『壹』 股票的風險報酬率
（1）風險報酬率=1.4x（18%-8%）=14%
（2）RA=8%+1.4x(18%-8%)=22%
(3)B系數=（1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4）/(1+2+3+4)=1.27
『貳』 風險收益率和風險報酬率是什麼關系
兩者成正比關系。
風險收益率的主要取決於兩個因素：風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。
風險收益率包括違約風險收益率，流動性風險收益率和期限風險收益率。風險收益率的計算如下：
一、Rr=β*
V
。
1、Rr為風險收益率；
2、β為風險價值系數；
3、V為標准離差率。
二、Rr=β*（Km-Rf）。
1、Rr為風險收益率；
2、β為風險價值系數；
3、Km為市場組合平均收益率；
4、Rf為無風險收益率
（Km-Rf）為
市場組合平均風險報酬率
。
(2)股票平均風險報酬率擴展閱讀：
平均收益率與平均風險收益率的聯系：
一般針對「市場」的，「風險」後緊跟「收益率」或「報酬率」的，是指（Rm－Rf）；市場「平均收益率」或「風險」與「收益率」之間還有字的，是指Rm。
(1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、市場風險收益率、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
(2)Rm的常見叫法有：平均風險股票的「要求收益率」、平均風險股票的「必要收益率」、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。
參考資料來源一：搜狗網路--風險收益率
參考資料來源二：搜狗網路--風險報酬率
『叄』 平均風險股票必要報酬率怎麼估計出來的
不是一個概念 風險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。 則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。 平均收益率=無風險報酬率+風險報酬率 我們大學財務管理學過可以完全確定 放心！
『肆』 平均風險報酬率的計算
期望報酬率=無風險報酬率+（風險報酬率-證券平均報酬率）*貝塔系數
22%=無風險報酬率+（風險報酬率-證券平均報酬率）*1.8
20.44%=無風險報酬率+（風險報酬率-證券平均報酬率）*1.6
無風險報酬率=7.96%，證券平均報酬率=7.8%
風險報酬率：投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。
(4)股票平均風險報酬率擴展閱讀：
風險報酬率的計算公式：ΚR_β×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。
則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：
K=RF+KR=RF+βV
其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。
風險報酬系數是企業承擔風險的度量，一般由專業機構評估，也可以根據以前年度的投資項目推導出來。
另外，風險報酬率又稱為風險收益率。
『伍』 市場平均風險報酬率和市場平均報酬率分別指什麼有什麼區別
市場平均風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率。市場平均報酬率是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。
區別：
1、性質不同：風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。市場報酬率是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。
2、公式不同：市場平均報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率。風險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率。
3、風險收益率不同：風險報酬率是市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%-2%-(5%-2%)=5%。市場報酬率則不是。
(5)股票平均風險報酬率擴展閱讀：
注意事項：
1、Rf的其他常見叫法有：無風險收益率、國庫券利率、無風險利率等。
2、Rm的其他常見叫法有：市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的必要報酬率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率等。
3、(Rm-Rf)的其他常見叫法有：市場風險溢酬、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
5、β×(Rm-Rf)的其他常見叫法有：股票的風險收益率、股票的風險報酬率、股票的風險補償率等。由上可以看出：針對市場平均的情況，風險後緊跟收益率或報酬率的，是指（Rm－Rf），市場平均收益率或風險與收益率之間還有字的，是指Rm。
參考資料來源：網路-市場報酬率
參考資料來源：網路-風險報酬率
參考資料來源：網路-平均收益率
『陸』 市場平均風險報酬率
市場平均風險報酬率指的是投資人由於擔負了一定的風險而收到的額外報酬率。市場風險報酬率表示的是投資組合中的期望報酬率和無風險報酬率之間的差值，指投資人所想要的大於無風險報酬率的部分。市場平均報酬率則表示的是全部股票的組合證券的報酬率。
市場平均風險報酬率和市場平均報酬率的區別
1、性質差異：市場風險報酬率為投資項目報酬率的重要部分。除去通貨膨脹的因素，投資報酬率是由時間價值率以及風險報酬率共同組成的；而市場報酬率則表示為市場上全部取票的證券組合的報酬率；
2、 計算公式差異：市場平均報酬率 = 無風險報酬率 + 市場平均風險報酬率。風險報酬率 = 利率 - （純粹利率 + 通貨膨脹補償率） = 利率 - 短期國庫券利率；
3、 收益率的差異：市場風險報酬率中有 5% 的短期國庫券利率， 2% 的通貨膨脹率以及 10% 的實際市場利率，整體計算下來的風險收益率為 5% ；但是市場平均報酬率卻不是這樣。
『柒』 不同的股票平均風險股票報酬率一樣嗎
不同的股票，風險股票報酬率【β×（Rm-Rf）】是不一樣的。
一般地，Rm表示市場組合的收益率，即所有股票的平均收益率。
Rm-Rf為市場組合的風險收益率。
β×（Rm-Rf）為所求資產的風險收益率。
R=Rf+β×（Rm-Rf）為所求資產的必要報酬率。
『捌』 已知國庫券目前的收益率為8%,整個股市的平均收益率為14%。要求: 1)市場平均風險報酬率為多少
這個是CAPM模型的題目。
1）市場平均風險報酬率=14%-8%=6%；
2）一隻股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%
可以發現短期報酬率低於期望收益率，不投資；
3）根據E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得：15%=8%+β*(14%-8%)，可得β=7/6約等於1.167。
『玖』 什麼叫平均市場報酬率
什麼叫平均市場報酬率？
市場報酬率Km,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。
屬於財務管理專業課的內容。
市場平均報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率
無風險報酬率Rf一般為短期 *** 債券(如短期國債)的收益率.
市場組合風險收益率是市場報酬率么
市場報酬率Km,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率
=無風險報酬率+市場平均風險報酬率
無風險報酬率Rf一般為短期 *** 債券(如短期國債)的收益率
所以 還是有差距的
市場平均風險報酬率和市場平均報酬率 分別指什麼 有什麼區別
市場平均風險報酬率簡單的說就是由於某些風險的存在而要求的除無風險報酬率以外的報酬率.
市場平均報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率
無風險報酬率一般為短期 *** 債券(如短期國債)的收益率.
中級財務管理中平均風險溢價是不是等於市場平均報酬率減去無風險報酬率
可以這么理解。
財務學上把一個有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為「風險溢價」。
投資學風險溢價
以投資學的角度而言，風險溢價可以視為投資者對於投資高風險時，所要求的較高報酬。衡量風險時，通常的方法就是使用無風險利率(Risk-free
interest
rate)，即 *** 公債之利率作為標的來與其他高風險的投資比較。高於無風險利率的報酬，這部份即稱為風險溢價高風險投資獲得高報酬，低風險就只有較低的報酬，風險與風險溢價成正比關系。
保險市場風險溢價
保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於此人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。但當風險溢價加上公平保費的價錢超過未保險時，可能因風險產生折損時的收入，此時風險趨避者就不會想要購買此保險。
債券風險溢價
投資者購買債券，均預期債券所給予的回報率會高於銀行存款，因為購買公司的債券要承擔風險。由於承擔額外風險而要求的額外回報，就稱為「債券風險溢價」。
股權風險溢價
股權風險溢價ERP(equity risk premium)是指市場投資組合或具有市場平均風險的股票收益率與無風險收益率的差額。從這個定義可看出：一是市場平均股票收益率是投資者在市場參與投資活動的預期「門檻」，若當期收益率低於平均收益時，理性投資者會放棄它而選擇更高收益的投資；二是市場平均收益率是一種事前的預期收益率，這意味著事前預期與事後值之間可能存在差異。
無風險報酬率與平均報酬率之間的關系
無風險報酬率一般指的是國債的利率，因為國債一般情況下是沒有風險的。
平均報酬率指的是多種金融產品的報酬率的平均值。
兩者之間沒有關系。
什麼叫投資風險報酬率
風險是指人們事先能夠肯定採取某種行為所有可能的後果，以及每種後果出現可能性的狀況。風險報酬是指投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。
某期間市場無風險報酬率為10%，市場平均風險的必要報酬率為14%，A公司普通股投資風險系數為1.2，問！
答：該公司普通股投資成本=市場無風險報酬率+公司普通股投資風險系數*（市場平均風險的必要報酬率-市場無風險報酬率）
=10%+1.2*（14%-10%）
=14.8%
『拾』 風險收益率計算公式
風險收益率的計算公式：
Rr=β* V
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數；
V為標准離差率。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風險收益率；
β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。
β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見；
Km為市場組合平均收益率；
Rf為無風險收益率
（Km-Rf）為 市場組合平均風險報酬率
風險收益率是投資收益率與無風險收益率之差；
風險收益率是風險價值系數與標准離差率的乘積；
拓展資料：
風險收益率，就是由投資者承擔風險而額外要求的風險補償率。風險收益率包括違約風險收益率，流動性風險收益率和期限風險收益率。
影響因素
風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。
風險收益率包括違約風險收益率，流動性風險收益率和期限風險收益率。
風險收益相關指標
根據不同的風險度量方式，風險調整的收益指標包括多種，其中較為常見的是基於均值-方差模型調整的收益指標。
這類指標基於馬科威茨的均值-方差模型和CAPM模型，採用收益率的標准差（波動）或者β系數來衡量市場風險的大小。
有幾種風險收益指標往往是相對通用的，海外不少對沖基金使用這些指標來反映其風險收益特徵。
這些指標主要包括夏普比率(Sharp Ratio)、索提諾比率(Sortino Ratio)，信息比率(Information Ratio)、詹森指數(Jensen's Alpha)、特雷諾比率(Treynor Ratio)、歷史最大回撤(Max Drawdown)、卡瑪比率(Calmar Ratio)等等。