⑴ 兩種股票，β系數為2和1.2。風險報酬率為5%，投資組合的風險收益率為6%。計算投資組合的預期收益率。
這個題從現有條件看沒法計算。首先不知道無風險收益率。另外如果組合的風險收益率為6%，市場風險報酬率為5%，則組合的β系數=1.2，兩種股票最低的β系數都為1.2，所以推導組合中只有乙股票，沒有甲股票。但由於不知道無風險收益率，所以還是沒法計算。-----個人意見
⑵ 該公司股票的風險收益率為
該公司股票的風險收益率=無風險利率+β（股票的平均收益率—無風險利率）
即10%+0.5（14%-10%）=12%
⑶ 不同的股票平均風險股票報酬率一樣嗎
不同的股票，風險股票報酬率【β×（Rm-Rf）】是不一樣的。
一般地，Rm表示市場組合的收益率，即所有股票的平均收益率。
Rm-Rf為市場組合的風險收益率。
β×（Rm-Rf）為所求資產的風險收益率。
R=Rf+β×（Rm-Rf）為所求資產的必要報酬率。
⑷ 平均風險股票必要報酬率怎麼估計出來的
不是一個概念 風險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。 則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。 平均收益率=無風險報酬率+風險報酬率 我們大學財務管理學過可以完全確定 放心！
⑸ 普通股要求回報率與平均風險股票報酬率是一個東西嗎
平均風險股票報酬率=市場平均股票收益率-無風險的利率（國債利率）
普通股要求回報率=無風險利率+系數*市場平均股票收益率
有聯系，不是一個東西，望採納
⑹ A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬率為10%，
（1）根據資本資產定價模式公式：該公司股票的預期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16%
（2）根據固定成長股票的估價模型計算公式：該股票價值=1.5/（16%－6%）=15元
⑺ 股票收益率和風險的具體計算方法
股票收益率 指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
股票收益率=收益額/原始投資額
其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
當股票未出賣時，收益額即為股利。
股票風險 的計算所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。不過也可以簡化：例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
⑻ A公司股票的貝塔系數為2，無風險利率為5%，市場上所有股票的平均報酬率為10%，要求:
預期回報率 = 5% + 2 * (10% - 5%) = 15%股價=1.5/（15%-5%）=15元
最近派發的股息為2元。 如果保持股息在凈利潤中的比例，一年、兩年、三年和四年後的股息分別為：3.6、4.32、5.184、5.4432
第三年末股價=5.4432/（15%-5%）=54.432元
第二年末股價=（54.432+5.184）/（1+15%）=51.84元
首年末股價=（51.84+4.32）/（1+15%）=48.83元
現在股價=（48.83+3.6）/（1+15%）=45.60元
拓展資料
1，貝塔系數是衡量股票收益相對於業績評價基準收益的整體波動性的相對指標。 β 越高，股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於1，股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
2，若β為1，則大盤上漲10%，股價上漲10%；市場下跌了 10%，股票相應地下跌了 10%。如果 β 為 1.1，當市場上漲 10% 時，股票上漲 11%，；當市場下跌 10% 時，股票下跌 11%。如果 β 為 0.9。當市場上漲10%時，股票上漲9%；當市場下跌 10% 時，股票下跌 9%。 Iβ系數計算方法 （註：杠桿主要用於衡量非系統性風險）
3，個人資產的β系數 單一資產系統風險β 以整個市場為參考，將單一資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率進行比較。
註：掌握β值的含義 ◆ β= 1，表示單項資產的風險收益率與市場組合的平均風險收益率成同比例變化，其風險狀況與市場組合的風險狀況一致； ◆ β＞ 1. 如果單項資產的風險收益率高於市場組合的平均風險收益率，則單項資產的風險大於整個市場組合的風險； ◆ β＜ 1. 如果單項資產的風險收益率小於市場組合的平均風險收益率，則單項資產的風險程度小於整個市場組合的風險。
總結：1）β值是衡量系統性風險的指標，2）β系數的兩種計算方法。
⑼ 市場全部股票的平均收益率和所有證券的風險報酬率是同一個概念嗎
不是一個概念
風險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。 則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。
平均收益率=無風險報酬率+風險報酬率
我們大學財務管理學過可以完全確定 放心！