『壹』 某公司股票β系數為0.5，無風險利率為10%，市場上所有股票的平均收益率為12%，該公司股票的風險收益率為
該公司股票風險收益率=0.5*（12%-10%）+10%=11%
『貳』 無風險資產貝塔系數是多少
無風險資產貝塔系數是0。
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。
β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
(2)貝塔系數為零表示該股票無風險擴展閱讀：
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。
『叄』 急求助！風險中的beta系數有可能為0嗎
1. beta可以出現=0的情況 這種情況下意味著兩個資產之間的correlation coefficient=0 換而言之就是兩個資產是相互獨立的
2. 在CAPM模型中 如果beta=0 那麼Retrun=Risk free Return 但是需要注意到CAPM是在一系列嚴謹的假設下才成立的
3. 市場中可以將T-BILL/T-BOND和CASH作為risk free asset 意味著上述資產與其他的資產是獨立的 （簡單想像一下cash與equity market就是獨立的 如果run a regression 那麼beta=0 因為cash的價值是不會隨著equity market的情況來變化的）
4. 不排除regression所選用的data存在一定的問題 導致beta=0
拋磚引玉 僅供參考
『肆』 A公司股票的貝塔系數為2，無風險利率為5%，市場上所有股票的平均報酬率為10%，要求:
預期回報率 = 5% + 2 * (10% - 5%) = 15%股價=1.5/（15%-5%）=15元
最近派發的股息為2元。 如果保持股息在凈利潤中的比例，一年、兩年、三年和四年後的股息分別為：3.6、4.32、5.184、5.4432
第三年末股價=5.4432/（15%-5%）=54.432元
第二年末股價=（54.432+5.184）/（1+15%）=51.84元
首年末股價=（51.84+4.32）/（1+15%）=48.83元
現在股價=（48.83+3.6）/（1+15%）=45.60元
拓展資料
1，貝塔系數是衡量股票收益相對於業績評價基準收益的整體波動性的相對指標。 β 越高，股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於1，股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
2，若β為1，則大盤上漲10%，股價上漲10%；市場下跌了 10%，股票相應地下跌了 10%。如果 β 為 1.1，當市場上漲 10% 時，股票上漲 11%，；當市場下跌 10% 時，股票下跌 11%。如果 β 為 0.9。當市場上漲10%時，股票上漲9%；當市場下跌 10% 時，股票下跌 9%。 Iβ系數計算方法 （註：杠桿主要用於衡量非系統性風險）
3，個人資產的β系數 單一資產系統風險β 以整個市場為參考，將單一資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率進行比較。
註：掌握β值的含義 ◆ β= 1，表示單項資產的風險收益率與市場組合的平均風險收益率成同比例變化，其風險狀況與市場組合的風險狀況一致； ◆ β＞ 1. 如果單項資產的風險收益率高於市場組合的平均風險收益率，則單項資產的風險大於整個市場組合的風險； ◆ β＜ 1. 如果單項資產的風險收益率小於市場組合的平均風險收益率，則單項資產的風險程度小於整個市場組合的風險。
總結：1）β值是衡量系統性風險的指標，2）β系數的兩種計算方法。
『伍』 A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬率為10%，
（1）根據資本資產定價模式公式：該公司股票的預期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16%
（2）根據固定成長股票的估價模型計算公式：該股票價值=1.5/（16%－6%）=15元
『陸』 某股票的價格期望值是1000元,其貝塔系數為0.6,無風險利率為10%,全市場組合的預期收益率為17%.
設合理價格為x
預期要求收益率=(1000-x)/x=無風險收益率10%+貝塔系數0.6*（17%-10%）
算出來x=876 很簡單的呵呵
『柒』 無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，而股票的貝塔系數為0.6，預期收益是多少
無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，股票的貝塔系數為0.6，預期收益是13%。
根據CAMP資本資產定價模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以預期收益率為13%。
預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型CAPM，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
拓展資料：
預期收益率的計算模型：
1.主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。
首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度，資產I的β值=資產I與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差。
2.市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。
單個資產的收益率：一項資產的預期收益率與其β值線形相關：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。
Rf:無風險收益率。E(Rm)：市場投資組合的預期收益率。βi:投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
3.整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]。其中，E(Ri):要素I的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
『捌』 10.關於貝塔系數表述正確的是 A貝塔系數越大，說明風險越大 B某股票貝塔系數為0，說明該
ACE,貝塔系數反映的是個別證券的風險與市場平均風險的倍數關系,所以貝塔越大，風險越大
『玖』 一隻股票的貝塔系數是0.92,它的期望收益是10.3%,無風險資產目前的是5%.求解:
1、一隻股票的貝塔系數是0.92，它的期望收益是10.3%，無風險資產目前的是5%。則均等投資與該股票與無風險資產組合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果兩種資產組合的貝塔系數是0.5，組合的投資比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%
2、β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
3、貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。
『拾』 某種證券的β系數為零，說明該證券無風險 是對是錯
對的。
貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。
貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
證券，是多種經濟權益憑證的統稱，也指專門的種類產品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權益的法律憑證。證券主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。狹義上的證券主要指的是證券市場中的證券產品，其中包括產權市場產品如股票，債權市場產品如債券，衍生市場產品如股票期貨、期權、利率期貨等。2021年2月，《最高人民法院最高人民檢察院關於執行<中華人民共和國刑法>確定罪名的補充規定（七）》規定了欺詐發行證券罪（取消欺詐發行股票、債券罪罪名）罪名。證券實質上是具有財產屬性的民事權利，證券的特點在於把民事權利表現在證券上，使權利與證券相結合，權利體現為證券，即權利的證券化。它是權利人行使權利的方式和過程用證券形式表現出來的一種法律現象，是投資者投資財產符號化的一種社會現象，是社會信用發達的一種標志和結果。
證券必須與某種特定的表現形式相聯系。在證券的發展過程中，最早表彰證券權利的基本方式是紙張，在專用的紙單上藉助文字或圖形來表示特定化的權利。因此證券也被稱為「書據」、「書證」。但隨著經濟的飛速前進，尤其是電子技術和信息網路的發展，現代社會出現了證券的「無紙化」，證券投資者已幾乎不再擁有任何實物券形態的證券，其所持有的證券數量或者證券權利均相應地記載於投資者賬戶中。「證券有紙化」向「證券無紙化」的發展過程，揭示了現代證券概念與傳統證券概念的巨大差異。
證券作為表彰一定民事權利的書面憑證，它具有以下幾個基本特徵：1.證券是財產性權利憑證。2.證券是流通性權利憑證。證券的活力就在於證券的流通性。傳統的民事權利始終面臨轉讓上的諸多障礙，就民事財產權利而言，由於並不涉及人格及身份，其轉讓在性質上並無不可，但其轉讓是個復雜的民事行為。3.證券是收益性權利憑證。證券持有人的最終目的是獲得收益，這是證券持有人投資證券的直接動因。4．證券是風險性權利憑證。證券的風險性，表現為由於證券市場的變化或發行人的原因，使投資者不能獲得預期收入，甚至發生損失的可能性。