格、數量、買賣方向等事件的統稱。

2.例如你准備以15元錢買入某隻股票,但在敲鍵盤的時候不小心敲成18元錢。

3.或者你准備以漲停價格賣出一隻快要漲停的股票,但卻不慎點成了買入,此類事件即被稱為「烏龍指事件」。

4.2013年8月16日,A股市場出現驚奇一幕。

5.上證指數詭異暴漲,11點後突然拉升,短短8分鍾內,從跌近1%拉升到漲近5%,大盤一度沖擊2200點,創出21965的反彈高點。

6.然後快速回落,依然維持紅盤。

7.石油股、銀行股、券商股等集體異動,中國石油、中國石化等多隻個股瞬間拉升盤中觸及漲停,之後集體回落。

8.此次滬指異動經證實為光大證券烏龍所致。

『陸』 烏龍事件知多少 歷史上的「烏龍指」

美國交易員「烏龍指」按出美股9.11
2010年,彭博通訊社、美國國家廣播公司財經頻道等財經媒體曾報道,根據多個消息來源,在美國東部時間2010年5月6日下午2時47分左右,一名交易員在賣出股票時敲錯了一個字母,將百萬誤打成十億,導致道瓊斯指數突然出現千點的暴跌。
2010年美國東部時間5月6日,當天從下午2點42分到2點47分之間,道瓊斯指數從10458點瞬間跌至9869.62點,與前一交易日收盤相比,下跌了998.5點。到2點58分,道指又回到10479.74點。這是道瓊斯指數歷史上第二大單日波幅。