『壹』 如何用50etf期權對沖股票下跌
對沖風險策略：手中持有50ETF基金，可買入認沽期權，如50ETF基金下跌，可行權，50ETF基金上漲，放棄權利只損失權利金。
『貳』 期權怎麼對沖交易
特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化。
同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
(2)股票期權無風險對沖擴展閱讀
（1）美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之後的一天或兩天，大多數的美期期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如「到期日前兩周」。
（2）歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約後的一天或兩天。目前國內的外匯期權交易都是採用的歐式期權合同方式。
通過比較，結論是：歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。因此，國際上大部分的期權交易都是歐式期權。
『叄』 基金購進股票和看跌期權來對沖風險，是怎樣獲利的利潤不會被對沖掉嗎
對沖的目的並不是賺錢，而是減少判斷失誤時的損失。股指期貨是現在做空的一種手段，採用保證金交易制度，例如滬深300指數是1000點每點300元，那一張合約為30萬，如果保證金規定是10%那 用3萬就能買到這張合約，如果你對後市不看好做空，如果第二天股指TM真跌了100點那麼你判斷准確就賺了3萬 等於你花了3萬賺了3萬。當此時你有資金在股市裡做對沖，就是在高位花3萬買股票股票跌了10%你就虧了3000元，這樣一來一回你賺了27000元。這就是對沖了。當然對沖獲益的前提是你對市場預判要准確。
『肆』 我可不可以認為股票期權只是個對沖工具
期權可以是對沖工具，前面的想法是對的。如果沒有持基金的情況下也可以參與期權交易，因為期權不一定需要行權，獲利後可以選擇平倉。
『伍』 買期權可以對沖股市突然下跌帶來的風險嗎
可以的，接觸過期權的都聽說過它能對沖個股風險，但是它的原理是什麼大家卻不是很了解。
1，期權標的物來自股市
做股票的朋友都知道標的的意義，而期權的標的，不管是50ETF還是滬深300ETF，他們的標的物都來自於股市。因此期權和股票的走勢是息息相關的。
2，期權雙向交易的特性
期權是國內二級市場中唯一可做雙向交易的投資產品。當股票只能買漲的時候，期權是可以同時看跌看漲的。因為可以進行兩個方向上的交易，所以當玩家在股市上沒有找到投資機會的時候，就可以在期權市場尋找投資機會。
3，對沖個股風險下跌原理
當股民手中持有股票等待上漲的時候，如果害怕在接下來的時間里股票會下跌，出現虧損的話，此時投資者是可以一定數量與手中持有股票方向相反的期權合約的。
因為股票是單邊上漲的才能轉，但股票下跌的時候，期權的反方向即做空一方就是最好的入場時機，此時如果買入適當的認沽期權合約，如果其上漲獲得收益可以彌補一部分的股票上的虧損，分擔了投資者的風險。
『陸』 股票期權中對沖前持倉比什麼意思
就是你持有某個公司的股票，然後你股票期權做空，這樣就對沖了
『柒』 期權股票對沖比率的問題
不太明白你的題意.對沖是套保的術語 你的題也沒涉及到套保啊 也可能對沖比率我理解的不對
『捌』 一個delta為0.35的股票期權(假設期權25天後到期,無風險利率為0,無紅利),對沖了股票使得delta中性，
D、賣出股票，因正的delta會隨IV上升而增大，需賣出更多的股票才能使delta=0
『玖』 期權無風險套利問題！！求解
套利定價理論 是認為資產的收益率是由多種因素共同決定的一種資產定價方法。其與資本資產定價模型差異主要體現在後者認為市場風險是資產收益率唯一的解釋變數。
希望採納