㈠ 滬鋁期貨實時行情金投網
1、滬鋁期貨實時價格為18780，漲跌值是-20，漲跌幅是-0.11% ，今日開盤價格為18800，收盤價為18800，今日最高價格為18815，最低價格為18690。
2、滬鋁期貨主力合約盤中突破2，2000元/噸，續創新高。市場人士表示，短期鋁價突破2，1000元/噸附近重要阻力後打開上方空間，或朝向2，3000元/噸附近，但需警惕敏感時間點的政策預期變化影響。
3、近期發改委調整電解鋁行業優惠電價政策，行業遠期成本曲線將上移，同時能耗雙控范圍和規模在擴大，對電解鋁產能造成影響。在碳中和大背景之下，國內鋁供應端收緊趨勢仍在持續。
4、另外，面對持續存在的能源短供問題，市場預期電解鋁的產能還將繼續壓縮。雖然幾內亞政變消息對鋁價的推漲作用已有所減弱，但新增減產傳聞的持續發酵以及場外資金的拉漲仍令鋁價走高。目前減產傳聞還停留在待證實階段，需警惕預期證偽帶來的價格調整風險。
拓展資料：
一、期貨
1、期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
2、交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
二、滬鋁期貨
滬鋁期貨交易代碼為AL，一手滬鋁期貨合約大小是5噸，交易時間為上午9:00--11:30 下午13:30--15:00，夜盤交易時間為21:00--01:00
三、交易一手滬鋁期貨需要多少錢
期貨保證金計算公式=交易單位×期貨價格×保證金比例 以滬鋁2110合約為例，滬鋁2110合約最新價格為21695元/噸，保證金比例為10%，則交易一手滬鋁2110合約需要保證金=21695元/噸×5噸×10%=10847.5元，即交易一手滬鋁2110合約最少需要10847.5元，相當於十倍的杠桿。
四、滬鋁期貨開戶條件
滬鋁期貨是在上期所上市交易的商品期貨，沒有開戶門檻，當您開通商品期貨賬戶後，即可直接交易滬鋁期貨
㈡ 氧化鋁期貨上市對股票的影響
期貨上市能短線影響同類股票價格，但不能影響股票的長期價格。從短線上看，期貨價格會影響現貨價格，從而影響同類上市公司業績，從而影響其股票價格。從長期來看，股票的上漲或下跌主要還是受大盤指數的影響，所以期貨價格只可以短線影響同類股票。
㈢ 期貨上漲對股票的影響
一般來說，期貨上漲，會帶動期貨相關聯的個股上漲，期貨下跌會導致期貨相關聯的股票下跌，但是，也會出現一些特殊的情況，導致期貨走勢與相關聯走勢相反：
1、主力利用期貨上漲進行出貨
一些主力利用期貨上漲，利好相關個股的消息，在上方派發手中的籌碼，等其把籌碼派發完給市場上的散戶時，個股會出現大跌的情況。
2、個股出現重大利空消息
當期貨大漲的時候，與期貨相關的某公司，出現重大的利空消息，比如，業績出現暴雷的情況，則會引起市場上的投資者恐慌，大量的拋出手中股票，從而也會導致股價下跌。
拓展資料：
期貨：
期貨就是以大宗商品或金融資產為標的的可交易的標准化合同。
期貨合約是期貨交易所統一制定的，規劃在將來某一特定_時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。期貨合約根據標的物不同，可分為商品期貨合約，金融期貨合約，及其他期貨合約。
期貨的特徵：
合約標准化：每一種期貨品種在上市之前都被設定了統一的交易規則，具體有交易單位，報價單位，最小變動價位，漲跌停板，最低保證金。每個品種對應的不用月份的合約，交割日等等。這些對於進入市場的每一個交易者而言，都是公開公平的。
保證金交易：又被稱為杠桿交易，是交易者進入市場後，實際交易一手的價格，這個價格是具體某一品種實際價值的一定比例，一般是5%-15%不等。這種制度也決定了期貨自身具有杠桿心肝！
雙向交易：期貨和其他投資最大的區別在於，期貨可以雙向做，也就是面對未來市場的變化，無非漲或者跌，根據對未來市場的預判，既可買漲，也可以買跌，這是期貨最大的區別。
對沖了解：一般作為自然人交易者，在品種到期前，會選擇將手裡的持倉對沖了解，不會持有交割月進行交割。交割一般是對大宗商品的現貨企業而言，手裡有現貨的，才可以進行交割。交割是需要向交易所申請的。
當日無負債結算：在每個交易日收盤的時候，每種合約會有一個結算價，不管此時你手裡有沒有持倉，都會進行結算差價！這個盈虧叫浮動盈虧。最終的虧損只需要看開倉和平倉的價格就好！
期貨和股票的不同：
期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍，一萬塊錢的股票，你得交易一萬才能買到；一萬塊錢的期貨你只需要交10％即一千塊錢就能買到。所以你一萬的資金，可以當十萬來投資。
期貨可以做空，在同一張K線圖上，股票只能做上漲掙錢。下跌只能等待。期貨下跌可以做空，先高價10塊賣出，然後跌下來5塊低價買回來，一樣掙到了5差價。
㈣ LME金屬期貨價格對A股有色金屬股影響有多大
LME金屬期貨是通過上海金屬期貨而影響到A股股票的。所以它的作用是間接的。如果上海有色金屬期貨沒有與LME金屬期貨走勢一致，那麼它對股票的影響就可能比較低微，或沒有影響。
㈤ 滬鋁主力期貨的漲跌能影響中國鋁業的漲跌嗎
股市與期貨市場息息相關，有一定的聯動性，期貨市場上滬鋁主力期貨合約的漲跌直接影響相關板塊股票的走勢。
其實股票實際上就是一種「商品」，它的價格多少取決於它的內在價值（標的公司價值）是多少，並且在內在價值（標的公司價值）上下浮動。
普通商品的價格波動規律就是股票的價格波動規律，會受到市場上供給與需求的影響。
就像市場上的豬肉一樣，當需要的豬肉越來越多，供給過少，需求過多，價格就會上升；當市場上的豬肉越來越多，而人們的需求卻達不到那麼多，供給大於需求，那麼豬肉的價格就會下降。
從股票的角度講：10元/股的價格，50個人賣出，但市場上有100個買，那另外50個買不到的人就會以11元的價格買入，股價隨之上漲，相反就會下跌（由於篇幅問題，這里將交易進行簡化了）。
通常來說，有很多方面的因素會導致雙方情緒變化，進而供求關系會發生變化，其中會對此起到深遠影響的因素有3個，下文將一一講解。
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一、什麼原因會影響股票漲跌呢？
1、政策
國家政策對行業或產業的引領處於主導地位，比如說新能源，現在國家對新能源產業的扶持力度越來越大，有關的企業、產業都獲得了一定程度的支持，比如補貼、減稅等。
政策帶來了大批的資金投入，對於相關行業板塊或者上市公司，都會不斷的尋找它們，進一步造成股票的漲跌。
2、基本面
長期來看，市場的走勢和基本面相同，基本面向好，市場整體就向好，比如說疫情後我國經濟有所回升，企業的經營狀況變好，那股市也會跟著回升。
3、行業景氣度
這個作用很大，我們都知道股票的漲跌，是不會脫離行業走勢的，反之，行業越不景氣，這類公司的的股票價格變會普遍下降，比如上面說到的新能源。
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二、股票漲了就一定要買嗎？
不少新手剛接觸股票，一看某支股票漲勢大好，毫不猶豫的入手了幾萬塊，買了之後就一直跌，馬上被套牢了。其實股票的變化起伏可以進行短期的人為控制，只要有人持有足夠多的籌碼，一般來說占據市場流通盤的40%，就可以完全控制股價。如果你剛剛接觸股票不久，優先採用長期持有龍頭股進行價值投資的方法，避免在短線投資中賠了本。吐血整理！各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！
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㈥ 期貨鋁行情走勢分析
滬鋁主力合約AL2201高開高走，全天震盪走強，報收於18975元/噸，環比上漲1.12%。夜盤橫盤整理；倫鋁也維持震盪行情。
長江有色A00鋁錠現貨價格下跌230元/噸，南通A00鋁錠現貨價格下跌110元/噸，A00鋁錠現貨平均升貼水維持在-50元/噸。
拓展資料:
一、什麼是金屬鋁
鋁屬輕金屬，其化合物在自然界分布極為廣泛，中鋁資源約有400~500億噸，僅次於氧和硅，居第三位。是僅次於鋼鐵的金屬品種，是第二大類金屬。鋁材具有特殊的化學、物理性能，不僅質輕、質地優良，還具有良好的延展性、導電性、導熱性、抗核輻射性，是國民經濟發展的重要基礎原料。
二、什麼是鋁期貨
鋁期貨是上海期貨交易所的交易品種；
交易單位：5噸/手；報價單位：元（人民幣）/噸，合約交割月份：1~12月；交割等級：標准品：鋁錠，符合國標GB/T1196-2017 AL99.70規定，其中鋁含量不低於99.70%；最低交易保證金：合約價值的5%
金屬鋁和鋁期貨的區別
金屬鋁一般指的是現貨鋁，就是市場上流通的鋁原材料和產品等，鋁期貨則是指期貨交易所中進行交易的鋁期貨的合約。
三、金屬鋁的相關用途
在過去的五十年裡，鋁是世界上用途最廣的金屬之一。尤其近幾年，鋁作為節能、降耗的環保材料，無論應用范圍還是用量都在不斷擴大。特別在建築、交通、包裝等行業，這三大行業的鋁製品消耗量一般占當年鋁消費總量的60%左右。
建築領域，由於鋁在空氣中的穩定性和陽極處理後的良好外觀，使得鋁在建築行業中的應用日益廣泛，尤其是鋁合金門窗、鋁塑管、裝飾板、鋁板幕牆等領域的應用日益廣泛。
對於運輸業來說，為了減輕車輛本身的重量，減少尾氣排放對環境的污染，摩托車、各種汽車、火車、地鐵、飛機、船舶等交通工具開始大量使用鋁及鋁合金作為裝飾材料。由於鋁合金加工材的硬度和強度不斷提高，航空航天中所用材料的比重開始逐年增加。
對於包裝行業，各類軟包裝鋁箔、全鋁易拉罐、各類瓶蓋及易拉蓋、葯盒等鋁制包裝的范圍也在不斷擴大。
而在其他消費領域，電子電器、家電(冰箱、空調)、日用五金產品的使用和應用前景日益廣闊。
㈦ 國內推出股指期貨後，對那些類型的股票影響較大
一．股指期貨定義。什麼叫股指期貨？
股指數期貨是金融期貨的一種。期貨交易就是交易雙方通過買賣期貨合約並根據合約規定的條款,約定在未來某一特定時間和地點,以某一特定價格買賣某一特定數量和質量的標的物的交易合約。顧名思義, 股指數期貨就是以貨幣化的股價指數為標的物的期貨合約。股價指數期貨最重要的功能, 就是投資者可以利用它對股票現貨投資進行套期保值,規避系統風險。
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二．股指期貨與商品期貨相似之處與不同之處。
股指期貨與普通的商品期貨除了在到期交割時有所不同外，基本上沒有什麼本質的區別。以某一股票市場的股票指數為例，假定當前它是1000點，也就是說，這個市場指數目前現貨買賣的「價格」是1000點，現在有一個「12月底到期的指數期貨合約」，如果市場上大多數投資者看漲，可能目前這一指數期貨的價格已經達到1100點了。假如說你認為到12月底時，這一指數的「價格」會超過1100點，也許你就會買入這一股指期貨，也就是說你承諾在12月底時，以1100點的「價格」買入「這個市場指數」。這一指數期貨繼續上漲到1150點，這時，你有兩個選擇，或者是繼續持有你是期貨合約，或者是以當前新的「價格」，也就是1150點賣出這一期貨，這時，你就已經平倉，並且獲得了50點的收益。當然，在這一指數期貨到期前，其「價格」也有可能下跌，你同樣可以繼續持有或平倉割肉。
但是，當指數期貨到期時，誰都不能繼續持有了，因為這時的期貨已經變成「現貨」，你必須以承諾的「價格」買入或賣出這一指數。根據你期貨合約的「價格」與當前實際「價格」之間的價差，多退少補。比如上例中，假如12月底到期時，這個市場指數實際是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數是1050點的話，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。在這一點上與商品期貨存在一定的區別，因為股指期貨不存在升貼水的概念，也不存在交通費，存儲費等等。到交割日時，是以當時股票價格指數為準的。
當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在指數期貨合約中是事先約定好的，稱為合約的尺寸，假如規定這個市場指數期貨的尺寸是100元，以1000點為例，一個合約的價值就是100000元。目前，香港恆生指數大概在15600點左右，每點對應50港幣，這樣，一份香港恆指期貨合約價值大概在780000港幣。
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三．股指期貨的意義。
我們說股指期貨既然跟商品期貨區別不大，那為什麼市場需要股指期貨呢？也就是說股指期貨的意義何在呢？
1． 提供方便的賣空機制。
賣空交易的一個先決條件是必須首先從他人手中借到一定數量的股票。國外對於賣空交易的進行沒有較嚴格的條件，這就使得在金融市場上，並非所有的投資者都能很方便地完成賣空交易。例如在英國只有證券做市商才有中能借到英國股票；而美國灶兆證券交易委員會規則10A-1規定，岩辯雹投資者借股票必須通過證券經紀人來進行，還得交納一定數量的相關費用。因粗帆此，賣空交易也並非人人可做。而進行指數期貨交易則不然。實際上有半數以上的指數期貨交易中都包括擁有賣空的交易頭寸。
2． 交易成本低廉。
相對現貨交易，指數期貨交易的成本是相當低的。指數期貨交易的成本包括:交易傭金、買賣價差、用於支付保證金的機會成本和可能的稅項。如在英國，期貨合約是不用支付印花稅的，並且購買指數期貨只進行一筆交易，而想購買多種(如100種或者500種)股票則需要進行多筆、大量的交易，交易成本很高。而美國一筆期貨交易(包括建倉並平倉的完整交易)收取的費用只有30美元左右。有人認為指數期貨交易成本僅為股票交易成本的1/10。
3． 較高的杠桿比率。
在英國，對於一個初始保證金只有2500英鎊的期貨交易帳戶來說，它可以進行的金融時報100種指數期貨的交易量可達70000英鎊，杠桿比率為28:1。由於保證金交納的數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化情況，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。
4． 市場的流動性較高。
有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於現貨股票市場。如在1991年，FTSE-100指數期貨交易量就高達850億英鎊。
從國外和香港股指期貨市場的發展情況來看，使用指數期貨最多的投資人當屬各類基金（如各類共同基金、養老基金、保險基金）的投資經理。另外其他市場參與者主要有：承銷商、做市商、股票發行公司。
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四．股指期貨的運作。
以股票指數為基礎交易物的期貨合同稱為股票指數期貨。由於它的標的物的獨特性質，決定了其獨特的交易規則。
1．交易單位。
在股指期貨交易中，合約的交易單位系以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示，進而，這一定的貨幣金額是由合約所固定的。因此，期貨市場只以各該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，在香港上市的恆生指數期貨合約規定，交易單位為50港幣與恆生指數的乘積。因而若期貨市場報出恆生指數為15000點，則表示一張合約的價值為750000港幣。而若恆生指數上漲了100點，則表示一張合約的價值增加了5000港幣。
2．最小變動價位。
股票指數期貨的最小變動價位，即一個刻度，通常也以一定的指數點來表示。如香港恆生指數期貨的最小變動價位是1個指數點，由於每個指數點的價值為50港幣。因此，就每個合約而言，其最小變動價位為50港幣，它表示在交易中，價格每變動一次的最低金額為每合約50港幣。
3．每日價格波動限制。
自1987年10月股災以後，絕大多數交易所對其上市的股票指數期貨和月規定了每日價格波動限制，也就是我們通常說的漲、跌停板制。各個交易所的規定各不相同，這種不同即在限制的幅度上，也表現在限制的方式上。同時各交易所還經常根據具體情況對每日價格波動進行具體限制。
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五．股指期貨的功能
一般來說期貨交易的功能有兩個：一是價格發現功能，二是套期保值功能。作為金融期貨的一種，股指期貨也具有這兩種功能。
所謂價格發現功能，是指利用期貨市場公開競價交易等交易制度，形成一個反映市場供求關系的市場價格。具體來說就是，指數期貨市場的價格能夠對股票市場未來走勢作出預期反應，同現貨市場上的股票指數一起，共同對國家的宏觀經濟和具體上市公司的經營狀況作出預期。從這個意義上講，股指期貨對經濟資源的配置和流向發揮著信號燈的作用，可以提高資源的配置效率。
套期保值功能是指投資者買進或者賣出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約，從而補償因現貨市場價格波動帶來的實際損失。股指期貨的這種套期保值功能，豐富了股票市場參與者的投資工具，帶動或促進股票現貨市場交易的活躍，並減輕集中性拋售對股票市場造成的恐慌性影響，對平均股價水平的劇烈波動起到了緩沖的作用。
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六．股指期貨合約的定價
對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這種指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。
同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定:(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的"價值"與股票組合的市值方面都完全一致)；(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；(3)賣出一份股指期貨合約；(4)持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；(5)在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；(6)對股指期貨合約進行現金結算；(7)用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。
假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點，每個點對應25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3.5%；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8.62%。這時，按照我們的假設，股票指數的價格也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為(72500-66745)=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915.2美元，兩項收入合計6670.2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元。再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。
在上述的例子中，簡單比較一下投資者的盈利與損失，我們就會發現無論投資於股指期貨市場還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此這個價格就是合理的股指期貨合約價格。
由此可見，對指數期貨合約的定價(P)主要取決於三個因素:現貨市場上的市場指數(I)、得在金融市場上的借款利率(R)、股票市場上股息收益率(D)。即:
P=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
現在我們順過頭來，用剛才給出股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格:
P=2669.8+× (6%-3.5%)×143/365=2695.95
需要指出的是，上面公式給出的是在前面假設條件下的指數期貨合約的理論價格。在現實生活中要全部滿足上述假設存在一定的困難。因為首先，在現實生活中再高明的投資者要想構造一個完全與股市指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的，當證券市場規模越大時更是如此；其二，在短期內進行股票現貨交易，往往使得交易成本較大；第三，由於各國市場交易機制存在著差異，如在我國目前就不允許賣空股票，這在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率；第四，股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司、不同的市場在股息政策上(如發放股息的時機、方式等)都會不同，並且股票指數中的每隻股票發放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格。
從國外股指期貨市場的實踐來看，實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。當實際股指期貨價格大於理論股指期貨價格時，投資者可以通過買進股指所涉及的股票，並賣空股指期貨而牟利；反之，投資者可以通過上述操作的反向操作而牟利。這種交易策略稱作指數套利(Index Arbitrage)。然而，在成熟市場中，實際股指期貨價格和理論期貨價格的偏離，總處於一定的幅度內。例如，美國S&P500指數期貨的價格，通常位於其理論值的上下0.5%幅度內，這就可以在一定程度上避免風險套利的情況。
㈧ 期貨價格對股票價格有什麼影響
期貨價格對股票價格的影響作用體現在三個方式上：
1、期貨品種是公司生產經營的產品。投資者要長期對期貨價格走勢進行觀察，依照期貨價格的變動趨勢來決定股票的波段交易，掌握住這種交易的買賣時機。
2、期貨品種是公司生產經營的原材料，類似天膠價格和輪胎生產商之間的關系。
3、期貨價格雖然對上市公司的短期經營沒有直接影響作用，但是對於公司的中長期發展有著深刻的影響。例如原油期貨價格和新能源類股票價格的關系。
溫馨提示：
1、以上解釋僅供參考，不作任何建議。
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-01-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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