1. 中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法的全文
中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法 第一條為規范套期保值與套利交易業務管理，發揮期貨市場功能，促進期貨市場規范發展，根據《中國金融 期貨交易所交易規則》，制定本辦法。
第二條本辦法所稱套期保值包括買入套期保值和賣出套期保值。
第三條本辦法所稱套利包括期現套利、跨期套利和跨品種套利等。
第四條會員、客戶在中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值、套利交易業務應當遵守本辦 法。 第五條交易所實行套期保值、套利額度審批制度。客戶申請套期保值、套利額度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核後向交易所辦理申請手續。
會員申請套期保值、套利額度的，直接向交易所辦理申請手續。
第六條會員、客戶申請套期保值、套利額度，應當向交易所提交下列申請材料：
（一）套期保值、套利額度申請；
（二）套期保值、套利交易方案；
（三）申請人的有效身份證明材料；
（四）近期證券市場交易情況及相關證明；
（五）歷史套期保值、套利交易情況說明；
（六）交易所要求的其他材料。
第七條交易所根據證券期貨市場交易情況以及申請人的申請材料、資信狀況等進行審核，審批其套期保值、套利額度。
第八條交易所在正式受理套期保值、套利額度申請後5個交易日內作出審批決定。
交易所在審批過程中可以要求申請人對申請材料進行補充說明，補充材料時間不計入審批時間。
第九條獲批套期保值、套利額度可以在同一品種多個月份合約使用，同一品種各合約同一方向套期保值、套利持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值、鏈弊套利額度。
第十條套期保值、套利額度自獲批之日起12個月內有效，有效期內可以重復使用。
會員、客戶在套期保值、套利額度期限屆滿後仍然需要進行套期保值、套利交易業務的，應當在額度有效期到期前10個交易日向交易所提出新的額度申請。
第十一條在某一合約最後5個交易日內獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。
第十二條會員、客戶需要調整套期保值、套利額度的，應當向交易所提出書面變更申請。獲批調整後的套期保值、套利額度自獲批之日起12個月內有效。 第十三條會員、客戶進行買入套期保值或者賣出套期保值交易的，應當按照套期保值方案執行。
第十四條會員、客戶進行期現套利交易的，應當在買入（賣出）期貨市場合約的同時或者相近時刻在證券市場上賣出（買入）價值相當的股票、基金等有價證券。
第十五條會員、客戶進行跨期套利交易的，應當在同時或者相近時刻在同一期貨品種不同月份合約間進行價值相當、方向相反的交易。
第十六條會員、客戶進行跨品種套利交易的，應當在同時或者相近時刻在不同品種的合約間進行價值相當、方向相反的交易。
第十七條會員、客戶期貨套利凈持倉的合約價值應當與其相對應的證券資產價值相當、方向相反。
第十八條交易所可以對套期保值、套利交易的保證金、手續費等採取優惠措施。 第十九條交易所可以對申請人的有關經營狀況、資信情況及期貨、證券市場交易行為進行監督和調查，會員及相關客戶應當予以協助和配合。
交易所可以要求申請人報告其在期貨市場、證券市場的交易情況。
第二十條交易所可以對申請人獲批套期保值、套利額度的使用情況進行監督管理，可以根據市場情況對申請人的套期保值、套利額度進行調整。
第二十一條會員、客戶套期保值持倉、套利持倉超過其相應的證券資產配比要求的，交易所可以要求其限期調整；逾期未進行調整或者調整後仍不符合要求的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十二條會員、客戶同一品種各合約同一方向套期保值持倉、套利持倉合計超過該方向獲批套期保值、套利額度的，應當在下一交易日第一節交易結束前自行調整；逾期未進行調整或者調整後仍不符合要求的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十三條會員、客戶未在規定期限內申請新的套期保值、套利純絕額度的，應當在套期保值、套利額度有效期到期前對套期保值、套利持倉進行平倉；逾期不平倉的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
第二十四條進行套期保值交易的會員、客戶頻繁進行開平倉交易的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整棚褲族或者取消其套期保值額度等措施。
第二十五條會員、客戶利用套期保值、套利額度進行影響期貨合約價格等違法違規行為的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十六條會員、客戶未按照規定履行報告義務的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十七條會員、客戶在進行套期保值、套利申請和交易時，存在欺詐或者違反法律法規和交易所規定的其他行為的，交易所可以不受理其套期保值、套利額度申請，調整或者取消其套期保值、套利額度，將其已經建立的相關套期保值、套利持倉予以部分或者全部強行平倉，並按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。 第二十八條違反本辦法規定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。
第二十九條本辦法由交易所負責解釋。
第三十條本辦法自2012年2月3日起實施。2010年2月20日發布的《中國金融期貨交易所套期保值管理辦法》同時廢止。
2. 中國金融期貨交易所交易品種有哪些
中國金禪困鏈融期貨交易所
滬深300股尺埋票指數期貨（IF）、上證50股票指數期貨(IH)、中證500股票賀孫指數期貨(IC)、5年期國債期貨(TF)、10年期國債期貨(T)
3. 股指期貨在哪個交易所掛牌
股指期貨在中國金融期貨交易所掛牌。中國金融期貨交易所位於上海市。
一、中國金融期貨交易所(China Financial Futures Exchange,縮寫CFFEX) ，是經國務院同意，中孫豎國證監會批准， 由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發起設立的交易所，於2006年9月8日在上海成立。5家股東分別出資1億元人民幣，按照中國證監會前期任命，朱玉辰為中國金融期貨交易所首任總經理。上市品種由滬深300指數期貨首發登場。中國金融期貨交易所的成立，對於深化資本市場改革，完善資本市場體系，發揮資本市場功能，具有重要的戰略意義。
二、股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是悔頌股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股碧凱鄭價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
4. 股指期貨和股票到底有什麼區別啊
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白，下面說說股指做空的原理：
您在股指4000點時,估計股指要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他300份股指(股票),價格是每份4000元.(合約價值4000×300=120萬元,按10%保證金率,您應提供12萬元的履約保證金)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有股指(股票).您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到3600點時(可能就是2-3天時間),您按每份3600元買了300份股指,以每份4000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(4000-3600)×300=12(萬元)(手續費忽略)
實際操作時,您只需在4000點賣出一手股指,在3600點買平就可以了,非常方便.
目前我國暫時沒有股指期貨，但有商品期貨。
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。
期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢並不容易(但比股市熊市下跌時容易).
期貨有風險,入市須謹慎!
5. 哪一個期貨品種目前正在中國金融期貨交易所交易
中國金融期貨交易所上市交易的是金融期貨品種，目前主要品種是滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨。
拓展資料：
金融期貨(FinancialFutures)是指交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標准化合約。以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨一般分為三類，貨幣期貨、利率期貨和指數期貨。金融期貨作為期貨中的一種，具有期貨的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、利率等。金融期貨產生於20世紀70年代的美國市場，金融期貨在許多方面已經走在商品期貨的前面，占整個期貨市場交易量的80%，成為西方金融創新成功的例證。
金融期貨有三個種類:貨幣期貨、利率期貨、指數期貨。其在各交易所上市的品種主要有:
1、貨幣期貨:主要有歐元、英鎊、瑞士法郎、加元、澳元、紐西蘭元、日元、人民幣等期貨合約。
主要交易場所:芝加哥商業交易所國際貨指或幣市場分部、中美商品交宏逗行易所、費城期貨交易所等。
2、利率期貨:美國短期國庫券期貨、美國中期國庫券期貨、美國長期國庫券期貨、市政債券、抵押擔保有價證券等。
主要交易場所:芝加哥期貨交易所、芝加哥商業交易所國際貨幣市場分部、中美商品交易所。
3、股票指數期貨:標准普爾500種股票價格綜合指數(S&P500)，紐約證券交易所股票價格綜合指數(NYCEComposite)，主要市場指數(MMI)，價值線綜合股票價格平均指數(ValueLineComPositeIndex)，此外日本的日經指數(NIKI)，香港的恆生指數(香港期貨交易所)。
主要交易場所:芝加哥期貨交易所、芝加哥商業交蔽嘩易所、紐約證券交易所、堪薩斯市期貨交易所。
6. 中國金融期貨交易所股指期貨模擬交易業務規則的第九章 違規處理
第八十五條各模擬會員及客戶應當本著積極參與、誠實交易的原則參與本次模擬交易活動，罩廳不得有以下違規行為：
(一) 模擬會員不得誘勸客戶利用模擬交易價格信息進行真實資金的對賭；
(二) 模擬客戶不得操縱市場交易價格；
第八十六條模擬會員或者客戶如有以上違規行為，交易所將根據情節輕重，採取以下處罰措施：
(一) 禁止開新倉；
(二) 暫停交易；
(三) 強行平倉；
(四) 取消客戶參與模擬交易資格；
(五) 取消模擬會昌枯員資物迅隱格；
(六) 列入市場禁入者名單；
(七) 其它必要處罰措施。
7. 中國金融期貨交易所手續費、交易時間等交易規則
中國金融期貨交易所(China Financial Futures Exchange，縮寫CFFE) ，是經國務院同意，中國證監會批准， 由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發起設立的交易所，於2006年9月8日在上海成立。
交易手續費滬深300股指期貨：萬分之 交易時間
集合競價 09：10-09：14；撮合成交 09：14-09：15(不接受交易指令)
連續競價 9：15-11：30，下午13：30-15：15(最後交易日收市時間為15：00)。
中國金融期貨交易所交易細則
第一章 總 則
第一條 為規范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，保障中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進行，根據《中國金融期貨交易所交易規則》，制定本細則。
第二條 交易所、會員、客戶應當遵守本細則。
第二章 品種與合約
第三條 交易所上市品種為股票指數以及經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)批準的其他期貨品種。
第四條 期貨合約是指由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。
第五條 股指期貨合約主要條款包括合約標的、合約乘數、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、每日價格最大波動限制、最低交易保證金、最後交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。
合約附件與合約具有同等法律效力。
第六條 滬深300股指期貨合約的合約標的為滬深300指數。該指數由中證指數有限公司編制和發布。
第七條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。
第八條 滬深300股指期貨合約以指數點報價。
第九條 滬深300股指期貨合約的最小變動價位是點指數點。該合約交易報價指數點須為點的整數倍。
第十條 滬深300股指期貨合約的合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。季月是指3、6、9、12月。
第十一條 滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，最後交易日即為交割日。最後交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日為最後交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
第十二條 股指期貨的交易時間為交易日9：15-11：30(第一節)和13：00-15：15(第二節)，最後交易日交易時間為9：15-11：30(第一節)和13：00-15：00(第二節)。
第十三條 滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價的±10%。
第十四條 股指期貨合約到期時採用現金交割方式。
第十五條 股指期貨合約的交易單位為「手」，1手等於1張合約。期貨交易須以交易單位的整數倍進行。
第三章 席位管理
第十六條 席位是指會員向交易所申請設立的、參與交易與接受監管及服務的基本業務單位。會員可以根據業務需要向交易所申請一個或者一個以上的席位。
第十七條 會員申請席位，應當具備下列條件：
(一)經營狀況良好，無嚴重違法違規記錄；
(二)通訊、資金劃撥條件符合交易所要求；
(三)配備符合交易所要求的業務系統及相關專業人員；
(四)有健全的規章制度和交易管理辦法；
(五)業務系統的建設和管理符合中國證監會相關技術管理規范的要求。
第十八條 會員申請席位，應當提交下列材料：
(一)近兩年期貨交易基本情況；
(二)包含新增席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告；
(三)機構、人員現狀及擬負責交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業背景等基本情況；
(四)交易管理的業務制度(包括數據安全管理制度)；
(五)計算機系統、通訊系統(包括通訊線路)、系統軟體、應用軟體等配置清單；
(六)交易所要求提供的其他材料。
第十九條 交易所在收到符合要求的申請報告和有關材料之日起15個工作日內，對申請報告做出書面批復。
第二十條 會員應當在收到交易所同意其席位申請的批復後5個工作日內，與交易所簽訂席位使用協議。無故逾期的，視為放棄。會員申請增加席位需與交易所另行簽訂席位使用協議。
第二十一條 席位使用費按年收取。席位年申報量不超過20萬筆的，年使用費為人民幣2萬元；席位年申報量超過20萬筆的，年使用費為人民幣3萬元。申報量是指買入、賣出以及撤銷委託筆數的總和。
席位撤銷時，已收取的席位使用費不予退還。
第二十二條 會員交易設施安裝和系統調試完成之後，達到交易所規定標准且符合開通條件的，方可投入使用。
第二十三條 會員應當加強席位管理和交易業務系統維護，主要設施需要更換或者作技術調整時，應當事先徵得交易所同意。席位遷移出原登記備案地，應當事先報交易所審批。交易所有權對席位的使用情況進行監督檢查。
第二十四條 有下列情形之一的，席位予以撤銷：
(一)會員提出撤銷申請，經交易所核准；
(二)私下轉包、轉租或者轉讓席位；
(三)管理混亂、存在嚴重違規行為或者經查實已不符合開通條件；
(四)利用席位竊密或者破壞交易所系統；
(五)所屬會員被取消會員資格；
(六)交易所認為其不適宜擁有席位。
第二十五條 由於交易系統、通訊系統等交易設施發生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的，交易所應當暫停交易，直至故障消除為止。
第四章 價 格
第二十六條 交易所應當及時發布開盤價、收盤價、最高價、最低價、價、漲跌、最高買價、最低賣價、申買量、申賣量、結算價、成交量、持倉量等與交易有關的信息。
第二十七條 開盤價是指某一期貨合約開市前5分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
第二十八條 收盤價是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。
第二十九條 最高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。
第三十條 最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。
第三十一條 價是指某一期貨合約在當日交易期間的即時成交價格。
第三十二條 漲跌是指某一期貨合約在當日交易期間的價與上一交易日結算價之差。
第三十三條 最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。
第三十四條 最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
第三十五條 申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。
第三十六條 申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。
第三十七條 結算價是指某一期貨合約當日一定時間內成交價格按照成交量的加權平均價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和計算下一交易日交易價格限制的依據。
第三十八條 成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數量。
第三十九條 持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。
第五章 指令與成交
第四十條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。
市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。
限價指令是指按照限定價格或者更優價格成交的指令。限價指令在買進時，必須在其限價或者限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或者限價以上的價格成交。限價指令當日有效，未成交部分可以撤銷。
第四十一條 市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。
第四十二條 交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內，超過價格限制范圍的報價視為無效。
交易指令申報經交易所確認後生效。
第四十三條 交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為200手。
第四十四條 開盤集合競價在交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間。集合競價產生的成交價格為開盤價。
集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
集合競價期間不接受市價指令申報。
集合競價撮合時間不能撤單。
第四十五條 集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或者賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。
第四十六條 開盤集合競價中的未成交部分指令自動參與開市後競價交易。
第四十七條 限價指令競價交易時，交易所系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序， 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當 bp≥sp≥cp，則：成交價=sp
bp≥cp≥sp， 成交價=cp
cp≥bp≥sp， 成交價=bp
集合競價未產生開盤價的，以上一交易日收盤價為前一成交價，按照上述辦法確定第一筆成交價。
第四十八條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定並提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日交易價格限制的依據。
第六章 交易編碼
第四十九條 交易所實行交易編碼制度。交易編碼是指會員和客戶進行期貨交易的專用代碼。
第五十條 交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數字構成，前四位為會員號，後八位為客戶號。如客戶交易編碼為001200000001，則會員號為0012，客戶號為00000001。
第五十一條 客戶可以在不同的會員處開戶，但在交易所內只能有一個客戶號。其交易編碼中會員號不同，客戶號相同。
第五十二條 會員應當按照交易所系統中關於客戶資料錄入的提示輸入客戶資料，不得跳欄或者漏輸。
第五十三條 會員應當通過電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案，並保證客戶資料真實、准確。
第五十四條 會員在交易所系統中錄入客戶開戶資料後，客戶交易編碼由系統自動生成，經交易所審核後方可使用。
第五十五條 證券公司、證券投資基金等特定客戶開立客戶號應當向交易所提交書面開戶申請，由交易所為其開立客戶號。
第五十六條 會員應當建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。自然人客戶資料為《自然人客戶開戶登記表》和本人身份證復印件；法人客戶資料為《法人客戶開戶登記表》、營業執照復印件和組織機構代碼證復印件；客戶銷戶資料包括《客戶銷戶申請表》等。
對上述資料，會員應當自期貨經紀合同終止之日起至少保存20年。
第五十七條 有下列情形之一的，客戶交易編碼予以注銷：
(一)客戶備案資料不真實；
(二)客戶被認定為市場禁止進入者；
(三)未按照交易所要求提供客戶備案資料；
(四)客戶申請注銷；
(五)交易所認定的其他情形。
第五十八條 客戶提供虛假的資料或者會員協助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責令會員限期平倉，平倉後注銷該客戶交易編碼，同時按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定進行處理。
第七章 附 則
第五十九條 違反本細則規定的，交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。
第六十條 本細則由交易所負責解釋。
第六十一條 本細則自2007年6月27日起實施。
8. 中國金融期貨交易所的簡介
中國金融期貨交易所正積極籌劃推出期權，並深入研究開發國債、外匯期貨及期權等金融衍生產品。2010年4月16日，中金所已正式推出滬深300股指期貨合約，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛牌基準價格為3399點。2015年，中金所正式推出了10年期國債期貨和上證50、中證500股指期貨 。
董事會設執行委員會，該委員會作為董事會日常決策、管理、執行機構。董事會下設有交易、結算、薪酬、風險控制、監察調解等專門委員會。
中國金融期貨交易所於2006年9月8日在上海期貨大廈內游枯掛牌，成為繼上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所之後的中國內地的第四家期貨交易所，也是中國內地成立的首家金融衍生品交易所。該交易所為股份有限公司實行公司制，這也是中國內地首家採用公司制為組織形式的交易所。中國金融期貨交易所股份有限公司注冊資本金為5億元人民幣。出資股東分別為：上海期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所。5家股東分別出資1億元人民幣，按照中國證監會前期任命，朱玉辰為中國金融期貨交易所首任總經理。上市品種由滬深300指數期貨首發登場。
中國金融期貨交易所的成立，對於深化資本市場改革，完善資本市場體系，發揮資本市場功能，具有重要的戰略意義。
中國金融期貨交易所正積極籌劃推出股票指數期貨、股票指數期權，並深入研究開發國債、外稿滾匯期貨及外匯期權等金融衍生產品。
如果說金融業是一國國民經濟體系的皇冠，那麼金融衍生品就是這只皇冠上一顆璀璨的明珠。但中國的金融衍生品市場發展卻十分滯後，從新加坡、日本的人民幣NDF市場到CME人民幣期貨的推出，從芝加哥期權交易所（CBOE）的中國指數期貨（CX）到新加坡交易所（SGX）近期推出的新華富時A50股指期貨，均不見中國金融期貨的身影，中國的金融衍生品市場已經陷入腹背受敵的尷尬境地！國際定價中心一旦確立，將是比較穩固的，甚至是不可逆的，這從倫敦金屬交易所（LME）上百年來一直掌控全球有色金屬定價權至今無法撼動中可見一斑。因此，中國金融期貨市場的建立，將為抓住神敬洞金融市場定價話語權奮力一搏，令人們充滿期待。
9. 股指期貨的交易規則是什麼
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。其詳細交易規則如下：
1、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
2、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
3、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
4、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
5、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
6、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
7、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
8、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
9、自然人也可以參與套期保值。
10、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
10. 中國金融期貨交易所首個股票指數期貨標的是（ ）。A.滬深300指數B.上證50指數C.深證100指數D.上證100指數
【答案】：A
A
滬深300指數是中國金融期貨交易所首個股票指數期貨標的。