㈠ 滬深300股指期貨怎麼做
一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素： 1、合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。 2、合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。 3、報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。 5、交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。 6、價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中，滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易：不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高杠桿性：目前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。 高流動性：股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小，而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。 低交易成本：期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。 套期保值策略 同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的價格成本，他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。 作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌，投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的收益，是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。 股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。 作為行業領軍品牌，道富投資開發了滬深300股指期貨產品，客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例，交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。
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㈡ 什麼是股票指數期貨滬深300指數期貨1手是什麼意思
股指期貨全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約。
一手的意思是100股。
而股市指數，簡單來說，就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。
通過指數，我們可以直觀地看到當前各個股票市場的漲跌情況。
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一、國內常見的指數有哪些？
根據股票指數的編制方法和性質來進行分類，股票指數可以分為這五種：規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。
這五個里，規模指數是大家最常見到的，譬如大家都知道的「滬深300」指數，反映的是300家大型企業的股票交易活躍度很好，且在滬深市場中具有很好的代表性和流動性。
再譬如說，「上證50 」指數也是常見的規模指數，代表上證市場規模和流動性比較好的50隻股票的整體情況。
行業指數它其實是某一行業整體狀況的一個代表。比如說「滬深300醫葯」就算是一個行業指數，由滬深300指數樣本股中的17個醫葯衛生行業股票組成，這也對該行業公司股票的整體表現作出了一個小小的反映。
主題指數，則代表某一主題（如人工智慧、新能源汽車等）的整體情況，相關指數是「科技龍頭」、「新能源車」等。
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二、股票指數有什麼用？
根據前文內容可得，指數在選取市場中的股票都是有代表性的，所以根據指數，我們就可以很迅速的知道市場整體漲跌的情況，從而可以更好的了解市場的熱度，甚至還能對未來的走勢進行預測。具體則可以點擊下面的鏈接，獲取專業報告，學習分析的思路：最新行業研報免費分享
應答時間：2021-09-24，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看
㈢ 滬深300指數期貨與滬深300股票之間的漲跌聯系
正確來說，股票走勢影響期貨走勢，期貨走勢引導股票走勢，兩者無必然聯系而密切相關，股票漲停而期貨跌停也是有可能的，不過概率非常小。兩者的相關性在於期貨交割日時價格基本會與股票價格一樣。因為有套利盤的存在，因此，兩個品種的走勢幾乎是一樣的。
回答過題主的問題之後，下面帶大家深入探討一下股票指數的問題！
股市指數的含義是，就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。
如何能直觀地知曉當前各個股票市場的漲跌情況呢？通過觀察指數就可以。
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一、國內常見的指數有哪些？
會由股票指數的編制方法和性質來分類，股票指數可以被劃分為這五種：規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。
在這五個當中，最經常出現在大家面前的就是規模指數，舉例說明，好比我們都懂的「滬深300」指數，反映的是300家大型企業的股票交易活躍度很好，且在滬深市場中具有很好的代表性和流動性。
再者，「上證50 」指數就也歸屬於是規模指數，代表上證市場規模和流動性比較好的50隻股票的整體情況。
行業指數其實代表的就是某一行業的現在的一個整體情況。舉個例子，「滬深300醫葯」就是典型的行業指數，由滬深300中的17個醫葯衛生行業股票所構成，反映該行業公司股票的整體表現。
主題指數，則代表某一主題（如人工智慧、新能源汽車等）的整體情況，以下是相關指數：「科技龍頭」、「新能源車」等。
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二、股票指數有什麼用？
看完前文，不難知道，市場上有代表性的股票，是指數所選取的，因此，指數能夠幫助我們比較快速的了解到市場的整體漲跌情況，進而了解市場的熱度，甚至還能對未來的走勢進行預測。具體則可以點擊下面的鏈接，獲取專業報告，學習分析的思路：最新行業研報免費分享
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㈣ 請問股指期貨炒的是哪些指數
永華證券請問股指期貨炒的是哪些指數？股指期貨主要為滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨這三大類，其中滬深300指數貨是以滬深300指數為標的資產的股票指數期貨；上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種；中證500指數期貨是以中證500指數為標的，作為期貨交易的合約。
滬深300股指期貨合約存在以下交易規則：
1、合約乘數炒股詳情點擊
每點300元。
2、報價方式與最小變動價位
最小變動價位是0.2點，最小下單數為1手。
3、合約月份
當月、下月及隨後兩個季月。
4、每日價格最大變動限制
每日為結算價的+-10%最後交易日為結算價+-20%
5、保證金
8%。
6、持倉限額
對會員和客戶某一合約單邊持倉的最大數量，由中金所出台具體規定。
7、每日結算價
合約最後1小時，按成交量的加權平均價。
8、交割方式與交割結算價
採取現金交割，交割結算價為合約最後2小時算術平均價。
中證500股指期貨與滬深300股指期貨合約除合約乘數不同外，其他條款一樣。
合約乘數，每點200元。
上證50股指期貨合約條款與滬深300股指期貨合約交易規則一樣。
㈤ 滬深300股指期貨合約內容 滬深300股指期貨合約簡介
經過的觀察，發現很多股民對於滬深300股指期貨合約還是不太了解，今天，想來給大家簡單介紹一下滬深300股指期貨的合同內容，以下內容，以供參考。
合約月份
滬深300股指期貨的合約月份有四個，即當月、下月及隨後的兩個季月，季月指3月、 6月、 9月、 12月。也就是說，同時有四個合約在交易。滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五 (遇法定假日順延)，交割日期與最後交易日相同。
股指期貨合約都有到期日，到期日也即最後交易日，在到期日收市時尚未被平倉的持倉頭寸就要進行現金交割，合約月份就是指股指期貨合約到期交割時所在的月份。這里提醒投資者注意兩點：第一投資者在最後交易要根據持倉目的，選擇是提前平倉還是持有到期交割，切不可像有些投資者買股票長期投資那樣買後不管，第二，最後交易日是合約到期月份的第三個周五，不是月末。
特點
股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要(1)期貨合約是保證金交易，必須每天結算。股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。：(2)期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。 股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
交
割方式罩野
滬深300股指期貨合約採用現金交割方式，即在合約到期時，按照交易所雹隱的規則和程序，交易雙方按照交割結算價進行現金差價結算，而不需要交割一籃子股票等現貨來了結到期未平倉合約。滬深300股指期貨的交易時間為9：15-11：30， 13：00-15：15，開盤比股票交易提前15分鍾，收盤比股票交易晚15分鍾。提醒投資者注意，在最後交易日，滬深300股指期貨交易的收盤時間與股票交易相同，都為15：00。
保證金
實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。
滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將源悶廳面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。
這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。
交割結算
在國際市場上，股指期貨的到期交割均採用現金交割方式，交割結算價確定方式主要有四種，分別是：最後交易日現貨市場收盤價；交最後交易日現貨市場一段期間的平均價格；交割日現貨開盤後一段時間成交量加權，平均價割日現貨市場特別開盤價。為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。
㈥ 如何運用滬深300股指期貨管理投資風險
如何運用滬深300指數期貨管理投資風險？
股指期貨自1982年產生以來已經成為投資風險管理的重要金融工具，無論是機構或個人投資者，都可利用股指期貨來套期保值。
當投資者在對未來市場走向無法把握的情況下，為防止股價波動的風險，可以通過做空或做多股指期貨合約來達到控制風險的目的，從而實現套期保值的功能。股指期貨之所以能夠套期保值，其基本原理在於股票價格和股指期貨價格的變動趨勢具有相關性。
以下例子說明如何決定套期保值應交易的股指期貨的數量，即套期保值率。
以滬深300股指期貨為例，套期保值率H=V×β/(滬深300×300)
H=應交易的股指期貨的數量，V=投資組合價值，β=投資組合β，來自資產定價模型。
滬深300是滬深300指數現價，滬深300股指期貨合約的乘數擬定為300倍。
這里投資組合β系數是衡量系統風險的參數，反映了投資組理是非常重要的，主要是在歷史的系統風險參數的基礎上進行修正，從而准確反映未來投資組合與市場預期年化預期收益的關聯程度。同時股指期貨也可用來按投資者對市場的預測和風險的偏好來調整系統風險參數，從而加大可能的盈利空間。
投資者擁有的股票往往不止一隻，當擁有一個股票投資組合時，就需要測算這個投資組合的β系數。假設一個投資組合P中有n個股票組成，第n個股票的資金比例為Xn(X1+X2......+Xn)=1，βn為第n個股票的β系數。
則有：β=X1β1+X2β2+......+Xnβn
下面以兩只股票的投資組合為例對買入套期保值加以說明：
假設某機構在9月29日得到承諾，12月22日會有100萬資金到賬，該機構看中A、B兩只股票，現在價位分別是5元、10元，打算每隻股票各投資50萬，分別買進10萬股和5萬股。
但該機構資金要到12月份才能到位，在行情看漲的情況下等到資金到位時股價會上漲很多，面臨踏空的風險，機構決定買進股指期貨合約鎖定成本。
12月份到期的滬深300期指為1403點，每點乘數300元，兩只股票的β系數分別是1.3和1.1。要計算買進幾張期貨合約，先要計算該股票組合的β系數：
該股票組合的β系數為1.3×1/2+1.1×1/2=1.2
應買進期指合約為1000000×1.2÷(1403×300)≈3張
假設保證金比例為10%，需保證金1403×300×3×10%≈12.6萬
到了12月22日，該機構如期收到100萬元，但這時期指已經上漲15%，漲到1613.5點，A股票上漲15%×1.3=19.5%，漲到5.975元;B股票上漲15%×1.1=16.5%，漲到11.65元。如果分別買進10萬股、5萬股，則需資金5.975×100000+11.65×50000=118萬元，資金缺口為18萬元。
由於他們在指數期貨上做了多頭保值，12月22日那天將期指合約賣出平倉，預期年化預期收益為(1613.5-1403)×300×3=189450，彌補了資金缺口。
由此可見，該機構用了不到13萬元的資金實現了對100萬元資產的套期保值，避免了踏空行情的風險，收到了很好的保值效果。這里應該注意，市場和個股的關系可能不完全按計算出的β系數關系變動，這會引起套期保值風險，但套期保值還是能夠起到有效的管理投資風險的作用。