❶ 請問高手有誰知道股票數學模型怎麼做!
也不是上面那人說的那麼玄，什麼秘籍之類的，做股票數學模型，先問自己學過統計學，計量經濟學沒，學完了，再去CNKI裡面找2篇文章來看看，然後就可以自己去找問題，比如：公司分紅與送股對股價的影響？。然後找數據，然後建模型。上面說的只是流程，具體操作太復雜了，一般得一個結論都得費很久時間，而且每個人的的結論都不一樣，裡面的模型建立也是仁者見仁智者見智的，同時找數據也是一門藝術，數據沒找對啥都完了
❷ 股票估價中的股利增長模型數學推導問題
可以用兩種解釋來解答你的問題：第一種是結合實際的情況來解釋，在解釋過程中只針對最後的結論所得的式子p0=d0(1+g)/(r-g)=d1/(r-g)來進行討論，但理論依據上會有點牽強；第二種是從式子的推導過程來進行相關的論述，結合相關數學理論來解釋，最後解釋的結果表明g>r時，p0取值應為正無窮且結果推導。
第一種解釋如下：
這個數學推導模型中若出現g>=r的情況在現實中基本不會出現的。要理解這兩個數值在式子中成立時必有g<r恆久關系要結合現實進行理解。
若股利以一個固定的比率增長g，市場要求的收益率是r，當r大於g且相當接近於g的時候，也就是數學理論上的極值為接近於g的數值，那麼上述的式子所計算出來的數值會為正無窮，這樣的情況不會在現實出現的，由於r這一個是市場的預期收益率，當g每年能取得這樣的股息時，r由於上述的式子的關系導致現實中r不能太接近於g，所以導致市場的預期收益率r大於g時且也不會太接近g才切合實際。
根據上述的分析就不難理解g>=r在上述式子中是不成立的，由於g=r是一個式子中有意義與無意義的數學臨界點。
第二種解釋如下：
從基本式子進行推導的過程為：
p0=d1/(1+r)+d2/(1+r)^2+d3/(1+r)^3+……
=d0(1+g)/(1+r)+d0(1+g)^2/(1+r)^2+d0(1+g)^3/(1+r)^3……
=[d0(1+g)/(1+r)]*[1+(1+g)/(1+r)+(1+g)^2/(1+r)^2+(1+g)^3/(1+r)^3+……]
這一步實際上是提取公因式，應該不難理解，現在你也可以用g>=r時代入這個上述式子共扼部分(1+g)/(1+r)式子你就會發現(1+g)/(1+r)>=1，這樣就會導致整個式子計算出來的數值會出現一個正無窮；用g<r時代入這個上述式子共扼部分(1+g)/(1+r)式子你就會發現0<(1+g)/(1+r)<1，這個暫不繼續進行討論，現在繼續進行式子的進一步推導。
=[d0(1+g)/(1+r)]*[1-(1+g)^n/(1+r)^n]/[1-(1+g)/(1+r)](註：n依題意是正無窮的整數)
這一步實際上是上一步的一個數學簡化，現在的關鍵是要注意式子的後半部分。若g=r，則(1+g)/(1+r)=1，導致1-(1+g)/(1+r)這個式子即分母為零，即無意義，從上一步來看，原式的最終值並不是無意義的，故此到這一步為止g=r不適合這式子的使用；若g>r，仍然有(1+g)/(1+r)>1，故此[1-(1+g)^n/(1+r)^n]/[1-(1+g)/(1+r)]>0，把這個結果代入原式中還是正無窮；g<r這個暫不繼續進行討論，現在繼續進行式子的進一步推導。
=[d0(1+g)/(1+r)]*[1-(1+g)/(1+r)]
這一步是十分關鍵的一步，是這樣推導出來的，若g<r，得0<(1+g)/(1+r)<1，得(1+g)^n/(1+r)^n其極值為零，即1-(1+g)^n/(1+r)^n極值為1，即上一步中的分子1-(1+g)^n/(1+r)^n為1；若g>r是無法推導這一步出來的，原因是(1+g)/(1+r)>1，導致(1+g)^n/(1+r)^n仍然是正無窮，即1-(1+g)^n/(1+r)^n極值為負無窮，導致這個式子無法化簡到這一步來，此外雖然無法簡化到這一步，但上一步中的式子的後半部分，當g>r時，仍然有[1-(1+g)^n/(1+r)^n]/[1-(1+g)/(1+r)]這一個式子為正無窮，注意這個式子中的分子部分為負無窮，分母部分也為負值，導致這個式子仍為正無窮。
p0=d0(1+g)/(r-g)=d1/(r-g)
(註：從上一步到這里為止只是一個數學上的一個簡單簡化過程，這里不作討論)
經過上述的分析你就會明白為什麼書中會說只要增長率g<r，這一系列現金流現值就是：p0=d0(1+g)/(r-g)=d1/(r-g)。如果增長率g>r時，原式所計算出來的數值並不會為負，只會取值是一個正無窮，且g=r時，原式所計算出來的數值也是一個正無窮。
❸ 股票數學模型有哪些
最經典的應該就是CAPM模型了，也叫資本資產定價模型。基本公式是：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
其中：E(ri) 是資產i 的預期回報率
rf 是無風險利率
βim 是[[Beta系數]]，即資產i 的系統性風險
E(rm) 是市場m的預期市場回報率
E(rm)-rf 是市場風險溢價（market risk premium），即預期市場回報率與無風險回報率之差。
❹ 什麼叫股票模型
股票模型就是對於現實中的個股，為了達到盈利目的，作出一些必要的簡化和假設，運用適當的數學分析，得到一個數學結構。
股票模型：
股票建模是利用數學語言（符號、式子與圖象）模擬現實的模型。把現實模型抽象、簡化為某種數學結構是數學模型的基本特徵。它或者能解釋特定現象的現實狀態，或者能預測到對象的未來狀況，或者能提供處理對象的最優決策或控制。
把個股的實際問題加以提煉，抽象為數學模型，求出模型的解，驗證模型的合理性，並用該數學模型所提供的解答來解釋現實問題，我們把這一應用過程稱為股票建模。
建模過程：
模型准備 ：了解個股的實際背景，明確其實際意義，掌握對象的各種信息。用數學語言來描述問題。
模型假設 ：根據實際對象的特徵和建模的目的，對問題進行必要的簡化，並用精確的語言提出一些恰當的假設。
模型建立 ：在假設的基礎上，利用適當的數學工具來刻劃各變數之間的數學關系，建立相應的數學結構。（盡量用簡單的數學工具）
模型求解 ：利用獲取的數據資料，對模型的所有參數做出計算（估計）。
模型分析 ：對所得的結果進行數學上的分析。
模型檢驗 ：將模型分析結果與實際情形進行比較，以此來驗證模型的准確性、合理性和適用性。如果模型與實際較吻合，則要對計算結果給出其實際含義，並進行解釋。如果模型與實際吻合較差,則應該修改假設，在次重復建模過程。
模型應用 ：應用方式因問題的性質和建模的目的而異。
❺ 數學建模和炒股有關系嗎
理論上是槐笑有關系的，前提條件是你需要把很多東西來量化，要考慮的東西很多，比如一些均線、指標。當然，你還需要把國家政策甚至外國股市收盤情況也來蔽敬量化，這個基本上是沒辦法實現的。除非你建立的模型具有聯網性。
我考慮過這鉛並含樣的題目，最後放棄了，在中國，好像股市走勢不簡單是看均線和指標。。。
❻ 關於股票的數學模型論文
有微觀聯系的股票擇好期權定價
摘要:目前對於擇好期權的定價研究,大多沒有考慮原生資產收益率之間的微觀聯系,使得
定價結果可能偏離真實價值.基於此考慮,給出了兩傢具有微觀聯系的上市公司股票的數學模
型,在此模型基礎上利用delta對沖推導出擇好期權滿足的PDE,通過計價單位轉換的方法求
出擇好期權的定價公式,分析了股票間微觀聯系對擇好期權的價格影響.
關鍵詞:定價模型;微觀聯系;擇好期權
0引言
擇好期權是多資產期權的一種,其價格取決於多種原生資產價格的變化.股票擇好期權的持有人在
到期日有權取得股價表現最好的那隻股票.例如,某投資人擬投資股票A和股票B,但他無法肯定未來
哪一隻股票的回報更高.為此他購買一張擇好期權,確保在期權到期日能取得兩只股票的最佳回報,同
時可以規避因只購買一隻股票所帶來的風險.
目前對於擇好期權的定價研究,大多隻考慮原生資產收益率之間的宏觀相關性,而忽視了它們可能
存在的微觀的相關性,如上市公司之間互相持有股票,其股票價格必定相互影響,呈現齊漲共跌.忽略這
種微觀的相關性,會使得定價結果可能偏離真實價值.文獻[3]給出了n個風險資產Si(i =1,2,…,n)
都遵循幾何布朗運動,且每個隨機元dWi(i =1,2,…,n)互相獨立情形下的擇好期權的模型和定價公
式.該模型並未考慮到股票之間可能存在的微觀聯系對擇好期權價格的影響.基於此考慮,本文作者給
出了兩傢具有微觀聯系的上市公司的股票的數學模型,同時考慮股票的宏觀和微觀相關性,並應用於擇
好期權的定價問題.運用無套利原理推導出兩資產擇好期權所滿足的方程,並給出擇好期權的定價公
式.
1模型的建立
股票擇好期權定價可看作是滿足式(5)所示幾何Brown運動下的一般股票擇好期權定價.圖1取參數
S1=10,S2=10,σ1=0.2,σ2=0.2,ε2=0,ρ=0.5,兩只股票有相同的初始價格與波動率,圖2取
參數S1=10,S2=10,σ1=0.2,σ2=0.3,ε2=0,ρ=0.5,第二隻股票的波動率高於第一隻股票.可
以看到隨著影響因子ε1的變化,股票擇好期權的價格不斷變化,但是正如式(15),V受影響因子,股票
價格,波動率,以及到期日的共同作用,而非影響因子的單調函數[5].
參考文獻:
[1]BLACK F, SCHOLESM. The pricing of options and corporate liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81,
637-654.
[2]姜禮尚,陳亞浙,劉西桓,等.數學物理方程講義[M]. 2版,北京:高等教育出版社, 1986.
[3]姜禮尚.期權定價的數學模型和方法[M].北京:高等教育出版社, 2004.
[4]約翰·赫爾.期權、期貨和其它衍生產品[M]. 3版,北京:華夏出版社, 1999.
[5]王正林,劉明.精通MATLAB 7[M].北京:電子工業出版社, 2006.
❼ 股票估價中的H模型是如何推導的
推導：如果股息增長率一直是gn，則股票內在價值是D0（1+gn）/(y-gn)，但在前2H的時間內，平均增長率是（ga+gn）/2，超出假設的增長率為（ga+gn）/2-gn=(ga-gn)/2，超出假設增長率的時間越長，對股票的價格影響越大，且呈正相關的關系。所以股票的內在價值為D0/(y-gn)*[（1+gn）+H*(ga-gn)]。
股票估價是通過一個特定技術指標與數學模型，估算出股票在未來一段時期的相對價格，也叫股票預期價格。
中文名股票估價股票估價股票估價是通過一個特定技術指方法第一種是根據市盈率估值.比第二種根據市凈率估值
1估價方法
2估價模型
估價方法
第一種是根據市盈率估值.比如鋼鐵業世界上發達國家股市裡一般是8-13倍的市盈率.所以通過這種估值方法可以得出一般鋼鐵企業的估值=業績*此行業的一般市盈率.
第二種是根據市凈率估值.比如一個資源類企業的每股凈資產是4塊，那麼我們就可以看這類企業在資本市場中一般市凈率是多少，其估價=凈資產*此行業一般市凈率.這種估價方法適合於製造業這類主要靠生產資料生產的企業.象IT業這類企業就明顯不合適用此方法估值了.
估價模型編輯語音
股票估價的基本模型
計算公式為：
股票價值
估價
價值說明R——投資者要求的必要收益率
Dt——第t期的預計股利
n——預計股票的持有期數
零增長股票的估價模型
零成長股是指發行公司每年支付的每股股利額相等，也就是假設每年每股股利增長率為零。每股股利額表現為永續年金形式。零成長股估價模型為：
股票價值=D/Rs
例：某公司股票預計每年每股股利為1.8元，市場利率為10%，則該公司股票內在價值為：
股票價值=1.8/10%=18元
若購入價格為16元，因此在不考慮風險的前提下，投資該股票是可行的
二、不變增長模型
(1)一般形式。如果我們假設股利永遠按不變的增長率增長，那麼就會建立不變增長模型。[例]假如去年某公司支付每股股利為1.80元，預計在未來日子裡該公司股票的股利按每年5%的速率增長。因此，預期下一年股利為1.80×(1十0.05)=1.89元。假定必要收益率是11%，該公司的股票等於1．80×[(1十0．05)/(0.11—0．05)]=1．89/(0．11—0．05)=31．50元。而當今每股股票價格是40元，因此，股票被高估8．50元，建議當前持有該股票的投資者出售該股票。
(2)與零增長模型的關系。零增長模型實際上是不變增長模型的一個特例。特別是，假定增長率合等於零，股利將永遠按固定數量支付，這時，不變增長模型就是零增長模型。從這兩種模型來看，雖然不變增長的假設比零增長的假設有較小的應用限制，但在許多情況下仍然被認為是不現實的。但是，不變增長模型卻是多元增長模型的基礎，因此這種模型極為重要。
三、多元增長模型多元增長模型是最普遍被用來確定普通股票內在價值的貼現現金流模型。這一模型假設股利的變動在一段時間內並沒有特定的模式可以預測，在此段時間以後，股利按不變增長模型進行變動。因此，股利流可以分為兩個部分。第一部分包括在股利無規則變化時期的所有預期股利的現值第二部分包括從時點T來看的股利不變增長率變動時期的所有預期股利的現值。因此，該種股票在時間點的價值(VT)可通過不變增長模型的方程
❽ 用數學工具預測股票漲跌靠譜么
說股票是一種「商品」也不為過，所以它價格的多少由內在價值（標的公司價值）所決定，而且波動在價值上下。
股票的價格波動也和普通商品一樣，會被市場上它的供求關系所影響。
和豬肉有一樣，當需求的豬肉量大幅度增長，供給過少，需求過多，價格就會上升；當賣豬肉的多了，豬肉供大於求，那麼豬肉就只能夠降價銷售。
反映到股票上就是：10元/股的價格，50個人賣出，但市場上有100個買，那另外50個買不到的人就會以11元的價格買入，股價就會因此得到提高，反之就會導致股價下降（由於篇幅問題，這里將交易進行簡化了）。
平日里，雙方的情緒好壞受多方面影響，進而影響到供求關系的穩定，其中可能產生較大影響的因素有3個，接下來我將給大家進行詳細說明。
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一、是什麼導致了股票的漲跌？
1、政策
國家政策對行業或產業的引領處於主導地位，比如說新能源，幾年前我國開始對新能源進行開發，針對相關的企業、產業都展開了幫扶計劃，比如補貼、減稅等。
這就使得大量資金流入，挖掘相關行業板塊或者上市公司，引發股票的漲跌。
2、基本面
看長期的趨勢，市場的走勢和基本面相同，基本面向好，市場整體就向好，比如說疫情下我國經濟率先恢復，企業盈利也有所改善，股市也會出現回彈的情況。
3、行業景氣度
這個比較關鍵，一般來說，股票的漲勢基本與行業走勢正向相關，反之，行業越不景氣，這類公司的的股票價格變會普遍下降，比如上面說到的新能源。
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二、股票漲了就一定要買嗎？
很多新手並不是了解股票很長時間，一看某支股票漲勢大好，便毫不猶豫投資幾萬塊，後來竟然一路下跌，被套的非常牢。其實股票的漲跌可以人為地在短期內進行操作，只要有人持有足夠多的籌碼，一般來說占據市場流通盤的40%，就可以完全控制股價。如果你現在是剛入門的股票新手，優先選擇長期持有龍頭股進行價值投資，避免短線投資被人割了韭菜。吐血整理！各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！
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❾ 股市預測數學有多難
太難了。
一、通過數學建模是可以來預測股市的漲跌的。
1.概念
預測是指在掌握現有信息的基礎上，依照一定的方法和規律，對未來的事情進行測算，以預先了解事情發展的過程與結果。預測學也成了一門專門的學科。金融領域也利用現代數學方法和計算機技術對股市運行過程進行預測，這里所說的數學方法就是數學模型。
2.預測是動態的
需要說明的是，預測的結果不是一經預測就寫死不變了，而是會根據後面發生的結果不慶散胡斷地進行修正，是動態的。有人認為不能預測，可能忽視了預測的動態性。
3.模型的復雜性
數學模型有簡單，有復雜。簡單的模型考慮因素少，預測的不夠准確。復雜的模型，考慮的因素多，更趨於真實。你比如說炮譽攔彈發射，如果只考慮大炮的推力和炮彈的重量來預測炮彈的落點，偏差肯定大；那如果再加上空氣阻力，偏差就會小得多。許多人認為股市不可用數學模型來預測，就是認為影響股市的因素太多（的確如此）。其實只要將對各因素對股市的影響加入數學模型，是能夠較好地進行預測的，無非是認知不全面會景響模型的准確度而已。
二、如何建立數學模型來預測股市
其實一個技術指標（MACD、BOLL、TRIX、DMI、RSI）和均線系統都是基於數學模型的預測系統，只不過這樣的數學模型過於簡單，簡單的不好意思叫模型了。
對於我們這些業余的投資者來說，想建立一個復雜的，准確度高的數學模型，需要金融、數學、計算機方面的專業人才幫助，難度掘培是非常大的。我等小散戶能把技術指標和均線系統整明白就不錯了，用數學建模來預測股票走勢就不要想了。