Ⅰ R語言怎麼把股票日收盤價轉換成對數收益率
知道一系列收盤價向量X,length=1000,求對數收益率的R語言代碼
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
運行結錯誤辦
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 打鏈結
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外符號 in "log return"
Ⅱ 如何計算股票的收益和風險
我理解你是想問購買股票的收益和風險。
股票收益的計算
收益=（賣出價-買入價）/買入價*100 （%）其中賣出與買入價都應考慮交易費用。
收益可能為正即盈利，也可能為負即虧損。
股票風險的計算
所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。
不過也可以簡化:例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有
股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
個人拙見。
Ⅲ 如何用R語言的quantmod包獲取一系列股票的歷史日線數據
我舉個例子供你參考：
> install.packages('quantmod') # 安裝安裝quantmod包
> require(quantmod)#引用quantmod包
> getSymbols("GOOG",src="yahoo",from="2013-01-01", to='2013-04-24') #從雅虎財經獲取google的股票數據
> chartSeries(GOOG,up.col='red',dn.col='green') #顯示K線圖
Ⅳ R語言quantmod包下載的股票數據中如何確定某一數據的日期
篩選到這個行，然後輸出
Ⅳ R平方的度量風險
度量股票的系統風險比例，判斷股票與指數間的連動性
這就需要藉助R平方的定義。在回歸計算公司Beta的同時會得到另一個百分比數據，統計學家稱其為「R平方」，它的經濟含義就是系統風險對總風險的解釋度，或者說是系統風險在總風險中所佔的比重。R平方越大的股票，系統風險所佔的比重越大，個別風險所佔的比重越小——用更通俗的說法：該股票與大盤的聯動性更強，指數上升，股票價格也會上升，但具體上升幅度則可大可小，由Beta值決定；反之，R平方很小的股票，個股與指數的連動性很弱，相應地，Beta值也就無法應用於組合管理中的交易策略了。簡單地說，R平方描述了指數波動時個股的波動方向（是否會隨之波動），而Beta則描述了波動的幅度，R平方很大的股票，Beta可以比較小，但一個較大的R平方是Beta適用的前提。
A股的系統風險狀況到底是怎樣
對滬深300的統計研究顯示：R平方的均值為37.3%，即，系統風險平均能夠解釋成分股波動的40%，其餘60%的波動由股票的個別因素決定。進一步，系統風險比例（R平方）大於等於50%的公司有28家，主要集中於電力、銀行等「超大盤股」和一些波動性較強的高科技股；鋼鐵、煤炭、高速路、汽車等周期性較強的製造業，其系統性風險佔比大多在40%-50%之間；而有色金屬和多數日用消費品企業的系統風險佔比都較低（也有少數消費類企業的系統風險比例較大）。
Ⅵ RSI選股策略詳解
（1）RSI金叉：股票的多頭力量開始強於空頭力量，股價將大幅揚升，這是RSI指標指示的中線買入信號。（2）突破均線，放量：當股票同時帶量向上突破中長期均線時出現的買入信號比較准確，投資者可逢低買入。
Ⅶ 如何用R語言提取股票行情數據
最上邊一行菜單欄倒數第二個「高級」-「關聯任務定義」-選取最右邊從上到下第二個按鈕，找到2009年決算任務安裝路徑-確定。 然後 最上邊一行菜單欄正數第二個「錄入」-「上年數據提取」即可 提取完了，注意修改與去年不同的科目代碼！
Ⅷ 如何計算一支股票的風險系數並給其定價
股票市場投機的多，真正價值投資的人很少。
計算價格只是理論，總與市場有偏差。
我這里給你看看吧：
1.短期持有，未來准備出售的股票估價
P0—股票價格；Pn—預計股票n年末的售價，
Dt—第t期股利；r—股東要求的報酬率。